計量經濟學習題集及詳解答案(參考版)
2025-06-21 19:03本頁面
【正文】 頁。共1避免產生虛假序列相關性的措施是在開始時建立一個“一般”的模型，然后逐漸剔除確實不顯著的變量。17.16.15.答：由于自相關性，相對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在相關關系，那么檢驗自相關性，也就是檢驗隨機誤差項之間的相關性。檢驗存在兩個不能確定是否存在自相關的范圍，目前還沒有比較好的解決辦法。13.（3）模型的預測失效。11．答：（1）參數(shù)估計量仍然具有無偏性，但非有效，在大樣本情況下仍不具有一致性。)m=j,=j,25頁mi第kik++Xb1ib1b010．答：對于模型Yi各種檢驗方法就是在這個思路下發(fā)展起來的。檢驗、戈德菲爾特—夸特檢驗等。（3）模型的預測失效。6．答：（1）參數(shù)估計量仍然具有無偏性，但非有效，在大樣本情況下仍不具有一致性。i(2=s)=s)+XbL2i2+X+=5.4.3.（3）參數(shù)估計量經濟含義不合理。頁計量經濟學習題集2.共10，即某一個解釋變量可以用其它解釋變量的線性組合表示，則稱為完全共線性。c=X++X+X如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關性，則稱為多重共線性。k,21,mii=1,2,…,n其基本假設之一是解釋變量kik++Xb1ib10=BD五、簡答題：1.DF7.ABC5.AB3.頁計量經濟學習題集三、多選題：1.共1D18.D16.B14.D12.D10.D8.B6.A4.B2.異方差11.工具變量矩陣8.162。X(ZB?)X++X+(?0? ? ? Z+229。YiZi06.185。iE(排除引起共線性的變量，差分法4.25頁判定系數(shù)檢驗法第單方程計量經濟學模型理論與方法（下）一、填空題：1.C23.B12．C13．D14．D15．A16.A10.A8.A6.B4.B2.25頁Y*=α+βX**=ln(Y/(1Y))，Y*=α+βX二、單選題：第個、方程的顯著性檢驗、變量的顯著性檢驗，被解釋變量估計值與其均值，被解釋變量觀測值與其估計值、對數(shù)變換法和級數(shù)展開法。Xb(Ymin)2229。=min頁計量經濟學習題集二、單選題：1．B2．C3．C4．B5．B6．B7．A8．B9．B第二章共24緒F(1,20)Obs*Rsquared Prob.LMSerial1F(2,20)Obs*Rsquared Prob.25頁White第異方差檢驗HeteroskedasticityLOG（X）進行顯著性檢驗（4）對所估模型進行b10statProb(Fstatistic) 要求:（1）對模型（1）回歸以后，寫出參數(shù)likelihood HannanQuinnresid SchwarzcriterionSumregression Akaikevar.Rsquared .dependent23Variable Coefficient Std.1972Included21:28Sample:SquaresDate:YMethod: ?。?）回歸結果如下：Dependent+X+b)5%)(a1Y（單位億元）與社會總產值1950－1972ChiSquare(9)2.25頁F(9,2)第Test:WhiteF(2,6)Obs*Rsquared Prob.LMSerial2)的值.（2）對模型（1）估計以后，寫出參數(shù)估計結果（3）對有關參數(shù)經濟意義進行檢驗（若有不合理者，不剔除）（4）對?。?）（1）計算++2b)+b)=statProb(Fstatistic) （一）、建立如下模式的回歸模型likelihood HannanQuinnresid SchwarzcriterionSumregression E Akaikevar.Rsquared D .dependent25頁Error tStatistic Prob.C LOG(K1) A LOG(K2) B1 第observations:198106/06/10 Time:LeastVariable:統(tǒng)計量是多少？經典的一元線性回歸模型（CLRM）的基本假定有哪些？簡述建立計量經濟學模型的基本步驟和要點是什么？自相關的后果是什么？異方差的后果是什么？多重共線性的后果是什么？隨機擾動項包括哪些因素?五、實驗已知某市獨立核算工業(yè)企業(yè)凈產值Y，職工人數(shù)L，固定資產凈值K1，流動資產年平均余額K2，樣本數(shù)據如表1所示。RSSRSS？（3）ESS回答下列各問（要求寫出簡要過程）。25頁（ ）三、名詞解釋1．自相關2．橫截面數(shù)據3．內生變量4．異方差5．時間序列數(shù)據第法不適用于估計聯(lián)立方程模型中的結構方程。（ ）10．工具變量替代解釋變量后，實際上是工具變量變?yōu)榱私忉屪兞俊LS（ ）6．聯(lián)立方程中，外生變量不能作為被解釋變量。來檢驗模型的自相關性。估計量一定是有偏的（ ）4．當模型中沒有截距項時，就不能用（ ）2．總體回歸函數(shù)給出了對應于每一個自變量的因變量的值（ ）3．含有隨機解釋變量的線性回歸模型，其在聯(lián)立方程模型中既能作被解釋變量又能作解釋變量的變量是( ) 二、判斷1．只要解釋變量個數(shù)大于檢驗 25頁為第為需求量，X其中++bX=個單位15．某商品需求模型為平均增加Yb1增加一個單位時,X個單位平均增加Xb1增加一個單位時,Y表示( )中,+=XE(Ymk1nR212.k1nR2121C.R2n=Rk1nR212之間的關系是( )A.與多重可決系數(shù)RRSS=ESS+TSSC. )A.表示勞動)( ).. (平行)數(shù)據( ) *Li^ (其中，Kimt，哪一個模型通常是無效的?( )(消費)=(收入)(商品需求)=10+(收入)(價格)(商品供給)=20+(
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