計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集及詳解答案-在線瀏覽
2024-07-29 19:03本頁面
【正文】 Y0XY0229。=1 n=+X+的零均值假設(shè)是指i=1第頁25Yib0b11ibX+進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是H0b1b=ln=0b1Xmb1X關(guān)于的發(fā)展速度X關(guān)于的彈性對(duì)人均收入的回歸方程為)ln=+ln這表明人均收入每增加１％，人均消費(fèi)支出將增加（）。Yb+ln+中，參數(shù)的含義是（）。的絕對(duì)量變化，引起的絕對(duì)量變化B．YX的相對(duì)變化，引起的期望值絕對(duì)量變化D．YXln=0b1+中，參數(shù)的含義是（）。的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量的相對(duì)變化率X的相對(duì)變化，引起的期望值絕對(duì)量變化Xln=0b1Xmb1Y關(guān)于的邊際變化Y關(guān)于的彈性第二章8共頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集一、填空題：，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為__________問題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。：__________和__________。im，只是在原模型的參數(shù)估計(jì)過程中用工具變量“替代”=++X++X+i=1,2,…,n，若用工具變量代替其中的隨機(jī)解釋變量2Yi ? ? ? )=++X++XX用方程____________________代替，而其他方程則保持不變。=++X++X+i=1,2,…,n，其矩陣表示為=+若用工具變量代替其中的隨機(jī)解釋變量2Z。二、單選題：，若解釋變量1X的觀測值成比例，既有1ikX其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。1，則表明模型中存在（）。13共頁=biui)i計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集—匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。 ，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（）。=SXYSX=nSXY229。X2(229。X?=YXD.1nYX7．對(duì)于模型=b 0X+m i)XA.i1C.iB.D.Xi，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。DW≤DW≤1 B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2 ≤DW≤4?統(tǒng)計(jì)量的值接近于r ，則統(tǒng)計(jì)量近似等于()。14共頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集 ，若統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為和dLDWdu t t13．某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型=++描述（其中為產(chǎn)量，為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t由此判斷上述模型存在（）。異方差問題 B.多重共線性問題 D.YXbNE(N=Cov(NN=39。)s則廣義最小二乘法隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣可表示為234。Lwnn233。W234。234。L249。M =XXX此估計(jì)量為（）。 1 1 39。Ω，這就需要對(duì)原模型YXbNΩ ，最常用的估計(jì)方法是（）。a、b、c、d、eX為相對(duì)應(yīng)的殘差。15共頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集著解釋變量的增加而呈性變化。A.工具變量法C.廣義最小二乘法E. 檢驗(yàn)()。參數(shù)估計(jì)量線性無偏)。高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān)第頁25一階非線性自回歸形式的序列相關(guān)C.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)（）。（4）變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義（5）模型的預(yù)測功能失效。年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)性支出資料，按照凱恩斯絕對(duì)收入假說建立的消費(fèi)函數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為：第頁25180。城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出可支配收入R=；=；=；= 180。城鎮(zhèn)居民人均et()()23540DW；=1978——2000YX=+180。X（）2Fd==）綜合練習(xí)題一、單項(xiàng)選擇1.1926A.匡特(RQuandt)C.(H弗里希(RA．測量 的估計(jì)量具備有效性是指( ).??(b=bb0??B.)(bb為最小，正確的是（ ）A.Yt+tB.YtabX+18共頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集C.?YtatD.? ?YtabX+Ki^表示資本，LiTSS,ESS,RSS, 下關(guān)系正確的是( TSS=ESS+RSS B.TSS2=ESS2+RSS2 2R2R=(1)n1B.211nkR=(1+)n1DR=(1)n111．由于引入虛擬變量,回歸模型的截距不變,斜率發(fā)生變化,則這種模型稱為( ) 12．如果一個(gè)回歸模型不含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)有個(gè)屬性水平的定性因素，要引入的虛擬變量數(shù)目為（ ） +1/)b0b1Xb1X增加個(gè)單位增加一個(gè)單位時(shí),Yb1Y增加個(gè)單位增加一個(gè)單位時(shí),Xb1YtatmtY為價(jià)格。19共頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入的虛擬個(gè)數(shù)為（ ）A．1 16．要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為（ ）A．n≥k+1 B．n≤k+1 C．n≥30 D．n≥3（k+1）17．容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（ ）A．時(shí)間序列數(shù)據(jù) B．虛變量數(shù)據(jù)C．橫截面數(shù)據(jù) D．年度數(shù)據(jù)18．下列哪種方法可以用來檢驗(yàn)序列相關(guān)性（ ） 檢驗(yàn)19.1，調(diào)整的樣本可決系數(shù)的值一定比未調(diào)整的樣本可決系數(shù)小，而且可能為負(fù)值。OLSDW（ ）5．若引入虛擬變量為了反映截距項(xiàng)的變動(dòng)，則應(yīng)以加法方式引入虛擬變量。（ ）7．在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果（ ）8．回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是用來檢驗(yàn)解釋變量對(duì)被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗(yàn)（ ）9．如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的估計(jì)量是有偏、非有效估計(jì)量。（ ）11．OLS（ ）12．虛擬變量系數(shù)顯著性的檢驗(yàn)與其他數(shù)量變量是一樣的。20共頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集6．外生變量四、簡答經(jīng)典的多元線性回歸模型（CLRM）的基本假定有哪些？2．虛擬變量的引入方式有哪些？設(shè)置虛擬變量的原則是什么？3．以二元回歸模型為例，說明懷特檢驗(yàn)的基本步驟是什么？下表給出了二元回歸模型的結(jié)果。方差來源 平方和(SS) 自由度(.) 平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS) 2400—— —— ——來自殘差(RSS) —— —— ——總離差(TSS) 2512 30（1）樣本容量是多少？（2）求和的自由度各是多少？（4）F回歸結(jié)果如下:DependentLOG(Y)Method:SquaresDate:
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