【正文】 資產(chǎn)管理季度報告由管理人編制，資產(chǎn)托管數(shù)據(jù)經(jīng)托管人復(fù)核后由管理人公告，并報中國證券業(yè)協(xié)會備案，同時抄送證券公司住所地、資產(chǎn)管。集合計劃的資產(chǎn)管理季度報告和托管季度報告管理人每季度向委托人提供一次準(zhǔn)確、完整的管理季度報告，對報告期內(nèi)集合計劃資產(chǎn)的配置狀況、價值變動情況、重大關(guān)聯(lián)交易做出說明。本集合計劃的計劃單位凈值、計劃單位累計凈值等信息將在管理人指定網(wǎng)站上披露，委托人可隨時查閱。集合計劃份額凈值報告披露時間：本集合計劃存續(xù)期內(nèi)每周第一個工作日披露上一周最后一個工作日的單位凈值、累計凈值。資產(chǎn)全部變現(xiàn)后，本計劃終止。 在本計劃存續(xù)期內(nèi)任何一個工作日收盤后，經(jīng)管理人估算的計劃資產(chǎn)單位凈值不高于止損線的，管理人應(yīng)于第二個工作日13:00前以錄音電話或傳真形式向委托人提示投資風(fēng)險。當(dāng)基金份額凈值提升至預(yù)警線以上，恢復(fù)正常交易。 在本計劃存續(xù)期內(nèi)任何一個工作日收盤后，經(jīng)管理人估算的計劃資產(chǎn)單位凈值不高于預(yù)警線的，管理人應(yīng)于第二個工作日13:30前以錄音電話或傳真的方式向委托人提示投資風(fēng)險。（三）預(yù)警止損機(jī)制為保護(hù)全體委托人的利益，本集合計劃設(shè)置預(yù)警線和止損線。如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或取消上述限制，履行適當(dāng)程序后，本集合計劃可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。（3）事后完善指在本計劃存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)風(fēng)險事件發(fā)生后，管理人對風(fēng)險事件進(jìn)行歸因分析和評價總結(jié)，并針對既有的風(fēng)險制度和操作環(huán)節(jié)中存在的漏洞進(jìn)行補(bǔ)充和修正，以防止未來類似事件再次發(fā)生。（2）事中監(jiān)控 指集合計劃開始運(yùn)作后至集合計劃存續(xù)期結(jié)束前，根據(jù)集合計劃運(yùn)作期間內(nèi)集合計劃的風(fēng)險收益特征，進(jìn)行有針對性的風(fēng)險控制措施。 （1）事前預(yù)防 指集合計劃運(yùn)作前，針對本集合計劃可能面臨的主要風(fēng)險，進(jìn)行有計劃的風(fēng)險控制措施。（6）監(jiān)督與檢查：評估風(fēng)險管理的有效性，適時加以修正 公司合規(guī)風(fēng)控中心和稽核審計部定期或不定期地檢查業(yè)務(wù)內(nèi)控的有效性，對內(nèi)控機(jī)制的設(shè)計或運(yùn)行中的缺陷提出改進(jìn)意見，完善風(fēng)控措施。（4）風(fēng)險處理：依據(jù)各類風(fēng)險及各個風(fēng)險點的風(fēng)險水平，參照既定的風(fēng)險控制目標(biāo)，建議并監(jiān)督實施一定的控制措施根據(jù)設(shè)定的風(fēng)控指標(biāo)、投資范圍及其他限定性條件在投資管理系統(tǒng)中設(shè)置閥值或限制，當(dāng)投資及交易出現(xiàn)超出限定范圍情況時，系統(tǒng)可自動預(yù)警；通過資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng)、公司非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)等對業(yè)務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控；對于資產(chǎn)配置的策略、計劃和組合，不同的決策層面定期進(jìn)行評估、檢討，分析業(yè)務(wù)風(fēng)險并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；對于重大突發(fā)風(fēng)險，則啟動應(yīng)急機(jī)制。本集合資產(chǎn)管理計劃的主要風(fēng)險為市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和管理風(fēng)險等。全程風(fēng)險管理控制（1）建立風(fēng)險控制構(gòu)架，完善風(fēng)險控制制度和體系在制度管理方面，除了公司的基本制度和內(nèi)控規(guī)范外，針對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)還系統(tǒng)地制定了投資管理、交易、風(fēng)險控制、營銷和集中清算等制度，對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資決策體系、投資管理流程、權(quán)限管理、交易工作流程、可投資證券庫的建立及維護(hù)程序、產(chǎn)品開發(fā)程序、客戶服務(wù)機(jī)制等都做出了具體的規(guī)定。（5）信息披露管理人建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。（4）會計核算的風(fēng)險控制管理人根據(jù)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)的要求建立會計制度，并根據(jù)風(fēng)險控制點建立嚴(yán)密的會計系統(tǒng)，對于 不同集合計劃獨(dú)立建賬，獨(dú)立核算；管理人通過復(fù)核制度、憑證制度、合理的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一筆業(yè)務(wù)并正 確進(jìn)行會計核算和業(yè)務(wù)核算。建立投資風(fēng)險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。（2）投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制集合計劃的投資應(yīng)確立科學(xué)的投資理念，根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。投資風(fēng)險管理程序（1）研究業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制研究工作應(yīng)保持獨(dú)立、客觀，不受任何部門及個人的不正當(dāng)影響；建立嚴(yán)密的研究工作業(yè)務(wù)流程，形成科學(xué)、有效的研究方法；建立投資產(chǎn)品備選庫制度，研究部門根據(jù)投資產(chǎn)品的特征，在充分研究的基礎(chǔ)上建立和維護(hù)備選庫。（3）各業(yè)務(wù)部門承擔(dān)一線的風(fēng)控職能，執(zhí)行具體的風(fēng)險管理制度。風(fēng)險控制組織架構(gòu)（1）決策系統(tǒng)：董事會風(fēng)險控制委員會公司風(fēng)險管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制訂公司風(fēng)險管理總體目標(biāo)和政策，審批公司風(fēng)險管理的制度、流程與指標(biāo)，并對公司重大經(jīng)營及決策進(jìn)行風(fēng)險審核。因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密協(xié)議；（7）信息隔離原則：集合計劃資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離；負(fù)責(zé)集合計劃運(yùn)作的部門和管理人的自營部門實施隔離；集合計劃運(yùn)作的研究、決策、投資、清算、評估等部門和崗位應(yīng)當(dāng)在物理上和制度上適當(dāng)隔離。（3）動態(tài)評估投資組合中各投資品種的風(fēng)險和收益水平，并給出調(diào)整建議。主要評估內(nèi)容如下：（1）投資組合的資產(chǎn)配置：分類統(tǒng)計投資組合中各類資產(chǎn)的配置情況，并檢查是否符合集合計劃本身的要求。有效監(jiān)控下的決策執(zhí)行通過嚴(yán)格的交易制度、風(fēng)險控制崗位，可實行實時監(jiān)控，并通過集中清算加強(qiáng)監(jiān)管，保證投資指令在合法、合規(guī)的前提下得到高效地執(zhí)行。投資顧問的研究支持主要包括：整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測，市場資金狀況分析，未來市場各期限利率走勢分析，未來各期限回購利率走勢分析，未來各貨幣市場基金收益率走勢等，并整合研究資源，定期編制和維護(hù)可投資證券庫。（3）管理人根據(jù)投資顧問的投資方案，擬訂投資計劃并執(zhí)行。投資顧問研究支持包括：宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究以及數(shù)量模型分析，以把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢以及貨幣市場基金收益率走勢，并通過優(yōu)化方法提出同本集合計劃投資策略相匹配的資產(chǎn)配置建議；同時持續(xù)跟蹤資產(chǎn)組合的狀況并提供組合的壓力測試。（二）集合計劃的投資程序投資決策程序（1）管理人與投資顧問定期召開會議，確定階段性的投資思路和重大的資產(chǎn)配置比例。十七、投資決策與風(fēng)險控制（一）集合計劃的決策依據(jù)集合計劃以國家有關(guān)法律、法規(guī)和本合同的有關(guān)規(guī)定為決策依據(jù)，并以維護(hù)集合計劃委托人利益作為最高準(zhǔn)則。價值分析是投資的基礎(chǔ)，而價格偏差才是帶來收益的機(jī)會。（四）投資理念本集合計劃遵循價值投資和積極配置的理念，依靠專業(yè)研究優(yōu)勢，以深入的前瞻性研究和長期不懈的跟蹤調(diào)研，立足于中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景，自下而上地精選具有良好成長性的投資標(biāo)的，同時準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)周期與市場流動性，靈活配置大類資產(chǎn)，優(yōu)化投資組合的風(fēng)險收益比，在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，獲取長期穩(wěn)健絕對收益。委托人認(rèn)可投資顧問提供的投資顧問服務(wù)，包括提供投資建議、制定投資交易策略、執(zhí)行具體投資交易、風(fēng)險防范與控制等，并承諾接受管理人采納該投資顧問服務(wù)對本計劃所帶來的任何收益或損失。具體事宜以管理人和投資顧問另行簽署的《投資顧問合同》為準(zhǔn)。（三）收益分配方案的確定、公告與實施本計劃收益分配方案由管理人擬定，并由托管人復(fù)核，在管理人網(wǎng)站專區(qū)進(jìn)行公告。（6）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?，F(xiàn)金紅利款在分紅權(quán)益登記日后七個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到計劃份額持有人賬戶。紅利轉(zhuǎn)投資增加計劃份額的，不受本計劃規(guī)模上限的限制。選擇紅利轉(zhuǎn)投資分配方式的，分紅資金按分紅權(quán)益登記日的份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的計劃份額計入計劃份額持有人賬戶。（2）本集合計劃收益分配方式為現(xiàn)金分紅或分紅轉(zhuǎn)投資。集合計劃可供分配利潤集合計劃可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截至日）資產(chǎn)負(fù)債表中計劃未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。浮動投資顧問費(fèi)由管理人負(fù)責(zé)計算，托管人復(fù)核，管理人向托管人發(fā)送劃款指令，由托管人在浮動投資顧問費(fèi)的計提基準(zhǔn)日結(jié)束后五個工作日內(nèi)從計劃財產(chǎn)中一次性支付給投資顧問。b. 浮動投資顧問費(fèi)的計提基準(zhǔn)日：集合計劃存續(xù)期內(nèi)每個開放日或收益分配基準(zhǔn)日為浮動投資顧問費(fèi)基準(zhǔn)日。由管理人向托管人發(fā)送固定投資顧問費(fèi)劃付指令，托管人復(fù)核后于每季度結(jié)束后的5個工作日內(nèi)從集合計劃財產(chǎn)中一次性扣除并劃付到投資顧問指定的賬戶，最后一期投資顧問費(fèi)（計提至本集合計劃終止日（含）未支付的投資顧問費(fèi)）于本集合計劃終止日后的10個工作日內(nèi)支付。計算方法如下：H＝E年固定投資顧問費(fèi)率247。業(yè)績報酬由管理人負(fù)責(zé)計算，托管人復(fù)核，管理人向托管人發(fā)送劃款指令，由托管人在業(yè)績報酬的計提基準(zhǔn)日結(jié)束后五個工作日內(nèi)從計劃財產(chǎn)中一次性支付給管理人。b. 業(yè)績報酬的計提基準(zhǔn)日：集合計劃存續(xù)期內(nèi)每個申購開放日或收益分配基準(zhǔn)日為業(yè)績報酬基準(zhǔn)日。（二）不列入集合計劃費(fèi)用的項目集合計劃成立前發(fā)生的費(fèi)用、存續(xù)期間發(fā)生的與推廣有關(guān)的費(fèi)用，管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或集合計劃資產(chǎn)的損失，以及處理與本集合計劃運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用等不列入本集合計劃費(fèi)用。開戶費(fèi)、銀行間交易相關(guān)維護(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)（如有）在發(fā)生時一次計入集合計劃費(fèi)用。銀行結(jié)算費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)一次計入集合計劃費(fèi)用。本集合計劃的年度審計費(fèi)，按與會計師事務(wù)所簽訂協(xié)議所規(guī)定的金額，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。本集合計劃向所租用交易單元的券商支付傭金（該傭金已扣除風(fēng)險金），其費(fèi)率由管理人根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)確定，并在每季度首日起10個工作日內(nèi)支付給提供交易單元的券商。由管理人向托管人發(fā)送行政服務(wù)費(fèi)劃付指令，托管人復(fù)核后于每季度結(jié)束后的5個工作日內(nèi)從集合計劃財產(chǎn)中一次性扣除并劃付到行政服務(wù)機(jī)構(gòu)指定的賬戶，最后一期行政服務(wù)費(fèi)（計提至本集合計劃終止日（含）未支付的行政服務(wù)費(fèi)）于本集合計劃終止日后的10個工作日內(nèi)支付。365M為每日應(yīng)計提的行政服務(wù)費(fèi)；A 為前一日集合計劃資產(chǎn)凈值。管理人收取管理費(fèi)的賬戶信息如下：戶名： 賬號：開戶行： 行政服務(wù)費(fèi)本集合計劃應(yīng)給付行政服務(wù)機(jī)構(gòu)行政服務(wù)費(fèi)，按前一日的資產(chǎn)凈值的xx%的年費(fèi)率計提。管理人的管理費(fèi)每日計提，逐日累計，每季度支付。計算方法如下：M ＝A管理費(fèi)年費(fèi)率247。管理人向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃付指令，托管人復(fù)核后于每季度結(jié)束后的5個工作日內(nèi)從集合計劃財產(chǎn)中一次性扣除并劃付到托管人指定的賬戶，最后一期托管費(fèi)（計提至本集合計劃終止日（含）未支付的托管費(fèi)）于本集合計劃終止日后的10個工作日內(nèi)支付。365C 為每日應(yīng)計提的托管費(fèi)；A 為前一日集合計劃資產(chǎn)凈值。 十四、集合計劃的費(fèi)用、業(yè)績報酬（一）集合計劃費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)、計算方法、支付方式和時間托管費(fèi)本集合計劃應(yīng)給付托管人托管費(fèi)，按前一日的資產(chǎn)凈值的xx%的年費(fèi)率計提。由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，有關(guān)會計制度變化、管理人或托管人托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障或由于其他不可抗力原因，管理人和托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的份額凈值計算錯誤，管理人、托管人可以免除賠償責(zé)任。但管理人和托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。（十一）暫停披露凈值的情形與本集合計劃投資有關(guān)的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因停市時；因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人無法準(zhǔn)確評估集合計劃資產(chǎn)價值時。除管理人和托管人之外的第三方造成集合計劃資產(chǎn)的損失，并拒絕進(jìn)行賠償時，由管理人（而非行政服務(wù)機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)向差錯方追償；（6）如果出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進(jìn)行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、《集合資產(chǎn)管理合同》或其他規(guī)定，管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔(dān)了賠償責(zé)任，則管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進(jìn)行追索，并有權(quán)要求其賠償或補(bǔ)償由此發(fā)生的費(fèi)用和遭受的損失；（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。差錯責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保差錯已得到更正；（2）差錯的責(zé)任方對可能導(dǎo)致有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對差錯的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)；（3）因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。由于不可抗力原因造成委托人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。（十）差錯處理差錯類型本計劃運(yùn)作過程中，如果由于管理人、托管人、注冊與過戶登記人、或代理銷售機(jī)構(gòu)、或委托人自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該差錯遭受損失的當(dāng)事人（“受損方”）按下述“差錯處理原則”給予賠償并承擔(dān)賠償責(zé)任。前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。因單位凈值錯誤給委托人造成損失的，管理人（而非行政服務(wù)機(jī)構(gòu)）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（九）估值錯誤與遺漏的處理方式管理人和托管人應(yīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性和及時性。用于披露的資產(chǎn)凈值由管理人完成估值后，將估值結(jié)果以傳真或書面形式報送托管人，托管人按照規(guī)定的估值方法、時間與程序進(jìn)行復(fù)核；托管人復(fù)核無誤簽章后返回給管理人；報告期末估值復(fù)核與集合計劃會計賬目的核對同時進(jìn)行。但估值條件恢復(fù)時，管理人或托管人必須及時完成估值工作。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。股指期貨以估值日金融期貨交易所的當(dāng)日結(jié)算價估值，該日無交易的，以最近一日的當(dāng)日結(jié)算價計算。如提前支取或利率發(fā)生變化，將及時進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。（4）持有的基金或資產(chǎn)管理計劃處于封閉期的，按照最新公布的份額凈值估值；沒有公布份額凈值的，按照成本估值。（2）持有的場外基金（包括托管在場外的上市開放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份額凈值估值；估值日前一交易日基金份額凈值無公布的，按此前最近交易日的基金份額凈值估值。（6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。（4）對于只在上交所固定收益平臺和深交所綜合協(xié)議平臺掛牌交易的債券，按照成本估值。（2）在證券交易所市場掛牌交易未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價估值；如果估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考監(jiān)管機(jī)構(gòu)或