計量經(jīng)濟學習題集及詳解答案-在線瀏覽
2024-07-29 19:03本頁面
【正文】 Y0XY0229。=1 n=+X+的零均值假設是指i=1第頁25Yib0b11ibX+進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設是H0b1b=ln=0b1Xmb1X關于的發(fā)展速度X關于的彈性對人均收入的回歸方程為)ln=+ln這表明人均收入每增加１％，人均消費支出將增加（）。Yb+ln+中，參數(shù)的含義是（）。的絕對量變化，引起的絕對量變化B．YX的相對變化，引起的期望值絕對量變化D．YXln=0b1+中，參數(shù)的含義是（）。的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量的相對變化率X的相對變化，引起的期望值絕對量變化Xln=0b1Xmb1Y關于的邊際變化Y關于的彈性第二章8共頁計量經(jīng)濟學習題集一、填空題：，解釋變量間呈現(xiàn)線性關系的現(xiàn)象稱為__________問題，給計量經(jīng)濟建模帶來不利影響，因此需檢驗和處理它。：__________和__________。im，只是在原模型的參數(shù)估計過程中用工具變量“替代”=++X++X+i=1,2,…,n，若用工具變量代替其中的隨機解釋變量2Yi ? ? ? )=++X++XX用方程____________________代替，而其他方程則保持不變。=++X++X+i=1,2,…,n，其矩陣表示為=+若用工具變量代替其中的隨機解釋變量2Z。二、單選題：，若解釋變量1X的觀測值成比例，既有1ikX其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。1，則表明模型中存在（）。13共頁=biui)i計量經(jīng)濟學習題集—匡特檢驗法可用于檢驗（）。 ，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）。=SXYSX=nSXY229。X2(229。X?=YXD.1nYX7．對于模型=b 0X+m i)XA.i1C.iB.D.Xi，則估計模型參數(shù)應采用（）。DW≤DW≤1 B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2 ≤DW≤4?統(tǒng)計量的值接近于r ，則統(tǒng)計量近似等于()。14共頁計量經(jīng)濟學習題集 ，若統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為和dLDWdu t t13．某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型=++描述（其中為產(chǎn)量，為價格），又知：如果該企業(yè)在t由此判斷上述模型存在（）。異方差問題 B.多重共線性問題 D.YXbNE(N=Cov(NN=39。)s則廣義最小二乘法隨機誤差項方差—協(xié)方差矩陣可表示為234。Lwnn233。W234。234。L249。M =XXX此估計量為（）。 1 1 39。Ω，這就需要對原模型YXbNΩ ，最常用的估計方法是（）。a、b、c、d、eX為相對應的殘差。15共頁計量經(jīng)濟學習題集著解釋變量的增加而呈性變化。A.工具變量法C.廣義最小二乘法E. 檢驗()。參數(shù)估計量線性無偏)。高階線性自相關形式的序列相關第頁25一階非線性自回歸形式的序列相關C.負的一階線性自回歸形式的序列相關（）。（4）變量的顯著性檢驗失去意義（5）模型的預測功能失效。年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數(shù)計量經(jīng)濟模型為：第頁25180。城鎮(zhèn)居民人均消費性支出可支配收入R=；=；=；= 180。城鎮(zhèn)居民人均et()()23540DW；=1978——2000YX=+180。X（）2Fd==）綜合練習題一、單項選擇1.1926A.匡特(RQuandt)C.(H弗里希(RA．測量 的估計量具備有效性是指( ).??(b=bb0??B.)(bb為最小，正確的是（ ）A.Yt+tB.YtabX+18共頁計量經(jīng)濟學習題集C.?YtatD.? ?YtabX+Ki^表示資本，LiTSS,ESS,RSS, 下關系正確的是( TSS=ESS+RSS B.TSS2=ESS2+RSS2 2R2R=(1)n1B.211nkR=(1+)n1DR=(1)n111．由于引入虛擬變量,回歸模型的截距不變,斜率發(fā)生變化,則這種模型稱為( ) 12．如果一個回歸模型不含截距項，對一個有個屬性水平的定性因素，要引入的虛擬變量數(shù)目為（ ） +1/)b0b1Xb1X增加個單位增加一個單位時,Yb1Y增加個單位增加一個單位時,Xb1YtatmtY為價格。19共頁計量經(jīng)濟學習題集了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入的虛擬個數(shù)為（ ）A．1 16．要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為（ ）A．n≥k+1 B．n≤k+1 C．n≥30 D．n≥3（k+1）17．容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（ ）A．時間序列數(shù)據(jù) B．虛變量數(shù)據(jù)C．橫截面數(shù)據(jù) D．年度數(shù)據(jù)18．下列哪種方法可以用來檢驗序列相關性（ ） 檢驗19.1，調(diào)整的樣本可決系數(shù)的值一定比未調(diào)整的樣本可決系數(shù)小，而且可能為負值。OLSDW（ ）5．若引入虛擬變量為了反映截距項的變動，則應以加法方式引入虛擬變量。（ ）7．在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果（ ）8．回歸系數(shù)的顯著性檢驗是用來檢驗解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗（ ）9．如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的估計量是有偏、非有效估計量。（ ）11．OLS（ ）12．虛擬變量系數(shù)顯著性的檢驗與其他數(shù)量變量是一樣的。20共頁計量經(jīng)濟學習題集6．外生變量四、簡答經(jīng)典的多元線性回歸模型（CLRM）的基本假定有哪些？2．虛擬變量的引入方式有哪些？設置虛擬變量的原則是什么？3．以二元回歸模型為例，說明懷特檢驗的基本步驟是什么？下表給出了二元回歸模型的結果。方差來源 平方和(SS) 自由度(.) 平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS) 2400—— —— ——來自殘差(RSS) —— —— ——總離差(TSS) 2512 30（1）樣本容量是多少？（2）求和的自由度各是多少？（4）F回歸結果如下:DependentLOG(Y)Method:SquaresDate:
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1