計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集及詳解答案-閱讀頁(yè)
2025-07-03 19:03本頁(yè)面
【正文】 21:26Sample:1992Included12Variable Coefficient Std.21共頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集LOG(L) C Rsquared MeanvarAdjusteddependentofinfosquaredcriterionLogcriter.Fstatistic DurbinWatson(a5%)LOG(Y=0b1LOG(K1+2LOG(K)b3LOG(L)mABCDELOG(K1進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（5）對(duì)估計(jì)的樣本回歸模型進(jìn)行方程的顯著性檢驗(yàn)（6）對(duì)估計(jì)的樣本回歸模型進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)（LM）的價(jià)序列相關(guān)性檢驗(yàn)BreuschGodfreyCorrelationTest:Fstatistic Prob.ChiSquare(2)（7）對(duì)估計(jì)的樣本回歸模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn)HeteroskedasticityWhiteFstatistic Prob.22共頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集Obs*Rsquared Prob.我國(guó)年國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易總額X（單位億元）的數(shù)據(jù)如表所示，回歸模型的理論形式如下=LOG(Y=0b1LOG()mVariable:Least06/06/10 Time:1950observations:Error tStatistic Prob.C X Rsquared MeanvarAdjusteddependentofinfosquaredcriterionLogcriter.Fstatistic DurbinWatsonb、的估計(jì)值（2）對(duì)所估模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（3）對(duì)所估模型中WhiteTest:23共頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集Fstatistic Prob.ChiSquare(2)（5）對(duì)所估模型利用拉朗日乘數(shù)(LM)檢驗(yàn)進(jìn)行價(jià)序列相關(guān)檢驗(yàn)BreuschGodfreyCorrelationTest:Fstatistic Prob.ChiSquare(1)分章練習(xí)題參考答案第一章論一、填空題：1．?dāng)?shù)量關(guān)系，經(jīng)濟(jì)理論，統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)2．理論，確定，定量，隨機(jī)3．?dāng)?shù)學(xué)方法4．理論，應(yīng)用5．單方程模型，聯(lián)立方程模型6．選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍7．解釋變量8．外生經(jīng)濟(jì)，外生條件，外生政策，滯后被解釋9．經(jīng)濟(jì)理論10．時(shí)間序列，截面，面板11．完整性，準(zhǔn)確性，可比性，一致性12．對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別，估計(jì)方法的選擇13．經(jīng)濟(jì)意義，統(tǒng)計(jì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，預(yù)測(cè)14．序列相關(guān)，異方差性，多重共線性15．結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，政策評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論16．彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析第頁(yè)25單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）一、填空題：，變量觀測(cè)值的觀測(cè)誤差的影響，模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響，其他隨機(jī)因素的影響，同方差，無(wú)自相關(guān)，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相互獨(dú)立（或者解釋變量為非隨機(jī)變量），殘差? ? ?4.229。e2min(YY=229。0b1)2，無(wú)偏性，有效性，增大樣本容量，提高模型的擬合優(yōu)度*=1/Y X*=1/X25共頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集1.D3.C5.B7.B9.B11.C17．A18．C19．D20．D21．C22.A24．D第二章多重共線性2.1共頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集3.廣義最小二乘法5.Xm)隨機(jī)解釋變量7.b229。=b1X1ib22iLbkkii9.=162。)ZY有偏，漸近無(wú)偏110.序列相關(guān)二、單選題：1.A3.B5.C7.C9.A11.D13.D15.C17.e第頁(yè)25AD2.BCD4.CD6.ACD8.答：對(duì)于模型Yib+X+22iLbX+XX,LX是互相獨(dú)立的。如果存在c11ic22iLckki0i=1,2,…,n其中不全為第頁(yè)25答：（1）完全共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在（2）一般共線性下普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏，但方差較大。參數(shù)并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，而是反映它們對(duì)被解釋變量的共同影響。答：主要有判定系數(shù)檢驗(yàn)法和逐步回歸檢驗(yàn)法。答：主要有兩類(lèi)排除引起共線性的變量，差分法。答：對(duì)于模型Yib0b11ibX++kkimi同方差性假設(shè)為：2Var(mi=m常數(shù) i=1,2,…,n如果出現(xiàn)i=1,2,…,nVar(mi=i2sfX)i=1,2,…,n即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。（2）變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義。7．答：主要有圖示檢驗(yàn)法、等級(jí)相關(guān)系數(shù)法、戈里瑟檢驗(yàn)、WHITE8．答：由于異方差性，相對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，也就是相對(duì)于不同的解釋變量觀測(cè)值，隨機(jī)誤差項(xiàng)具有不同的方差，那么檢驗(yàn)異方差性，也就是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間的相關(guān)性。9．答：加權(quán)最小二乘法。=+X+22iLbX+1共頁(yè)i=1,2,…,n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立的基本假設(shè)表現(xiàn)為：Cov(mim)0i≠j，i,j=1,2,…,n如果對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在相關(guān)關(guān)系，即Cov(mim)E(mij185。0i≠j，i,j=1,2,…,n則認(rèn)為出現(xiàn)了自相關(guān)性。（2）變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義。12．答：圖示檢驗(yàn)法、馮諾曼比檢驗(yàn)法、回歸檢驗(yàn)法、。答：（1）回歸模型必須含有截距項(xiàng)；（2）解釋變量必須是非隨機(jī)的；（3）解釋變量中不能包含被解釋變量的滯后期；（4）不能用于聯(lián)立方程模型中各方程組的自相關(guān)檢驗(yàn)；（5）只適用于隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的自相關(guān)檢驗(yàn)；（6）DW14.各種檢驗(yàn)方法就是在這個(gè)思路下發(fā)展起來(lái)的。答：廣義最小二乘法、差分法。答：（1）與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)；（2）與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)；（3）與模型中其他解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。答：所謂虛假序列相關(guān)問(wèn)題，是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而引致的。第頁(yè)2
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