商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論(1)-免費(fèi)閱讀
【正文】 融資缺口模型是指銀行根據(jù)對利率波動(dòng)趨勢的預(yù)測，主動(dòng)利用利率敏感資金的配置組合技術(shù)，在不同的階段運(yùn)用不同的缺口策略以獲取更高的收益。 全面負(fù)債管理方法又稱純負(fù)債管理方法，是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法。 E點(diǎn)被稱為最佳資產(chǎn)組合點(diǎn) ， 在這一點(diǎn)上 ， 資產(chǎn)總額為 2 500萬元 ， 其中貸款 2 000萬元 ， 短期證券投資500萬元 。這些制約因素主要包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)性限制 （ 3）貸款需求限制（ 4）其他限制 3）求解線形規(guī)劃模型 例如：一家銀行的負(fù)債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1）和購買短期證券（ X2）。它通過流動(dòng)性和資金周轉(zhuǎn)速度兩個(gè)尺度將資產(chǎn)和負(fù)債有機(jī)地聯(lián)系起來，使兩者在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上保持一致，相對于資金總庫法有了很大的改進(jìn)。 評價(jià) : 資金總庫法為商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中提供了一個(gè)把資金配置到各項(xiàng)資產(chǎn)中去的一般規(guī)則和優(yōu)先順序，但是它并沒有提出解決流動(dòng)性與盈利性矛盾的具體方法。 3）各類貸款 貸款在資金運(yùn)用中占據(jù)著首要地位。 資金總庫法，又稱資金匯集法，或者資金集中法。 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的主要內(nèi)容： 1. 流動(dòng)性問題。 負(fù)債管理理論也存在缺陷，由于它建立在對吸收資金保有信心，并能如愿以償?shù)幕A(chǔ)上，因而在一定程度上帶有主觀色彩。 預(yù)期收入理論的不足之處在于：銀行對借款人未來收入的預(yù)測建立在銀行主觀判斷的基礎(chǔ)之上，由于預(yù)期收入很難預(yù)測，客觀經(jīng)濟(jì)條件經(jīng)常發(fā)生變化，借款人將來收入的實(shí)際情況往往與銀行預(yù)期存在一定的差距，所以以這種理論為依據(jù)發(fā)放貸款，常常會(huì)給銀行帶來更大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。只要預(yù)期收入有保證，商業(yè)銀行不僅可以發(fā)放短期商業(yè)性貸款，還可以發(fā)放中長期貸款和非生產(chǎn)性消費(fèi)貸款。 2. 轉(zhuǎn)移理論 轉(zhuǎn)移理論又稱轉(zhuǎn)換理論，這一理論認(rèn)為，銀行保持資產(chǎn)流動(dòng)性的關(guān)鍵在于資產(chǎn)的變現(xiàn)能力，因而不必將資產(chǎn)業(yè)務(wù)局限于短期自償性貸款上，也可以將資金的一部分投資于具有轉(zhuǎn)讓條件的證券上，作為銀行資產(chǎn)的二級準(zhǔn)備，在滿足存款支付時(shí)，把證券迅速而無損地轉(zhuǎn)讓出去，兌換成現(xiàn)金，保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。 背景 :商業(yè)性貸款理論產(chǎn)生于商業(yè)銀行發(fā)展的初期，當(dāng)時(shí)企業(yè)的資金需求比較小，主要依靠自有資本經(jīng)營，企業(yè)對資金的需求以商業(yè)周轉(zhuǎn)性流動(dòng)資金為主。隨著各個(gè)歷史時(shí)期經(jīng)營條件的變化，西方商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論在不斷變化和創(chuàng)新的過程中大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，即資產(chǎn)管理、負(fù)債管理和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理。 2）降低資金成本，擴(kuò)大資金來源。 為滿足流動(dòng)性要求，商業(yè)銀行要做到以下幾點(diǎn)： 1）調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，維持流動(dòng)性較好資產(chǎn)的適度比例。為實(shí)現(xiàn)安全性目標(biāo)，商業(yè)銀行要做到以下幾點(diǎn)： 1）籌措足夠的自有資本，提高自有資本在全部負(fù)債中的比重。第 2章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 學(xué)習(xí)目標(biāo) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理必須遵循安全性、流動(dòng)性、盈利性三原則，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論和方法也正是在“三性”原則的指導(dǎo)下完善和發(fā)展起來的。 2）合理安排資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量。 2）加強(qiáng)負(fù)債管理，注重從負(fù)債方面來滿足銀行經(jīng)營的流動(dòng)性要求。 3）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，節(jié)約管理費(fèi)用開支。 資產(chǎn)管理理論產(chǎn)生于商業(yè)銀行建立初期，一直到 20世紀(jì) 60年代，它都在銀行管理領(lǐng)域中占據(jù)著統(tǒng)治地位。此外，由于金融機(jī)構(gòu)管理水平較低，還沒有作為最后貸款人角色的中央銀行在商業(yè)銀行發(fā)生清償危機(jī)時(shí)給予救助，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理者更強(qiáng)調(diào)維持銀行的流動(dòng)性，并不惜以犧牲部分盈利性為代價(jià)。 背景 : 轉(zhuǎn)移理論是在第一次世界大戰(zhàn)以后，西方國家金融市場不斷完善和發(fā)展的歷史背景下產(chǎn)生的。 背景 : 預(yù)期收入理論產(chǎn)生于第二次大戰(zhàn)以后，當(dāng)時(shí)，西方國家的經(jīng)濟(jì)已逐漸從戰(zhàn)爭中復(fù)蘇起來，開始高速發(fā)展。 負(fù)債管理理論盛行于 20世紀(jì)五六十年代的西方商業(yè)銀行。通過借款融資保持銀行的流動(dòng)性，不僅提高了銀行的融資成本，而且不利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營。流動(dòng)性問題是該理論首要解決的核心問題，它要求從資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面去預(yù)測流動(dòng)性問題，同時(shí)又要從這兩個(gè)方面去尋找滿足流動(dòng)性需要的途徑。這一方法的基本操作程序是：由銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個(gè)“資金池”或稱作資金總庫，將“資金池”中的資金視為同質(zhì)的單一來源，然后將其按照資產(chǎn)流動(dòng)性的大小進(jìn)行梯次分配。
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