計量經濟學考試習題及答案-在線瀏覽
2025-07-25 22:05本頁面
【正文】 1977197819791980198119821）對此模型作估計,并作出經濟學和計量經濟學的說明。 3）計算修正的可決系數（寫出詳細計算過程）。 （2）根據此模型所估計結果，作計量經濟學的檢驗。F檢驗表明： F=,大于臨界值, ,說明失業(yè)率和預期通貨膨脹率聯(lián)合起來對實際通貨膨脹率有顯著影響。（3）計算修正可決系數（寫出詳細計算過程）= （ ）克萊因與戈德伯格曾用19211950年(19421944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內消費Y和工資收入X非工資—非農業(yè)收入X農業(yè)收入X3的時間序列資料，利用OLSE估計得出了下列回歸方程：括號中的數據為相應參數估計量的標準誤差。：從模型擬合結果可知，樣本觀測個數為27，消費模型的判定系數，計算的F值遠大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。依據參數估計量及其標準誤，可計算出各回歸系數估計量的t統(tǒng)計量值：除外，其余的值都很小。另外，理論上非工資—非農業(yè)收入與農業(yè)收入也是消費行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗都沒有通過。（ ）下表是消費Y與收入X的數據，試根據所給數據資料完成以下問題：（1）估計回歸模型中的未知參數和，并寫出樣本回歸模型的書寫格式；（2）試用GoldfeldQuandt法和White法檢驗模型的異方差性；（3）選用合適的方法修正異方差。 將樣本X按遞增順序排序，去掉中間1/4的樣本，再分為兩個部分的樣本，即。，有=，說明該模型的隨機誤差項存在異方差。具體結果見下表White Heteroskedasticity Test:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 08/05/05 Time: 12:37Sample: 1 60Included observations: 60VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXX^2Rsquared Mean de
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