【正文】 1,518,129 16,881, % 12 600900 長江電力 2,000,000 14,700, % 13 600000 浦發(fā)銀行 1,000,000 13,250, % 14 600697 歐亞集團(tuán) 906,130 13,093, % 15 600570 恒生電子 1,264,300 12,933, % 16 601699 潞安環(huán)能 915,260 11,431, % 17 600779 水井坊 992,708 11,118, % 18 000157 中聯(lián)重科 920,600 10,292, % 19 600312 平高電氣 743,376 10,221, % 20 600309 煙臺(tái)萬華 999,934 9,999, % 21 600521 華海藥業(yè) 788,293 9,585, % 22 000028 一致藥業(yè) 566,598 9,297, % 23 000423 東阿阿膠 655,230 8,845, % 24 600030 中信證券 427,338 7,679, % 25 600686 金龍汽車 1,499,973 6,989, % 26 600350 山東高速 1,420,398 6,888, % 27 000651 格力電器 353,070 6,863, % 28 600138 中青旅 894,655 6,844, % 29 601186 中國鐵建 648,800 6,513, % 30 000729 燕京啤酒 487,439 6,439, % 31 601808 中海油服 476,890 5,670, % 32 600867 通化東寶 400,000 5,596, % 33 002202 金風(fēng)科技 200,000 5,050, % 34 600195 中牧股份 427,170 5,023, % 35 000978 桂林旅游 728,758 4,664, % 36 000888 峨眉山Ａ 789,933 4,368, % 37 600997 開灤股份 367,995 4,250, % 38 002129 中環(huán)股份 671,600 4,190, % 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 23 39 000887 中鼎股份 626,500 4,091, % 40 600600 青島啤酒 198,944 3,976, % 41 601088 中國神華 152,600 2,676, % 42 002230 科大訊飛 100,000 2,350, % 43 002147 方圓支承 179,951 1,979, % 44 600572 康恩貝 240,759 1,302, % 45 000893 廣州冷機(jī) 113,909 1,120, % 投資組合報(bào)告附注： 1) 本集合計(jì)劃本期投資的證券中，無報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交 易所公開譴責(zé)、處罰的證券。由管理人向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃付指令，托管人復(fù)核后于次月首日起 5個(gè)工作日內(nèi)從計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給計(jì)劃托管人。當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)支付的計(jì)劃管理費(fèi) E為前一日計(jì)劃資產(chǎn)凈值 計(jì)劃管理費(fèi)每日計(jì)算，按月支付，由計(jì)劃管理人向計(jì)劃托管人發(fā)送計(jì)劃管理費(fèi)劃付指令，計(jì)劃托管人復(fù)核后于次月首日起 5個(gè)工作日內(nèi)從計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給計(jì)劃管理人。 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 20 （三）集合計(jì)劃管理人報(bào)酬的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及金額 集合計(jì)劃管理人的報(bào)酬為計(jì)劃管理費(fèi)。 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅 [20xx]103號(hào)《關(guān)于股權(quán)分置 試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對(duì)價(jià)，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。根據(jù) 財(cái)稅 [20xx]84 號(hào)《關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知》，從 20xx 年 5 月 30 日起，證券（股票）交易印花稅稅率調(diào)整為 3‰。 （九）集合計(jì)劃的收益分配政策 開放期內(nèi)，計(jì)劃收益分配采用現(xiàn)金紅利的方式，計(jì)劃持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為計(jì)劃份額 進(jìn)行再投資；計(jì)劃持有人未作選擇的，按現(xiàn)金紅利方式分配。 權(quán)證損益：因股權(quán)分置改革而獲得的權(quán)證，于賣 出或行權(quán)時(shí)確認(rèn)損益入賬。 股利收入：在被投資股票股權(quán)除息日確認(rèn)，按上市公司宣告分紅派息比例計(jì)算并扣減相關(guān)稅費(fèi)后的金額入賬。 買入貨幣市場基金時(shí)，于成交日按應(yīng)支付的全部價(jià)款（包括成交價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用）光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 13 計(jì)入基金投資成本，每日按前一日公告 的萬份收益計(jì)算基金紅利，并于結(jié)轉(zhuǎn)份額日計(jì)入基金投資成本，出售時(shí)按出售的份額結(jié)轉(zhuǎn)成本。 未上市的屬于首次公開發(fā)行的股票、債券以其成本價(jià)計(jì)算； 配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值；如果收盤價(jià)低于配股價(jià)，則估值增值額為零； 在銀行間同業(yè)市場交易的債券按不含息成本價(jià)估值； 可轉(zhuǎn)換債券按交易所提供的該證券收盤價(jià)（減應(yīng)收利息）進(jìn)行估值； 開放式基金以估值日前一 日基金凈值估值，該日無交易的，以最近一日基金凈值計(jì)算； LOF、 ETF以估值日該證券收盤價(jià)計(jì)價(jià)估值，該日無交易的，以最近一日收盤價(jià)計(jì)算； 如有確鑿證據(jù)表明按上述規(guī)定不能客觀反映集合計(jì)劃資產(chǎn)公允價(jià)值的，管理人可根據(jù)具體情況，在綜合考慮市場成交價(jià)、市場報(bào)價(jià)、流動(dòng)性、收益率曲線等多種因素基礎(chǔ)上，在與托管人商議后，按最能反映集合計(jì)劃資產(chǎn)公允價(jià)值的方法估值； 如有新增事項(xiàng)或變更事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值； 1暫停估值的情形：集合計(jì)劃投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時(shí)，或因其他任何不 可抗力致使管理人無法準(zhǔn)確評(píng)估集合計(jì)劃資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，可暫停估值。 （二）會(huì)計(jì)年度 公歷 1月 1日至 12月 31日。上述資金已于 20xx年 4月 27 日劃入在集合計(jì)劃托管人中國光大銀行開立的托管賬戶并由上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信長會(huì)師報(bào)字（ 20xx）第 21988號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。這種責(zé)任包括：（ 1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊 或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（ 2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（ 3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。 中國光大銀行依據(jù)法律法規(guī)對(duì)資產(chǎn)管理人 光大證券股份有限公司在 投資運(yùn)作、信息披露等行為進(jìn)行了復(fù)核、監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人在 投資運(yùn)作、 資產(chǎn)凈值的計(jì)算、費(fèi)用開支等問題上 存在損害計(jì)劃份額持有人利益的行為； 資產(chǎn)管理人 在報(bào)告期內(nèi)，遵守了《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》等有關(guān)法律法規(guī) ， 各重要方面由投資管理人依據(jù)基金合同及實(shí)際情況進(jìn)行處理。 本集合計(jì)劃管理人的風(fēng)險(xiǎn)控 制工作主要通過資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理部外部監(jiān)控來進(jìn)行。本集合計(jì)劃管理人對(duì)集合計(jì)劃的管理始終都能按照有關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和集合資產(chǎn)管理計(jì) 劃說明書的要求進(jìn)行。另外，觀察到在目前的估值區(qū)域，上市公司的大股東在國資委的鼓勵(lì)之下，開始主動(dòng)尋求資產(chǎn)注入和行業(yè)重組的機(jī)會(huì)，這也是我們重視的。 我們對(duì) 20xx年基本的判斷是： A股市場估值上升、盈利下降，我們并不悲觀。而面對(duì)嚴(yán)峻的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境，擁有巨額外匯儲(chǔ)備和良好財(cái)政能力的中國政府及時(shí)采取了擴(kuò)張性的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。 這一切，最終孕育出了最悲慘跌幅的 20xx年 A股市場。本報(bào)告期 ，上證綜指跌幅為 %，本計(jì)劃凈值下跌 %。具有光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 4 8 年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn) ， 現(xiàn)任光大證券資產(chǎn)管理總部光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。 所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有 人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 （三）計(jì)劃管理人 名稱： 光大證券股份有限公司 注冊(cè)地址： 上海市新閘路 1508號(hào) 辦公地址： 上海市新閘路 1508號(hào) 郵政編碼 : 20xx40 國際互聯(lián)網(wǎng)址： 法定代表人： 徐浩明 信息披露負(fù)責(zé)人： 黃曉 信息披露電話： 021－ 22169655 聯(lián)系電話： 4008888788 (免長途話費(fèi) )或 021－ 22169655 傳真： 021－ 22169634 1電子郵箱： . （四）計(jì)劃托管人 名稱： 中國光大銀行 注冊(cè)地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街 6號(hào) 光大大廈 辦公地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街 6號(hào) 光大大廈 郵政編碼 : 100045 國際互聯(lián)網(wǎng)址： 法定代表人： 唐雙寧 信息披露負(fù)責(zé)人： 張建春 聯(lián)系電話： 01068560675 傳真： 01068560661 電子郵箱： （五）信息披露 登載年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 計(jì)劃年度報(bào)告置備地點(diǎn)： 上海市新閘路 1508號(hào) （六）其他有關(guān)資料 聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 2 名稱： 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 辦公地址： 上海市南京東路 61號(hào) 4樓 計(jì)劃注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) 名稱： 光大證券股份有限公司 辦公地址： 上海市新閘路 1508號(hào) 二、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣元） （一） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 注： 20xx 年 1 月 1 日本集合計(jì)劃實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)作如下調(diào)整： A: 增加“本期利