商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論(1)(存儲版)
【正文】 在資金總庫法中，一級儲備和二級儲備共同為商業(yè)銀行提供了資金的流動性，銀行在將部分資金用于一級儲備和二級儲備之后，資金池中的剩余資金就可用于盈利性資產(chǎn)的分配了，對各類貸款資金的分配是銀行主要的盈利活動。 資金分配法又稱資金配置法、資金轉(zhuǎn)換法。 缺陷 : 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實際情況作為流動性的依據(jù)，造成了高流動性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨立個體，將流動性的取得完全局限于負(fù)債方面，將資金運用的項目全部作為完全不流動的資產(chǎn)，這在實踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營的主動性。設(shè)貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。 目標(biāo)函數(shù)為： R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 評價：線性規(guī)劃方法是一種規(guī)范化定量分析方法，它使銀行資產(chǎn)負(fù)債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學(xué)性和可操作性。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險，以實現(xiàn)銀行的績效目標(biāo)。它主要是應(yīng)用經(jīng)濟模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債，所用的經(jīng)濟模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險。 E點位于 OE線與 AB線的交點 ， 即 E點完全滿足了三個約束條件 ， 并使得利潤最大化 。約束條件是約束目標(biāo)變量取值范圍的一組線形不等式，它代表了銀行開展業(yè)務(wù)的內(nèi)、外不制約因素。 評價 : 資金分配法的優(yōu)點 : 它減少了投資于高流動性資產(chǎn)的數(shù)量，相應(yīng)增加了投資于長期資產(chǎn)的資金規(guī)模，從而提高了銀行的盈利水平。由于流動性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應(yīng)降低了銀行的盈利水平。雖然二級儲備的流動性較一級儲備弱，但它也具有較強的變現(xiàn)能力，而且二級儲備具有一級儲備所缺乏的盈利性，所以銀行也比較樂意擁有。 資產(chǎn)管理方法 資產(chǎn)管理方法的理論依據(jù)是資產(chǎn)管理理論，它主要包括資金總庫法、資金分配法與線形規(guī)劃法。 這一理論的產(chǎn)生是銀行管理理論的一大突破，它為銀行乃至整個金融業(yè)帶來了穩(wěn)定和發(fā)展，對完善和推動商業(yè)銀行的現(xiàn)代化管理具有積極的意義。而且，商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)的需要調(diào)整和組織負(fù)債，讓負(fù)債適應(yīng)和支持資產(chǎn)，也為銀行擴大業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模提供了條件。銀行由生產(chǎn)經(jīng)營的局外人成了企業(yè)擴大再生產(chǎn)的參與者，從而加強了銀行對經(jīng)濟活動的滲透和控制。如果將來收入沒有保證，即使是短期貸款也可能發(fā)生壞帳或到期不能收回的風(fēng)險；如果將來的收入有保證，即便是長期放款，仍可以按期收回，保證其流動性。此外，它還忽視了貸款自償性的相對性，即在經(jīng)濟衰退時期，即便是有真實票據(jù)做抵押的商業(yè)性貸款，也會出現(xiàn)缺乏償還性的情況，從而增加了銀行的信貸風(fēng)險。短期自償性貸款主要指的是短期的工商業(yè)流動資金貸款。 資產(chǎn)負(fù)債管理理論是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)和核心，商業(yè)銀行其他方面的管理都是在這一基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)支出的主要內(nèi)容，商業(yè)銀行追求盈利水平的提高應(yīng)做到以下幾點： 1）減少非盈利資產(chǎn)，提高盈利性資產(chǎn)的比重。 衡量銀行負(fù)債流動性的標(biāo)準(zhǔn)也有兩個： 一是取得可用資金的價格 ， 取得可用資金的價格越低 ， 該項負(fù)債的流動性就越強； 二是取得可用資金的時效 ， 取得可用資金的時效越短 ， 則該項負(fù)債的流動性就越強 。 安全性原則即要求銀行在經(jīng)營活動中必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風(fēng)險和損失，能夠隨時應(yīng)付客戶提存，使客戶對銀行保持堅定的信任。時至今日，西方商業(yè)銀行已形成了一套完整的資產(chǎn)負(fù)債管理理論體系和方法，資產(chǎn)負(fù)債管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)和核心，商業(yè)銀行其他方面的管理，都是在這一管理的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 3）遵紀(jì)守法，合法經(jīng)營。 3）加強流動性管理，實現(xiàn)流動性管理目標(biāo)。 4. 安全性、流動性和盈利性權(quán)衡的原則 商業(yè)銀行經(jīng)營管理是一個權(quán)衡利害、趨利避害的過程，在決策時應(yīng)該堅持盈利性和安全性權(quán)衡的原則。 這種理論認(rèn)為，由于銀行資金的來源大多是吸收活期存款，提存的主動權(quán)在客戶手中，銀行管理起不了決定作用；但是銀行掌握著資金運用的主動權(quán)，于是銀行側(cè)重于資
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1