計量經(jīng)濟學(xué)習(xí)題(完整版)
【正文】 滯后長度格蘭杰因果性F檢驗的P值LM（1）檢驗的P值A(chǔ)IC值結(jié)論1M2 GDP GDP M20．5612 2M2 GDP0．2894 GDP M2 3M2 GDP GDP M2 注：表中“ ”表示“箭頭的變量不是箭頭后變量的格蘭杰原因”。為了考慮“性別（男、女）”，“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）三個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ） 4相關(guān)系數(shù)的取值范圍是（ ） A. 0r1 B. 0≤r≤1 C. 1≤r≤1 D. 1≤r04總體回歸模型的表達式為（ ）。A. 方程的顯著性檢驗 B. 多重共線性檢驗C. 異方差性檢驗 D. 預(yù)測檢驗根據(jù)判定系數(shù)與的關(guān)系可知，當(dāng)時有（ ）。A. B. C. D. 下列各回歸方程中，哪一個必定是錯誤的?( )A. Yi=45+ rXY= B. Yi=4+ rXY =C. Yi= rXY= D. Yi= rXY=方差膨脹因子檢測法用于檢驗（ ）A. 是否存在異方差 B. 是否存在多重共線性C. 是否存在序列相關(guān) D. 回歸方程是否成立1下列哪種方法不能用來檢驗異方差（ ）。 A. B. C． D. 4某一特定水平上，總體分布的離散度越大，即越大，則（ ） A. 預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小 B. 預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 C. 預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大 D. 預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高4對于隨機誤差項ui,Var(ui)=E(u2i)=2內(nèi)涵指（ ?。? A．隨機誤差項的均值為零 B．誤差項服從正態(tài)分布 C．兩個隨機誤差互不相關(guān) D．所有隨機誤差都有相同的方差4 當(dāng)dL DWdu，則認(rèn)為隨機誤差項ui（ ?。? A．不能確定 B．存在一階正自相關(guān) C．無一階序列相關(guān) D．存在一階負(fù)自相關(guān)4用普通最小二乘法估計線性回歸方程，其代表的樣本回歸直線通過點（ ） A. B. C. D.4最常用的計量經(jīng)濟檢驗不包括下列哪種（ ）。Mean dependent varAdjusted Rsquared③ Akaike info criterionSum squared residHannanQuinn criter.Fstatistic（1）．請在空白處填上“拒絕”原假設(shè)或者“不拒絕”原假設(shè)。（4分） （3）．說明估計參數(shù)與回歸模型是否顯著?（4分） （4）．解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義。（6分）（2）．寫出CONS和GDP的格蘭杰因果關(guān)系檢驗的兩個2階滯后回歸模型。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。（8分）（4）．指出AIC值的用法，且說明幾階滯后的模型更優(yōu)？（4分）1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。HannanQuinn criter.FstatisticAkaike info criterionSum squared residMean dependent varAdjusted Rsquared （2分）（3）．說明LM(1)檢驗，根據(jù)上述LM(1)的P值分別寫出上述六個模型的LM(1)檢驗結(jié)果。 —W檢驗5對模型進行總體顯著性F檢驗，檢驗的零假設(shè)是
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