【正文】 （ 3） 分析每一個結(jié)構(gòu)方程的識別狀況； （ 4） 如果 02?? ，各方程 的識別狀況會有什么變化？ 答案： （ 1）均是恰好識別 （ 2）均是恰好識別 。樣本容量大 方法：對簡化式 OLS 估計得到內(nèi)生變量估計值。 假定條件：結(jié)構(gòu)式、簡化式隨機誤差項滿足最小二乘法假定。 答案： 原理：把估計參數(shù)分為兩個階段，各個階段各用一次最小二乘法。聯(lián)立方程類型有行為方程式、技術(shù)方程式、制度方程式、恒等式 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 答案：模型識別實質(zhì)是是否有唯一確定的統(tǒng)計形式，識別的階條件：方程不包含的變量數(shù)不小于內(nèi)生變量數(shù)減一，識別的秩條件：所有不包含在方程中的參數(shù)的為方程數(shù)減一。（ 2）用每個工具變量去乘要估計的結(jié)構(gòu)方程，對所有樣本觀測值求和，得出包含有未知結(jié)構(gòu)參數(shù)的線性方程組，求解后得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計值。 答案： 原理：模型中解釋變量與誤差項相關(guān)時，選擇合適的外生變量對原模型變換，使新模型的隨機誤差項滿足最小二乘法假定，這樣可以對變換后的新模型進行估計， 條件：工具變量時前定變量與結(jié)構(gòu)方程誤差項不相關(guān)；工具變量與將要替代的結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)；工具變量與要估計的結(jié)構(gòu)方程的前定變量相關(guān)性很弱；如果引入多個工具變量，要求多個工具變量無多重共線性。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8．間接最小二乘法 答案：對某個結(jié)構(gòu)方程，如果恰好識別，其待估的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以通過簡化模型的簡化參數(shù)和參數(shù)關(guān)系式唯一確定，因 此只要求出簡化參數(shù)估計值，再利用參數(shù)關(guān)系式，求得該方程結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值。它與單方程模型估計有區(qū)別，它與系統(tǒng)估計法相對，包括間接最小二乘法、工具變量法和二階段最小二乘法。 2．聯(lián)立方程偏倚 答案：結(jié)構(gòu)式模型中，一些變量既充當解釋變量，又充當被解釋變量，使解釋變量與誤差項存在相關(guān)關(guān)系，違背最小二乘法的假定，估計量是有偏的和非一致的，叫聯(lián)立方程偏倚 3．內(nèi)生變量 答案：具有某種概率分布的隨機變量，它在聯(lián)立方程模型中既影響其他內(nèi)生變量，又被其他內(nèi)生變量和前定變量所決定，一般來說，聯(lián)立方程模型包含方程個數(shù)應等于內(nèi)生變量個數(shù) 4．外生變量 答案：一般是非隨機變量，它對模型中內(nèi)生變量有影響，又不受模型中任何變量的影響，有模型 外部因素決定 5．前定變量 答案：外生變量和滯后內(nèi)生變量 6．單方程估計法 答案：對聯(lián)立方程模型的方程逐個估計，從而獲得整個聯(lián)立模型的估計。 五、分析題 已知經(jīng)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內(nèi)生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 3．試簡述聯(lián)立方程模型類型有哪幾種？聯(lián)立方程的類型有哪幾種？ 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 二、多項選擇題 1．對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括：（ ） A．工具變量法 ，可選擇的估計方法是：（ ） A．最小二乘法 三、名詞解釋 1．聯(lián)立方程模型 2．聯(lián)立方程偏倚 3．內(nèi)生變量 4．外 生變量 5．前定變量 6．單方程估計法 7．系統(tǒng)估計法 8．間接最小二乘法 四、簡答題 1．試簡述工具變量法原理，假定條件及方法。 C．在結(jié)構(gòu)式方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內(nèi)生變量。 答案： 短期影響乘數(shù) 延期的過 渡性乘數(shù) 、 、 長期影響乘數(shù) 第 9 章 習題 一、單項選擇題 1．如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（ ） ，則這個方程（ ） A．恰好識別 ，錯誤的是（ ） A．內(nèi)生變量都是隨機變量。 答案：商品需求量 tY 在通貨膨脹比較嚴重時，往往取決于對未來價格的預期 1tX?? ，建立模型： 101tt tuYX?? ??? ? ?，由于 1tX?? 不 可 觀 測 ， 預 期 價 格 假 定 為 ： 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?，得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??，其中1(1 )t tt ruv u ?? ??，這是自適應預期模型。參數(shù)i?可用一個關(guān)于滯后長度 i 的多項式近似表示，20 1 2 ... mmi i ii? ? ? ? ?? ? ? ? ?，取 m=2， 20 1 2i i i? ? ? ?? ? ?，代入原模型得有限多項式滯后模型，原模型經(jīng)過 Almon 多 項 式 變 換 為 ：0 1 20 1 2t t t t tuY z z z? ? ? ?? ? ? ?? ，當通貨膨脹比較嚴重時，商品的需求量往往取決于人們對未來價格水平的預期，而不是目前的實際價格水平。 第 8 章 2 習題答案 一、單項選擇題 A\B\A 二、名詞解釋 1．短期影響乘數(shù) 答案：0 1 ...1tt tt tkk XX uYX? ??? ? ?? ? ? ? ? ?模型中 0? 2．延期的過渡性乘數(shù) 答案：0 1 ...1tt tt tkk XX uYX? ??? ? ?? ? ? ? ? ?模型中i? 答案：模型中01i? ? ? ?? ? ? ???? ?是長期影響乘數(shù) 答案：被解釋變量 Y 不僅受同期解釋變量 X 的影響，也受到 X 的滯后值 1tx? 等的影響，過去時期的滯后量叫滯后變量，含滯后變量的回歸模型稱為分布滯后模型 5．幾何分布滯后模型 答案：（ 1）無限分布滯后模型（ 2）參數(shù)值按某一固定比率遞減。試提出預期價格形成的假定，并建立商品的需求模型。 A． koyck 變換模型 混合模型 對有限分布滯后模型 ttk110 .. .Y uXXX kttt ?????? ?? ???? 進行多項式變換時，多項式的階數(shù) m 與最大滯后長度 k 的關(guān)系是（ ）。 答案： （ 1）截距變動 模型 0 1 12ttY t tD X D X u? ? ??? ? ? ? ?， D＝ 0，其他年份，或 1， 1988 年 （ 2） .截距和斜率同時變動模型 0 1 12ttY t tD X D X u? ?