第02章_商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論(參考版)
2025-01-22 14:18本頁面
【正文】 第二章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? (２ )核定資產(chǎn)負債余額基數(shù)，區(qū)別資產(chǎn)負債存量和增量，實行分類管理，分別考核。 第三，中央銀行監(jiān)管不力。 (1)從中央銀行的角度來說， 第一，比例指標缺乏層次性。 ? 1998年 1月 1日，中國人民銀行取消對國有商業(yè)銀行的貸款限額控制，實行資產(chǎn)負債比例管理，標志我國從此全面開始對商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負債比例管理。 ?持續(xù)期缺口模型： ? 是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產(chǎn)負債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險，以實現(xiàn)銀行的績效目標。 持續(xù)期缺口模型 是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負債持續(xù)期缺口的調(diào)整 ， 來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產(chǎn)負債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險 ， 以實現(xiàn)銀行的績效目標 . 本書將于第 16章對以上兩種模型及建立在此基礎(chǔ)上的利率風(fēng)險管理方法給予重點闡述 。 它主要是應(yīng)用經(jīng)濟模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負債 ， 所用的經(jīng)濟模型主要是融資缺口模型 （ Funding Gap Model） 和持續(xù)期缺口模型 （ Duration Gap Model） 。 ?這種方法的風(fēng)險是有時得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會導(dǎo)致一些小銀行負債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。 ?全面負債管理方法又稱純負債管理方法，是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴大資產(chǎn)負債規(guī)模的方法。 ?優(yōu)點：這個方法在提高資金使用效率的同時減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動性不足，從而緩解了對銀行經(jīng)營帶來的震蕩。 176。 176。 176。 R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） ? 評價： 176。 E點被稱為最佳資產(chǎn)組合點，在這一點上，資產(chǎn)總額為 2 500萬元，其中貸款 2 000萬元，短期證券投資500萬元。在第一約束條件下，按此比例擴大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗證，可以得出符合第二、第三兩個條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。 ?首先確定目標函數(shù)及約束條件。又設(shè)銀行管理人員確定的流動性標準是短期證券須占貸款的 25%以上。這些制約因素主要包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）風(fēng)險性限制 （ 3）貸款需求限制（ 4）其他限制 3) 求解線形規(guī)劃模型 ? 例如：一家銀行的負債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1） 和購買短期證券（ X2）。 2) 確定約束條件。 首先建立目標函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標函數(shù)達到最大的一組解，作為銀行進行資金配置的最佳狀態(tài)。 是在管理理論和數(shù)學(xué)方法、計算機技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。 ? 股本主要用于發(fā)放長期貸款及公開市場長期證券投資。 活期存款 一級儲備 儲蓄存款
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