計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題(參考版)
2025-03-28 07:57本頁面
【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。努力過后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過來了。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。（8分）（4）．指出AIC值的用法，且說明幾階滯后的模型更優(yōu)？（4分）1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。（6分）（2）．寫出CONS和GDP的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的兩個2階滯后回歸模型。（4分） （5）．根據(jù)經(jīng)典線性回歸模型的假定條件，判斷該模型是否明顯違反了某個假定條件？如有違背，應(yīng)該如何解決？（4分）7．我國19782003年最終消費(fèi)支出(CONS)與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)（單位：億元）之間的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如下:（20分）滯后長度格蘭杰因果性F檢驗(yàn)的P值LM（1）檢驗(yàn)的P值A(chǔ)IC值結(jié)論1CONS GDP GDP CONS0．0432 2CONS GDP0．5054 GDP CONS 3CONS GDP GDP CONS 注：表中“ ”表示“箭頭的變量不是箭頭后變量的格蘭杰原因”。 （1）．在空白處填上相應(yīng)的數(shù)字（計(jì)算過程中保留4位小數(shù)）（4分） （2）．根據(jù)輸出結(jié)果，寫出回歸模型的表達(dá)式。（4分） （3）．說明估計(jì)參數(shù)與回歸模型是否顯著?（4分） （4）．解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。DurbinWatson statProb(Fstatistic) （34）=；（1，34）=；k=1,n=36時DW統(tǒng)計(jì)量的臨界值dL=，dU=。HannanQuinn criter.FstatisticSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid. dependent var. of regression Mean dependent varAdjusted Rsquared C X. Rsquared其一元線性回歸結(jié)果如下所示：（共22分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/02/09 Time: 21:48Sample: 1960 1995Included observations: 36VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.（2分）（3）．說明LM(1)檢驗(yàn)，根據(jù)上述LM(1)的P值分別寫出上述六個模型的LM(1)檢驗(yàn)結(jié)果。（1）．請?jiān)诳瞻滋幪钌稀熬芙^”原假設(shè)或者“不拒絕”原假設(shè)。（4分） （3）．說明估計(jì)參數(shù)與回歸模型是否顯著?（4分） （4）．解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。DurbinWatson statProb(Fstatistic) （21）=；（1，21）=；k=1,n=23時DW統(tǒng)計(jì)量的臨界值dL=，dU=。HannanQuinn criter.FstatisticSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid. dependent var. of regression④ Mean dependent varAdjusted Rsquared③ C① GDP② Rsquared
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