商業(yè)銀行經營管理理論課件(參考版)
2025-01-25 20:21本頁面
【正文】 持續(xù)期缺口模型：銀行通過對綜合資產負債持續(xù)期缺口的調整，控制和降低在利率波動情況下由于總體資產負債配置不當而給銀行帶來的風險。 42 C、 資產負債綜合管理方法 主要應用融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。 風險：有時沒有足夠的資金來源。銀行通過借入外來資金持續(xù)擴大資產負債規(guī)模。 存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風險。 儲備頭寸管理方法和全面負債管理方法。 ? R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 38 評價：現(xiàn)實的情況非常復雜，目標函數(shù)的多樣性、資產配置在結構上的復雜性，約束條件的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得極其復雜。利用線性規(guī)劃法求解資產優(yōu)化配置。設貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%。 33 ? 線性規(guī)劃法（ Linear Programming Approach）：在一定約束條件下，使目標函數(shù)值最大（?。┗? 。 居民儲蓄存款和定期存款穩(wěn)定性較好，資金周轉速度較慢，主要用于二級儲備、貸款及長期證券投資。 30 按照不同資金來源的流動性要求，決定資產的分配方法和分配比例，建立資產項目與負債項目的對應關系。 即將到期的證券也是二級儲備的一個重要來源。 28 4）其他有價證券 滿足了貸款需求以后剩余的資金還可以用于各種投資。對各類貸款資金的分配是銀行主要的盈利活動。 27 3）各類貸款 一級儲備和二級儲備共同為商業(yè)銀行提供了資金的流動性。 二級儲備主要用來滿足需要兌現(xiàn)的現(xiàn)金需求和其他現(xiàn)金需求（如未預料到的存款提取和貸款需求）。 26 2）二級儲備 二級儲備由短期公開債券組成。 一級儲備主要用來滿足法定存款準備金需求、日常營業(yè)中的付款和支票清算需求、意外提存和意外貸款需求等。 銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個“資金池”（或稱作資金總庫），將“資金池”中的資金按照資產流動性的大小進行梯次分配。 3. 資產與負債的
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