計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試卷集(含答案)-在線瀏覽
2025-07-25 22:05本頁(yè)面
【正文】 是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（ ）7. 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。（ ）9. 識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。 （ ）二、以一元回歸為例敘述普通最小二乘回歸的基本原理。其中Y表示美國(guó)咖啡消費(fèi)（杯/），X表示平均零售價(jià)格（美元/磅）。2. 對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。四、若在模型：中存在下列形式的異方差：，你如何估計(jì)參數(shù)（10分）五、考慮下面的模型：其中，Y表示大學(xué)教師的年薪收入，X表示工齡。按照下面的方式引入虛擬變量：（15分）1. 基準(zhǔn)類是什么？2. 解釋各系數(shù)所代表的含義，并預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)。（ ）2. 擬合優(yōu)度R2的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。（ ）4. 引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無(wú)偏的。（ ）6. 任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的都是可以比較的。（ ）8. 杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。（ ）10. 內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。 ）A. 原始數(shù)據(jù) C. 時(shí)間序列數(shù)據(jù) ） A. X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B. Y關(guān)于X的邊際變化 C. X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 ）A、外生變量 B、內(nèi)生變量 ）A. 解釋變量對(duì)的影響是顯著的B. 解釋變量對(duì)的影響是顯著的C. 解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響不顯著6. 根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（ ?。〢. % ）A. 存在完全的正自相關(guān) B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)C. 不存在自相關(guān) D. 不能判定9. 將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 ）A. B. C. D. 10. 在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（ ）A. 有偏但一致的 C. 無(wú)偏且一致的在5%的顯著性水平下，本題的。2. 求與。四、考慮下面的模型：其中，Y表示大學(xué)教師的年薪收入，X表示工齡。按照下面的方式引入虛擬變量：（10分）1. 基準(zhǔn)類是什么？2. 解釋各系數(shù)所代表的含義，并預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)。對(duì)于線性回歸模型，如果存在形式的自相關(guān)，應(yīng)該采取哪些補(bǔ)救措施？（
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