某商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論(參考版)
2025-01-03 20:07本頁面
【正文】 2. 商業(yè)銀行經(jīng)營原則是什么 ？ 如何進(jìn)行協(xié)調(diào) ？ 3. 試述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變 ，這一演變過程說明了什么問題 ？ 4. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理方法有哪些 ？ 。持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)銀行的績效目標(biāo)。它主要是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債，所用的經(jīng)濟(jì)模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。大多數(shù)銀行試圖建立一個(gè)流動(dòng)性緩沖機(jī)制，小銀行一般通過改進(jìn)服務(wù)以擴(kuò)大核心存款和降低負(fù)債利率彈性，大銀行一般通過定期借入超過其實(shí)際需要的資金來保證它們流動(dòng)性的需求。 商業(yè)銀行在負(fù)債管理中面臨的主要問題是借入資金利率的不確定性，以及存款提取的可能性和不確定性，兩者都會(huì)使商業(yè)銀行面臨難以預(yù)測的存款提取而導(dǎo)致流動(dòng)性危機(jī)。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險(xiǎn)。 儲(chǔ)備頭寸管理方法是指銀行借入資金補(bǔ)足一級(jí)儲(chǔ)備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運(yùn)頭寸調(diào)度來保持高收益、低流動(dòng)性的資產(chǎn)。 負(fù)債管理方法的核心內(nèi)容是銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負(fù)債流動(dòng)性需要來滿足資產(chǎn)的需要，以此來擴(kuò)大負(fù)債與資產(chǎn)的規(guī)模。 目標(biāo)函數(shù)為： R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 評(píng)價(jià)：線性規(guī)劃方法是一種規(guī)范化定量分析方法，它使銀行資產(chǎn)負(fù)債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學(xué)性和可操作性。 E點(diǎn)位于 OE線與 AB線的交點(diǎn) ， 即 E點(diǎn)完全滿足了三個(gè)約束條件 ， 并使得利潤最大化 。 如設(shè)定目標(biāo)為利息收入最大化 ， 則目標(biāo)函數(shù)為： maxR==+ 約束條件： （ 1） 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動(dòng)性限制 X2≥ （ 3） 非負(fù)限制條件 X1≥0與 X2≥0 第一個(gè)約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產(chǎn)選擇必須在 AB線或其下； 第二個(gè)約束條件表明用來作為二級(jí)儲(chǔ)備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應(yīng)為 250萬元； 第三個(gè)約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負(fù)數(shù)。利用線性規(guī)劃法測算此銀行資產(chǎn)負(fù)債的優(yōu)化配置。設(shè)貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。約束條件是約束目標(biāo)變量取值范圍的一組線形不等式，它代表了銀行開展業(yè)務(wù)的內(nèi)、外不制約因素。確定某一時(shí)期資產(chǎn)管理的目標(biāo)，依據(jù)目標(biāo)把不同的可選擇資產(chǎn)匯集起來，建立一個(gè)目標(biāo)函數(shù)。 其主要內(nèi)容是：首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。 缺陷 : 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實(shí)際情況作為流動(dòng)性的依據(jù)，造成了高流動(dòng)性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨(dú)立個(gè)體，將流動(dòng)性的取得完全局限于負(fù)債方面，將資金運(yùn)用的項(xiàng)目全部作為完全不流動(dòng)的資產(chǎn)，這在實(shí)踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營的主動(dòng)性。 評(píng)價(jià) : 資金分配法的優(yōu)點(diǎn) : 它減少了投資于高流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)量，相應(yīng)增加了投資于長期資產(chǎn)的資金規(guī)模，從而提高了銀行的盈利水平。 儲(chǔ)蓄存款和定期存款穩(wěn)定性較好，資金周轉(zhuǎn)速度較慢，主要用于二級(jí)儲(chǔ)備、貸款及長期證券投資。也就是按照不同資金來源的流動(dòng)性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項(xiàng)目與負(fù)債項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。 資金分配法又稱資金配置法、資金轉(zhuǎn)換法。由于流動(dòng)性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應(yīng)降低了銀行的盈利水平。此外，即將到期的證券也是二級(jí)儲(chǔ)備的一個(gè)重要來源。 4）其他有價(jià)證券 在滿足了社會(huì)貸款需求以后，剩余的資金就可以用于各種投資。在資金總庫法中，一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備共同為商業(yè)銀行提供了資金的流動(dòng)性，銀行在將部分資金用于一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備之
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