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計量經(jīng)濟學各章習題及答案(參考版)

2025-01-10 00:56本頁面
  

【正文】 ( 3) 分析每一個結(jié)構(gòu)方程的識別狀況; ( 4) 如果 02?? ,各方程 的識別狀況會有什么變化? 答案: ( 1)均是恰好識別 ( 2)均是恰好識別 。樣本容量大 方法:對簡化式 OLS 估計得到內(nèi)生變量估計值。 假定條件:結(jié)構(gòu)式、簡化式隨機誤差項滿足最小二乘法假定。 答案: 原理:把估計參數(shù)分為兩個階段,各個階段各用一次最小二乘法。聯(lián)立方程類型有行為方程式、技術(shù)方程式、制度方程式、恒等式 4.試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 答案:模型識別實質(zhì)是是否有唯一確定的統(tǒng)計形式,識別的階條件:方程不包含的變量數(shù)不小于內(nèi)生變量數(shù)減一,識別的秩條件:所有不包含在方程中的參數(shù)的為方程數(shù)減一。( 2)用每個工具變量去乘要估計的結(jié)構(gòu)方程,對所有樣本觀測值求和,得出包含有未知結(jié)構(gòu)參數(shù)的線性方程組,求解后得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計值。 答案: 原理:模型中解釋變量與誤差項相關(guān)時,選擇合適的外生變量對原模型變換,使新模型的隨機誤差項滿足最小二乘法假定,這樣可以對變換后的新模型進行估計, 條件:工具變量時前定變量與結(jié)構(gòu)方程誤差項不相關(guān);工具變量與將要替代的結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān);工具變量與要估計的結(jié)構(gòu)方程的前定變量相關(guān)性很弱;如果引入多個工具變量,要求多個工具變量無多重共線性。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8.間接最小二乘法 答案:對某個結(jié)構(gòu)方程,如果恰好識別,其待估的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以通過簡化模型的簡化參數(shù)和參數(shù)關(guān)系式唯一確定,因 此只要求出簡化參數(shù)估計值,再利用參數(shù)關(guān)系式,求得該方程結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值。它與單方程模型估計有區(qū)別,它與系統(tǒng)估計法相對,包括間接最小二乘法、工具變量法和二階段最小二乘法。 2.聯(lián)立方程偏倚 答案:結(jié)構(gòu)式模型中,一些變量既充當解釋變量,又充當被解釋變量,使解釋變量與誤差項存在相關(guān)關(guān)系,違背最小二乘法的假定,估計量是有偏的和非一致的,叫聯(lián)立方程偏倚 3.內(nèi)生變量 答案:具有某種概率分布的隨機變量,它在聯(lián)立方程模型中既影響其他內(nèi)生變量,又被其他內(nèi)生變量和前定變量所決定,一般來說,聯(lián)立方程模型包含方程個數(shù)應等于內(nèi)生變量個數(shù) 4.外生變量 答案:一般是非隨機變量,它對模型中內(nèi)生變量有影響,又不受模型中任何變量的影響,有模型 外部因素決定 5.前定變量 答案:外生變量和滯后內(nèi)生變量 6.單方程估計法 答案:對聯(lián)立方程模型的方程逐個估計,從而獲得整個聯(lián)立模型的估計。 五、分析題 已知經(jīng)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中, 1Y , 2Y 是內(nèi)生變量, 1X 和 2X 是外生變量。 3.試簡述聯(lián)立方程模型類型有哪幾種?聯(lián)立方程的類型有哪幾種? 4.試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 二、多項選擇題 1.對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括:( ) A.工具變量法 ,可選擇的估計方法是:( ) A.最小二乘法 三、名詞解釋 1.聯(lián)立方程模型 2.聯(lián)立方程偏倚 3.內(nèi)生變量 4.外 生變量 5.前定變量 6.單方程估計法 7.系統(tǒng)估計法 8.間接最小二乘法 四、簡答題 1.試簡述工具變量法原理,假定條件及方法。 C.在結(jié)構(gòu)式方程中,解釋變量可以是前定變量,也可以是內(nèi)生變量。 答案: 短期影響乘數(shù) 延期的過 渡性乘數(shù) 、 、 長期影響乘數(shù) 第 9 章 習題 一、單項選擇題 1.如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同,則下列結(jié)論成立的是( ) ,則這個方程( ) A.恰好識別 ,錯誤的是( ) A.內(nèi)生變量都是隨機變量。 答案:商品需求量 tY 在通貨膨脹比較嚴重時,往往取決于對未來價格的預期 1tX?? ,建立模型: 101tt tuYX?? ??? ? ?,由于 1tX?? 不 可 觀 測 , 預 期 價 格 假 定 為 : 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?,得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??,其中1(1 )t tt ruv u ?? ??,這是自適應預期模型。參數(shù)i?可用一個關(guān)于滯后長度 i 的多項式近似表示,20 1 2 ... mmi i ii? ? ? ? ?? ? ? ? ?,取 m=2, 20 1 2i i i? ? ? ?? ? ?,代入原模型得有限多項式滯后模型,原模型經(jīng)過 Almon 多 項 式 變 換 為 :0 1 20 1 2t t t t tuY z z z? ? ? ?? ? ? ?? ,當通貨膨脹比較嚴重時,商品的需求量往往取決于人們對未來價格水平的預期,而不是目前的實際價格水平。 第 8 章 2 習題答案 一、單項選擇題 A\B\A 二、名詞解釋 1.短期影響乘數(shù) 答案:0 1 ...1tt tt tkk XX uYX? ??? ? ?? ? ? ? ? ?模型中 0? 2.延期的過渡性乘數(shù) 答案:0 1 ...1tt tt tkk XX uYX? ??? ? ?? ? ? ? ? ?模型中i? 答案:模型中01i? ? ? ?? ? ? ???? ?是長期影響乘數(shù) 答案:被解釋變量 Y 不僅受同期解釋變量 X 的影響,也受到 X 的滯后值 1tx? 等的影響,過去時期的滯后量叫滯后變量,含滯后變量的回歸模型稱為分布滯后模型 5.幾何分布滯后模型 答案:( 1)無限分布滯后模型( 2)參數(shù)值按某一固定比率遞減。試提出預期價格形成的假定,并建立商品的需求模型。 A. koyck 變換模型 混合模型 對有限分布滯后模型 ttk110 .. .Y uXXX kttt ?????? ?? ???? 進行多項式變換時,多項式的階數(shù) m 與最大滯后長度 k 的關(guān)系是( )。 答案: ( 1)截距變動 模型 0 1 12ttY t tD X D X u? ? ??? ? ? ? ?, D= 0,其他年份,或 1, 1988 年 ( 2) .截距和斜率同時變動模型 0 1 12ttY t tD X D X u? ?
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