商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論(1)(存儲(chǔ)版)
【正文】 在資金總庫(kù)法中，一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備共同為商業(yè)銀行提供了資金的流動(dòng)性，銀行在將部分資金用于一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備之后，資金池中的剩余資金就可用于盈利性資產(chǎn)的分配了，對(duì)各類貸款資金的分配是銀行主要的盈利活動(dòng)。 資金分配法又稱資金配置法、資金轉(zhuǎn)換法。 缺陷 : 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實(shí)際情況作為流動(dòng)性的依據(jù)，造成了高流動(dòng)性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨(dú)立個(gè)體，將流動(dòng)性的取得完全局限于負(fù)債方面，將資金運(yùn)用的項(xiàng)目全部作為完全不流動(dòng)的資產(chǎn)，這在實(shí)踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性。設(shè)貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。 目標(biāo)函數(shù)為： R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 評(píng)價(jià)：線性規(guī)劃方法是一種規(guī)范化定量分析方法，它使銀行資產(chǎn)負(fù)債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學(xué)性和可操作性。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場(chǎng)上有足夠的參與者和足夠的資金。持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)銀行的績(jī)效目標(biāo)。它主要是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債，所用的經(jīng)濟(jì)模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險(xiǎn)。 E點(diǎn)位于 OE線與 AB線的交點(diǎn) ， 即 E點(diǎn)完全滿足了三個(gè)約束條件 ， 并使得利潤(rùn)最大化 。約束條件是約束目標(biāo)變量取值范圍的一組線形不等式，它代表了銀行開展業(yè)務(wù)的內(nèi)、外不制約因素。 評(píng)價(jià) : 資金分配法的優(yōu)點(diǎn) : 它減少了投資于高流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)量，相應(yīng)增加了投資于長(zhǎng)期資產(chǎn)的資金規(guī)模，從而提高了銀行的盈利水平。由于流動(dòng)性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應(yīng)降低了銀行的盈利水平。雖然二級(jí)儲(chǔ)備的流動(dòng)性較一級(jí)儲(chǔ)備弱，但它也具有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力，而且二級(jí)儲(chǔ)備具有一級(jí)儲(chǔ)備所缺乏的盈利性，所以銀行也比較樂意擁有。 資產(chǎn)管理方法 資產(chǎn)管理方法的理論依據(jù)是資產(chǎn)管理理論，它主要包括資金總庫(kù)法、資金分配法與線形規(guī)劃法。 這一理論的產(chǎn)生是銀行管理理論的一大突破，它為銀行乃至整個(gè)金融業(yè)帶來了穩(wěn)定和發(fā)展，對(duì)完善和推動(dòng)商業(yè)銀行的現(xiàn)代化管理具有積極的意義。而且，商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)的需要調(diào)整和組織負(fù)債，讓負(fù)債適應(yīng)和支持資產(chǎn)，也為銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模提供了條件。銀行由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的局外人成了企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的參與者，從而加強(qiáng)了銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滲透和控制。如果將來收入沒有保證，即使是短期貸款也可能發(fā)生壞帳或到期不能收回的風(fēng)險(xiǎn)；如果將來的收入有保證，即便是長(zhǎng)期放款，仍可以按期收回，保證其流動(dòng)性。此外，它還忽視了貸款自償性的相對(duì)性，即在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，即便是有真實(shí)票據(jù)做抵押的商業(yè)性貸款，也會(huì)出現(xiàn)缺乏償還性的情況，從而增加了銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。短期自償性貸款主要指的是短期的工商業(yè)流動(dòng)資金貸款。 資產(chǎn)負(fù)債管理理論是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)和核心，商業(yè)銀行其他方面的管理都是在這一基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)支出的主要內(nèi)容，商業(yè)銀行追求盈利水平的提高應(yīng)做到以下幾點(diǎn)： 1）減少非盈利資產(chǎn)，提高盈利性資產(chǎn)的比重。 衡量銀行負(fù)債流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)也有兩個(gè)： 一是取得可用資金的價(jià)格 ， 取得可用資金的價(jià)格越低 ， 該項(xiàng)負(fù)債的流動(dòng)性就越強(qiáng)； 二是取得可用資金的時(shí)效 ， 取得可用資金的時(shí)效越短 ， 則該項(xiàng)負(fù)債的流動(dòng)性就越強(qiáng) 。 安全性原則即要求銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風(fēng)險(xiǎn)和損失，能夠隨時(shí)應(yīng)付客戶提存，使客戶對(duì)銀行保持堅(jiān)定的信任。時(shí)至今日，西方商業(yè)銀行已形成了一套完整的資產(chǎn)負(fù)債管理理論體系和方法，資產(chǎn)負(fù)債管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)和核心，商業(yè)銀行其他方面的管理，都是在這一管理的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 3）遵紀(jì)守法，合法經(jīng)營(yíng)。 3）加強(qiáng)流動(dòng)性管理，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理目標(biāo)。 4. 安全性、流動(dòng)性和盈利性權(quán)衡的原則 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理是一個(gè)權(quán)衡利害、趨利避害的過程，在決策時(shí)應(yīng)該堅(jiān)持盈利性和安全性權(quán)衡的原則。 這種理論認(rèn)為，由于銀行資金的來源大多是吸收活期存款，提存的主動(dòng)權(quán)在客戶手中，銀行管理起不了決定作用；但是銀行掌握著資金運(yùn)用的主動(dòng)權(quán)，于是銀行側(cè)重于資
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