商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論(1)(參考版)
2025-01-14 08:08本頁面
【正文】 2. 商業(yè)銀行經(jīng)營原則是什么 ？ 如何進行協(xié)調(diào) ？ 3. 試述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變 ，這一演變過程說明了什么問題 ？ 4. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理方法有哪些 ？ 。持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險，以實現(xiàn)銀行的績效目標(biāo)。它主要是應(yīng)用經(jīng)濟模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債，所用的經(jīng)濟模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。大多數(shù)銀行試圖建立一個流動性緩沖機制，小銀行一般通過改進服務(wù)以擴大核心存款和降低負(fù)債利率彈性，大銀行一般通過定期借入超過其實際需要的資金來保證它們流動性的需求。 商業(yè)銀行在負(fù)債管理中面臨的主要問題是借入資金利率的不確定性，以及存款提取的可能性和不確定性，兩者都會使商業(yè)銀行面臨難以預(yù)測的存款提取而導(dǎo)致流動性危機。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險。 儲備頭寸管理方法是指銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調(diào)度來保持高收益、低流動性的資產(chǎn)。 負(fù)債管理方法的核心內(nèi)容是銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負(fù)債流動性需要來滿足資產(chǎn)的需要，以此來擴大負(fù)債與資產(chǎn)的規(guī)模。 目標(biāo)函數(shù)為： R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 評價：線性規(guī)劃方法是一種規(guī)范化定量分析方法，它使銀行資產(chǎn)負(fù)債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學(xué)性和可操作性。 E點位于 OE線與 AB線的交點 ， 即 E點完全滿足了三個約束條件 ， 并使得利潤最大化 。 如設(shè)定目標(biāo)為利息收入最大化 ， 則目標(biāo)函數(shù)為： maxR==+ 約束條件： （ 1） 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動性限制 X2≥ （ 3） 非負(fù)限制條件 X1≥0與 X2≥0 第一個約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產(chǎn)選擇必須在 AB線或其下； 第二個約束條件表明用來作為二級儲備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動性標(biāo)準(zhǔn)，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應(yīng)為 250萬元； 第三個約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負(fù)數(shù)。利用線性規(guī)劃法測算此銀行資產(chǎn)負(fù)債的優(yōu)化配置。設(shè)貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。約束條件是約束目標(biāo)變量取值范圍的一組線形不等式，它代表了銀行開展業(yè)務(wù)的內(nèi)、外不制約因素。確定某一時期資產(chǎn)管理的目標(biāo)，依據(jù)目標(biāo)把不同的可選擇資產(chǎn)匯集起來，建立一個目標(biāo)函數(shù)。 其主要內(nèi)容是：首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達到最大的一組解，作為銀行進行資金配置的最佳狀態(tài)。 缺陷 : 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實際情況作為流動性的依據(jù)，造成了高流動性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨立個體，將流動性的取得完全局限于負(fù)債方面，將資金運用的項目全部作為完全不流動的資產(chǎn)，這在實踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營的主動性。 評價 : 資金分配法的優(yōu)點 : 它減少了投資于高流動性資產(chǎn)的數(shù)量，相應(yīng)增加了投資于長期資產(chǎn)的資金規(guī)模，從而提高了銀行的盈利水平。 儲蓄存款和定期存款穩(wěn)定性較好，資金周轉(zhuǎn)速度較慢，主要用于二級儲備、貸款及長期證券投資。也就是按照不同資金來源的流動性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項目與負(fù)債項目的對應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。 資金分配法又稱資金配置法、資金轉(zhuǎn)換法。由于流動性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應(yīng)降低了銀行的盈利水平。此外，即將到期的證券也是二級儲備的一個重要來源。 4）其他有價證券 在滿足了社會貸款需求以后，剩余的資金就可以用于各種投資。在資金總庫法中，一級儲備和二級儲備共同為商業(yè)銀行提供了資金的流動性，銀行在將部分資金用于一級儲備和二級儲備之后，資金池
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