計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題(存儲(chǔ)版)
【正文】 最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（ ） A. B. C. D. 3假設(shè)n為樣本容量，則在二元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無(wú)偏估計(jì)量為（ ）A． B． C． D．3最常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)不包含下列哪個(gè)（ ）A. 方程的顯著性檢驗(yàn) B. 多重共線性檢驗(yàn)C. 異方差性檢驗(yàn) D. 序列相關(guān)性檢驗(yàn)3根據(jù)判定系數(shù)與的關(guān)系可知，當(dāng)時(shí)有（ ）A. B. C. D. 3下列各回歸方程中，哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的?( )A. Yi= rXY= B. Yi=4+ rXY =C. Yi=12+ rXY= D. Yi= rXY=3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括（ ）A. 理論 B. 方法C. 模型 D. 數(shù)據(jù)3下列哪種方法用來(lái)檢驗(yàn)序列相關(guān)（ ）—匡特檢驗(yàn) B. 拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn) D. 懷特檢驗(yàn)3對(duì)模型中變量X2進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是( )A. β1=β2=β3=0 B. β1=0C. β2=0 D. β1=0或β2=0或β3=0在有限分布滯后模型中，長(zhǎng)期影響乘數(shù)是( )A. B. C. D. 14某商品需求函數(shù)為其中為需求量，為價(jià)格。（4分） （3）．說(shuō)明估計(jì)參數(shù)與回歸模型是否顯著?（4分） （4）．解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。C X. Rsquared. dependent var. of regression Schwarz criterionLog likelihoodDurbinWatson statProb(Fstatistic) （34）=；（1，34）=；k=1,n=36時(shí)DW統(tǒng)計(jì)量的臨界值dL=，dU=。（4分） （5）．根據(jù)經(jīng)典線性回歸模型的假定條件，判斷該模型是否明顯違反了某個(gè)假定條件？如有違背，應(yīng)該如何解決？（4分）7．我國(guó)19782003年最終消費(fèi)支出(CONS)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)（單位：億元）之間的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如下:（20分）滯后長(zhǎng)度格蘭杰因果性F檢驗(yàn)的P值LM（1）檢驗(yàn)的P值A(chǔ)IC值結(jié)論1CONS GDP GDP CONS0．0432 2CONS GDP0．5054 GDP CONS 3CONS GDP GDP CONS 注：表中“ ”表示“箭頭的變量不是箭頭后變量的格蘭杰原因”。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。只有你自己才能把歲月描畫(huà)成一幅難以忘懷的人生畫(huà)卷。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。 （1）．在空白處填上相應(yīng)的數(shù)字（計(jì)算過(guò)程中保留4位小數(shù)）（4分） （2）．根據(jù)輸出結(jié)果，寫(xiě)出回歸模型的表達(dá)式。其一元線性回歸結(jié)果如下所示：（共22分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/02/09 Time: 21:48Sample: 1960 1995Included observations: 36VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.DurbinWatson statProb(Fstatistic) （21）=；（1，21）=；k=1,n=23時(shí)DW統(tǒng)計(jì)量的臨界值dL=，dU=
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