多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)(1)-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 23:13本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)宏觀生產(chǎn)函數(shù) tttt LKQ ? ?????Se： t值： p值： P值非常小，這表明各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量有顯著的解釋作用。 模型的良好性質(zhì)只有在大樣本下才能得到理論上的證明 六、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)實(shí)例 例 在例 ，已建立了 中國(guó)居民人均消費(fèi) 一元線性模型。 線性性 CYYXXXβ ???? ? 1)(?其中 ,C=(X’X)1 X’ 為一僅與固定的 X有關(guān)的行向量 無(wú)偏性 βμXXXβμX βXXXYXXXβ11???????????????)()())()(())(()?( 1EEEE這里利用了假設(shè) : E(X’?)=0 有效性（最小方差性） 其中利用了 YXXXβ ??? ? 1)(?μXXXβμX βXXX??????????11)()()(和 Iμμ 2)( ???E 五、樣本容量問(wèn)題 所謂 “ 最小樣本容量 ” ，即從最小二乘原理和最大或然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計(jì)量，不管其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限。 四、參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì) 在滿(mǎn)足基本假設(shè)的情況下，其結(jié)構(gòu)參數(shù) ?的 普通最小二乘估計(jì) 、 最大或然估計(jì) 及 矩估計(jì) 仍具有： 線性性 、 無(wú)偏性 、 有效性 。 ? 如果存在＞ k+1個(gè)變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)，可以構(gòu)成一組包含＞ k+1方程的矩條件。 矩方法 是 工具變量方法 (Instrumental Variables,IV)和 廣義矩估計(jì)方法 (Generalized Moment Method, GMM)的基礎(chǔ) ? 在 矩方法 中關(guān)鍵是利用了 E(X’?)=0 ? 如果某個(gè)解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)，只要能找到 1個(gè)工具變量，仍然可以構(gòu)成一組矩條件。 ??解此正規(guī)方程組即得參數(shù)的 MM估計(jì)量。 0)?1 ??? βX(YXn由此得到 正規(guī)方程組 YX39。 因此，參數(shù)的 最大或然估計(jì) 為 YXXXβ 1 ??? ?)(?結(jié)果與參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)相同 *三、矩估計(jì) （ Moment Method, MM） OLS估計(jì)是通過(guò)得到一個(gè)關(guān)于參數(shù)估計(jì)值的 正規(guī)方程組 YXβX)X( ??? ?并對(duì)它進(jìn)行求解而完成的。正規(guī)方程組 的 矩陣形式 ?????????????????????????????????????????????????????????????????nknkknkkiikikikiiiikiiYYYXXXXXXXXXXXXXXXXn???
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