計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-滯后變量模型(ppt48)-經(jīng)濟(jì)學(xué)科-文庫吧資料
2024-08-21 20:58本頁面
【正文】 ial Adjustment)模型 ? 局部調(diào)整模型主要是用來研究物資儲(chǔ)備問題的。 該式的經(jīng)濟(jì)含義為： “ 經(jīng)濟(jì)行為者將根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)修改他們的預(yù)期 ” ，即本期預(yù)期值的形成是一個(gè)逐步調(diào)整過程， 本期預(yù)期值的增量是本期實(shí)際值與前一期預(yù)期值之差的一部分 ，其比例為 r 。 例如 ，家庭本期消費(fèi)水平，取決于本期收入的預(yù)期值； 市場上某種商品供求量，決定于本期該商品價(jià)格的均衡值。 ? 以 適應(yīng)預(yù)期模型 以及 局部調(diào)整模型 為例進(jìn)行說明。 來自 中國最大的資料庫下載 三、自回歸模型的參數(shù)估計(jì) ? 一個(gè)無限期分布滯后模型可以通過科伊克變換轉(zhuǎn)化為 自回歸模型 。 但科伊克變換也同時(shí)產(chǎn)生了兩個(gè)新問題： （ 1）模型存在隨機(jī)項(xiàng)和 vt的一階自相關(guān)性； （ 2）滯后被解釋變量 Yt1與隨機(jī)項(xiàng) vt不獨(dú)立。 對(duì)于無限分布滯后模型： tiitit XY ??? ??? ????0科伊克變換假設(shè) ?i隨滯后期 i按幾何級(jí)數(shù)衰減： ii ??? 0? 其中， 0?1，稱為分布滯后衰減率， 1?稱為 調(diào)整速率 （ Speed of adjustment）。 tttt WWWY 210 2 7 0 6 3 1 9? ???? （ ）（ ） （ ） （ ） 求得的分布滯后模型參數(shù)估計(jì)值為 0?? =0 . 3 2 3 ， 1?? =1 . 7 7 7 ， 2?? = 2 . 6 9 0 ， 3?? = 3 . 0 6 1 ， 4?? = 2 . 8 9 1 ， 5?? =2 . 1 8 0 ， 6?? = 0 . 9 2 7 經(jīng)過試算發(fā)現(xiàn)，在 2階阿爾蒙多項(xiàng)式變換下，滯后期數(shù)取到第 6期，估計(jì)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義比較合理。 來自 中國最大的資料庫下載 例 表 電力基本建設(shè)投資 X與 發(fā)電量 Y的相關(guān)資料，擬建立一多項(xiàng)式分布滯后模型來考察兩者的關(guān)系。阿爾蒙變換要求先驗(yàn)地確定適當(dāng)階數(shù) k，例如取 k=2，得 22121)1()1()1( ?????? ??iiikkki ????（ *） 將 (*)代入 分布滯后模型 titkkksit XiY ??? ???? ????? 210))1((tsitsiit XiXi ???? ?????? ??????022201 )1()1(titisit XY ??? ??? ???0得 來自 中國最大的資料庫下載 定義新變量 ?????siitt XiW01 )1( ?? ??? si ittXiW022 )1(將原模型轉(zhuǎn)換為： tttt WWY ???? ???? 2211第二步，模型的 OLS估計(jì) 對(duì)變換后的模型進(jìn)行 OLS估計(jì)，得 再計(jì)算出 : 21 ?,?,? ???s??? ?,?,? 21 ?求出滯后分布模型參數(shù)的估計(jì)值 : 22121)1()1()1( ?????? ??iiikkki ????來自 中國最大的資料庫下載 由于 m+1s，可以認(rèn)為原模型存在的自由度不足和多重共線性問題已得到改善。 來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）阿爾蒙（Ａ lmon）多項(xiàng)式法 主要思想： 針對(duì)有限滯后期模型，通過阿爾蒙變換，定義新變量，以減少解釋變量個(gè)數(shù)，然后用 OLS法估計(jì)參數(shù)。 如滯后期為 4， 權(quán)數(shù)可取為 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 則新變量為 ? 倒 V型 43213 5131214161???? ????? tttttt XXXXXW來自 中國最大的資料庫下載 例 對(duì)一個(gè)分布滯后模型： tttttt XXXXY ?????? ?????? ??? 33221100給定遞減權(quán)數(shù)： 1/2， 1/4， 1/6， 1/8 令 3211 81614121??? ???? ttttt XXXXW原模型變?yōu)椋? ttt WY ??? ??? 110該模型可用 OLS法估計(jì)。 如滯后期為 3， 指定相等權(quán)數(shù)為 1/4， 則新的線性組合變量為： ? 矩型 ： 3212 41414141??? ???? ttttt XXXXW來自 中國最大的資料庫下載 權(quán)數(shù)先遞增后遞減 呈倒 “ V”型 。 如消費(fèi)函數(shù)中 ， 收入的近期值對(duì)消費(fèi)的影響作用顯然大于遠(yuǎn)期值的影響 。 (1)經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法 根據(jù)實(shí)際問題的特點(diǎn) 、 實(shí)際經(jīng)驗(yàn)給各滯后變量指定權(quán)數(shù) ， 滯后變量按權(quán)數(shù)線性組合 ， 構(gòu)成新的變量 。 分布滯后模型估計(jì)的困難 來自 中國最大的資料庫下載 分布滯后模型的修正估計(jì)方法 人們提出了一系列的修正估計(jì)方法 ， 但并不很完善 。 自回歸模型 ： 模型中的解釋變量僅包含 X的當(dāng)期值與被解釋變量 Y的一個(gè)或多個(gè)滯后值 tqiititt YXY ???? ???? ???110來自 中國最大的資料庫下載 二、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì) 無限期的分布滯后模型 ，由于樣本觀測值的有限性，使得無法直接對(duì)其進(jìn)行估計(jì)。 來自 中國最大的資料庫下載 如果各期的 X值保持不變 ， 則 X與 Y間的長期或均衡關(guān)系即為 ??sii0?稱為 長期 （ longrun） 或 均衡乘數(shù) （ total distributedlag multiplier） ， 表示 X變動(dòng)一個(gè)單位，由于滯后效應(yīng)而形成的對(duì) Y平均值總影響的大小。 它的一般形式為： q， s：滯后時(shí)間間隔 自回歸分布滯后模型 （ au
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