金融風險及其管理概述-文庫吧資料
2024-08-28 10:45本頁面
【正文】 (三 )金融風險與金融市場 ? 金融市場為金融風險提供 ? 交易場所 ? 定價機制 ? 管理機制 ? 因此，金融市場的活躍度與規(guī)則關系著整個社會金融風險的管理 金 融 風 險 管 理 2020 版 17 一、理解金融風險管理 二、金融風險管理的發(fā)展歷程 第二節(jié) 金融風險管理的興起與發(fā)展 金 融 風 險 管 理 2020 版 18 一、金融風險管理 (一 )風險管理的涵義 ? 不同的定義表述及比較 是經(jīng)濟單位通過對風險的辨識、分析、計量和控制，以最小代價達到最大安全保障的管理方法 是企業(yè)的董事會、管理層和其他員工共同參與的一個過程，應用于企業(yè)的戰(zhàn)略制定和企業(yè)的各個部門和各項經(jīng)營活動 是一門既在機構層面又在交易層面上清楚展現(xiàn)每項主要戰(zhàn)略決策的風險與收益管理的學科 胡宣達 戴維特 COSO 金 融 風 險 管 理 2020 版 19 一、金融風險管理 (二 )金融風險管理與資產(chǎn)負債管理 資產(chǎn)負債管理 金融風險管理 管理層面 機構層面 所有層面 管理目標 利潤最大化 風險與收益的最佳平衡 管理對象 表內業(yè)務 所有業(yè)務與非業(yè)務 管理內容 流動性風險 利率風險 所有風險 金 融 風 險 管 理 2020 版 20 ?發(fā)展歷程 50’s~60’s 70’s~80’s 90’s至今 理論準備： ? 組合理論 ?CAPM ? 金融市場波動 ? 債務危機 ? 期權定價理論 ? 電子與數(shù)理技術 ? 一系列重大損失事件 ? 金融機構的實踐 ? 理論與技術的發(fā)展 ? 監(jiān)管部門的推動 二、金融風險管理的發(fā)展歷程 金 融 風 險 管 理 2020 版 21 二、金融風險管理的發(fā)展歷程 ? 前景展望 ? 將金融風險管理置于企業(yè)管理主流之列 ? 實施并逐步完善全面風險管理系統(tǒng) ? 在 “ 科學性 ” 與 “ 藝術性 ” 之間尋求平衡 思考：本輪金融危機對金融風險管理將會帶來哪些深遠影響？ 金 融 風 險 管 理 2020 版 22 一、金融工程與風險管理 二、金融工程在風險管理領域的應用 三、金融工程的局限性 第三節(jié) 金融風險的工程化管理 金 融 風 險 管 理 2020 版 23 一、金融工程與風險管理 ? 傳統(tǒng)風險管理手段及其弊端 ? 資產(chǎn)負債管理 ? 保險 ? 證券投資組合 ? 金融工程的比較優(yōu)勢 ? 準確性高 ? 時效性強 ? 成本低 ? 靈活性大 ? 表外性 金 融 風 險 管 理 2020 版 24 二、金融工程在風險管理領域的運用 （一）金融工程是管理風險的有效方式 ? 用確定性來代替風險 ? 轉移、分散和對沖 （二）金融工程帶來的變化 ? 量化和科學化 ? 產(chǎn)品化 ? 市場化 ? 復雜化 金 融 風 險 管 理 2020 版 25 三、金融工程的局限性 ? 對系統(tǒng)性風險考慮不充分 ? 對小概率事件的重視不夠 ? 對歷史數(shù)據(jù)的過度依賴 ? 其他 金 融 風 險 管 理 2020 版 26 一、外部監(jiān)管 二、市場約束 第四節(jié) 金融風險的外部監(jiān)管與市場約束 金 融 風 險 管 理 2020 版 27 一、外部監(jiān)管 （一）風險監(jiān)管與金融機構的風險管理 （二）風險監(jiān)管的內容和要素 （三）風險監(jiān)管的主要措施 （四）風險監(jiān)管的主要規(guī)則 金 融 風 險 管 理 2020 版 28 二、市場約束 （一）市場約束的運行機理：利益驅動 （二）市場約束的主要渠道 ? 信息披露 ? 外部審計 金 融 風 險 管 理 2020 版 29 本章小結： 主要概念 風險、金融風險、金融風險管理 金融風險產(chǎn)生的機理 金融體系風險配置功能的實現(xiàn) 金融產(chǎn)品、金融機構、金融市場 金融風險管理的發(fā)展歷程與前景展望 背景、演進軌跡 金融工程在金融風險管理領域的應用及其局限性 外部監(jiān)管與市場約束在風險管理中的作用及其途徑 金 融 風 險 管 理 2020 版 30 第一節(jié) 總體框架概述 第二節(jié) 金融風險文化 第三節(jié) 金融風險管理的組織 第四節(jié) 金融風險管理的流程 第二章 金融風險管理的基本框架 金 融 風 險 管 理 2020 版 31 一、金融風險管理的特點
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