【正文】 十、 備查文件目錄 （一） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于光大證券股份有限公 司“光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”設(shè)立的批復(fù) （二） “光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”驗(yàn)資報(bào)告，信長(zhǎng)會(huì)師報(bào)字（ 20xx）第 21988 號(hào) （三） 關(guān)于“ 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”成立的公告 （四） “ 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”計(jì)劃說(shuō)明書(shū) （五） “ 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”托管協(xié)議 （六） 管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 文件存放地點(diǎn)：上海市新閘路 1508 號(hào)靜安國(guó)際廣場(chǎng) 17 樓 網(wǎng)址： 信息披露電話： 4008888788轉(zhuǎn)“ 2” 聯(lián)系人： 黃曉 EMAIL： 投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有任何疑問(wèn)，可咨詢管理人光大證券股份有限公司。實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，基金將全面采用公允價(jià)值進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)量，請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 （四） 本集合計(jì)劃管理人、托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員沒(méi)有收到任何處罰。 （二） 本集合計(jì)劃聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所沒(méi)有發(fā)生變更。 八、 計(jì)劃 份額 持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu) （一）持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu) 報(bào)告期末 計(jì)劃份額持有人戶數(shù) 報(bào)告期末 計(jì)劃份額持有人戶數(shù) 7403戶 報(bào)告期末 平均每戶持有計(jì)劃份額 報(bào)告期末 計(jì)劃份額 持有人結(jié)構(gòu)： 項(xiàng)目 持有計(jì)劃份額（份） 占總份額比例 計(jì)劃份額總額 100％ 機(jī)構(gòu)投資者 ％ 個(gè)人投資者 ％ （二）集合計(jì)劃份額變動(dòng)情況 期初總份額（份） 期間參與份額（份） 期間退出份額（份） 期末總份額（份） 注： 本集合計(jì)劃已處于開(kāi)放期內(nèi)，期間九次分紅，紅利轉(zhuǎn)份額。 七、 投資組合 報(bào)告 本報(bào)告期末計(jì)劃資產(chǎn)組合情況 項(xiàng)目名稱 金額（元） 占計(jì)劃資產(chǎn)總值比例 股票 675,359, % 債券 0 權(quán)證 0 資產(chǎn)支持證券 0 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 212,823, % 應(yīng)收證券清算款 0 其他資產(chǎn) 1,849, % 總計(jì) 890,031, % 本報(bào)告期末 按 基金 分類(lèi)的 基金 投資組合 基金類(lèi)別 市值 (元 ) 占計(jì)劃資產(chǎn)凈 值比例 封閉式基金 3,553, % 開(kāi)放式基金 617,386, % ETF投資 0 合計(jì) 620,940, % 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 22 本 報(bào)告期末按市值占計(jì)劃資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì) 序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 市值 (元 ) 占計(jì)劃資產(chǎn)凈值比例 1 601166 興業(yè)銀行 5,819,952 84,971, % 2 600858 銀座股份 3,570,022 58,584, % 3 600837 海通證券 7,036,350 57,064, % 4 600036 招商銀行 4,651,083 56,557, % 5 600050 中國(guó)聯(lián)通 7,643,724 38,447, % 6 000002 萬(wàn) 科Ａ 4,421,199 28,516, % 7 600693 東百集團(tuán) 3,193,938 27,755, % 8 000568 瀘 州老窖 1,374,455 25,015, % 9 600887 伊利股份 2,971,460 23,771, % 10 000024 招商地產(chǎn) 1,409,660 18,494, % 11 601601 中國(guó)太保 1,518,129 16,881, % 12 600900 長(zhǎng)江電力 2,000,000 14,700, % 13 600000 浦發(fā)銀行 1,000,000 13,250, % 14 600697 歐亞集團(tuán) 906,130 13,093, % 15 600570 恒生電子 1,264,300 12,933, % 16 601699 潞安環(huán)能 915,260 11,431, % 17 600779 水井坊 992,708 11,118, % 18 000157 中聯(lián)重科 920,600 10,292, % 19 600312 平高電氣 743,376 10,221, % 20 600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 999,934 9,999, % 21 600521 華海藥業(yè) 788,293 9,585, % 22 000028 一致藥業(yè) 566,598 9,297, % 23 000423 東阿阿膠 655,230 8,845, % 24 600030 中信證券 427,338 7,679, % 25 600686 金龍汽車(chē) 1,499,973 6,989, % 26 600350 山東高速 1,420,398 6,888, % 27 000651 格力電器 353,070 6,863, % 28 600138 中青旅 894,655 6,844, % 29 601186 中國(guó)鐵建 648,800 6,513, % 30 000729 燕京啤酒 487,439 6,439, % 31 601808 中海油服 476,890 5,670, % 32 600867 通化東寶 400,000 5,596, % 33 002202 金風(fēng)科技 200,000 5,050, % 34 600195 中牧股份 427,170 5,023, % 35 000978 桂林旅游 728,758 4,664, % 36 000888 峨眉山Ａ 789,933 4,368, % 37 600997 開(kāi)灤股份 367,995 4,250, % 38 002129 中環(huán)股份 671,600 4,190, % 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 23 39 000887 中鼎股份 626,500 4,091, % 40 600600 青島啤酒 198,944 3,976, % 41 601088 中國(guó)神華 152,600 2,676, % 42 002230 科大訊飛 100,000 2,350, % 43 002147 方圓支承 179,951 1,979, % 44 600572 康恩貝 240,759 1,302, % 45 000893 廣州冷機(jī) 113,909 1,120, % 投資組合報(bào)告附注： 1) 本集合計(jì)劃本期投資的證券中，無(wú)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交 易所公開(kāi)譴責(zé)、處罰的證券。 （五）由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入 本計(jì)劃的銀行存款 由計(jì)劃托管人中國(guó)光大銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。由管理人向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃付指令，托管人復(fù)核后于次月首日起 5個(gè)工作日內(nèi)從計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給計(jì)劃托管人。 （四）集合計(jì)劃托管費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及金額 在通常情況下，計(jì)劃的托管費(fèi)按前一日計(jì)劃資產(chǎn)凈值 %的年費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算方法如下： H＝ E %247。當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)支付的計(jì)劃管理費(fèi) E為前一日計(jì)劃資產(chǎn)凈值 計(jì)劃管理費(fèi)每日計(jì)算，按月支付，由計(jì)劃管理人向計(jì)劃托管人發(fā)送計(jì)劃管理費(fèi)劃付指令，計(jì)劃托管人復(fù)核后于次月首日起 5個(gè)工作日內(nèi)從計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給計(jì)劃管理人。 開(kāi)放期內(nèi)，計(jì)劃管理費(fèi)按前一日計(jì)劃資產(chǎn)的凈值的 %年費(fèi)率計(jì)提。 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 20 （三）集合計(jì)劃管理人報(bào)酬的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及金額 集合計(jì)劃管理人的報(bào)酬為計(jì)劃管理費(fèi)。 （十四）未分配利潤(rùn) 項(xiàng) 目 20xx年度 年初未分配利潤(rùn) 1,725,106, 本年度凈利潤(rùn) 1,106,012, 本年度申購(gòu) 70,694, 本年度贖回 329,684, 本年度分配利潤(rùn) 92,410, 年末未分配利潤(rùn) 267,694, （十五） 利息收入 項(xiàng)目列示 項(xiàng)目 20xx年度 20xx年度 存款利息收入 12,507, 11,514, 債券利息 收入 10, 合 計(jì) 12,518, 11,515, 存款利息收入 項(xiàng)目 20xx年度 20xx年度 銀行存款利息收入 12,443, 11,437, 清算備付金利息收入 55, 68, 權(quán)證保證金利息收入 8, 8, 合 計(jì) 12,507, 11,514, （十六 ） 投資收益 項(xiàng)目列示 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 股票投資收益 2,157, 1,630,737, 債券投資收益 649, 452, 基金投資收益 23,685, 722, 權(quán)證 投資收益 1,182, 1,144, 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 18 股利收益 11,101, 14,425, 基金分紅收益 10,244, 12,794, 合 計(jì) 44,706, 1,658,832, 股票 投資收益 項(xiàng) 目 20xx 年度 20xx 年度 賣(mài)出股票成交金 額 5,130,741, 5,311,032, 減： 賣(mài)出 股票成本總額 5,132,899, 3,680,295, 合計(jì) 2,157, 1,630,737, 債券 投資收益 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 賣(mài)出債券成交金 額 24,544, 1,633, 減：賣(mài)出 債券成本總額 23,895, 1,181, 合計(jì) 649, 452, 基金 投資收益 項(xiàng) 目 20x