計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)答案-在線瀏覽
2024-07-29 18:33本頁面
【正文】 。如果兩個(gè)時(shí)間序列均為同價(jià)的單整序列，則其線性組合序列一定是與原時(shí)間序列單整階數(shù)相等的單整序列。參數(shù)的估計(jì)量是隨機(jī)的，但參數(shù)本身是非隨機(jī)的。ADF（對）mm1（錯(cuò)）ap（錯(cuò)）四、簡答題，忽略處理的前提是？不能忽略即必須進(jìn)行處理的條件是？答：忽略處理的前提：建立的模型的目的是進(jìn)行預(yù)測的，只要模型的擬合優(yōu)度較高（即正確反應(yīng)所有解釋變量的總體影響），并且解釋變量的相關(guān)模型在預(yù)測期內(nèi)保持不變。2，利用格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí)為什么一定要研究的時(shí)間序列必須是平穩(wěn)的？答：若非平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí),FxFyFF只有平穩(wěn)的的時(shí)間序列，用（注：平穩(wěn)系列時(shí)以為例）只有當(dāng)是平穩(wěn)數(shù)列時(shí)，X的殘差平方和服從?分布，進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量才能服從分布。32，可做修改）（1）零均值假定（把換為易普森）：234。 234。Eu 2E(U) 2=234。u1 233。249。 uEu0249。L234。0231。230。u1E(u1246。=234。)(u1E(uuLu234。L234。231。=] 162。E（UEU）（UEU）E（UU 232。unE(un248。234。uu234。E（unu1） E（unun）=s 2E（u1u2）2 234。233。20234。234。234。00s0sI使用虛擬變量可以反映季節(jié)因素的影響。如果估計(jì)的參數(shù)之間存在著顯著差異，則稱模型結(jié)構(gòu)是不穩(wěn)定的，反之則認(rèn)為是穩(wěn)定的。（3）分段回歸在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的研究中，有些經(jīng)濟(jì)關(guān)系需要用分段回歸加以描述：當(dāng)解釋變量X*時(shí)，YX使用虛擬變量可以很好地解決分段問題，既能如實(shí)描述不同階段的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，又未減少估計(jì)模型時(shí)樣本容量，保證模型的估計(jì)精度?？梢酝ㄟ^設(shè)置虛擬變量，把所給數(shù)據(jù)“混合”成一個(gè)樣本來估計(jì)模型。誤差修正模型的含義有哪些？誤差修正模型：（自己寫吧，打不出來均衡的偏差調(diào)整機(jī)：它是一個(gè)對具有協(xié)整關(guān)系的變量之間均衡關(guān)系研究的均衡的偏差調(diào)整機(jī)制。（3）經(jīng)濟(jì)變量的長期與短期變化模型：它是一個(gè)能夠描述經(jīng)濟(jì)變量之間的長期和短期變化模型。y從模型之外的變量中再引入一個(gè)新的變量進(jìn)入模型，要求新引入的變量是最顯著的變量（即能通過顯著性檢驗(yàn)且統(tǒng)計(jì)量值最大的變量）對模型中的原有變量金進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，逐個(gè)提出不顯著的變量，使模型中的變量均為顯著變量。3論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析過程中異方差性產(chǎn)生的原因、影響后果、檢驗(yàn)方法及解決辦法產(chǎn)生的原因：模型中遺漏了影響逐漸增大的因素模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差隨機(jī)因素的影響，如政策變動(dòng)、自然災(zāi)害、金融危機(jī)等不利影響：最小二乘估計(jì)不再是有效估計(jì)。隨機(jī)誤差項(xiàng)為異方差時(shí)，OLS估計(jì)的誤差無正估系的準(zhǔn)差β之后才能得到系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差，這在只有一組樣本觀察值的情況下是無法做到的tS（βtt增大模型的預(yù)測誤差。異方差性的存在一方面使模型失去了良好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)，另一方面由于隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與模型的預(yù)測區(qū)間密切相關(guān)，在σ逐漸增大的情況下，模型的預(yù)測誤差也隨著增大檢驗(yàn)“方差”即為隨機(jī)變量的離散程度。y與誤差項(xiàng)ε的方差相同。x的離散程度呈現(xiàn)逐漸增大（或減小）的趨勢，則表明模型存在著遞增
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