計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題(已修改)
2025-04-06 07:57 本頁面
【正文】 .. .. .. ..計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題 選擇題計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要開拓者和奠基人是（ c ） A. 克萊因(Klein) B. 馬爾可夫(Markov) C. 弗里希(Frish) D. 拉格朗日(Lagrange)樣本回歸方程的表達(dá)式為（ d ）。 A. B. C． D. 在二元線性回歸模型：中，表示（ ） A．當(dāng)X2不變、X1變動一個單位時，Y的平均變動 B．當(dāng)X1不變、X2變動一個單位時，Y的平均變動 C．當(dāng)X1和X2都保持不變時， Y的平均變動 D．當(dāng)X1和X2都變動一個單位時， Y的平均變動用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計量的取值范圍是（ ） A．O≤DW≤1 B．1≤DW≤1 C．2≤DW≤2 D．O≤DW≤4假設(shè)回歸模型為，其中，則使用加權(quán)最小二乘法估計模型時，應(yīng)將模型變換為（ ）。 A. B. C. D. 假設(shè)n為樣本容量，則在一元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計量為（ a ）A． B． C． D．最常用的統(tǒng)計檢驗(yàn)包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（ a ）。A. 方程的顯著性檢驗(yàn) B. 多重共線性檢驗(yàn)C. 異方差性檢驗(yàn) D. 預(yù)測檢驗(yàn)根據(jù)判定系數(shù)與的關(guān)系可知，當(dāng)時有（ ）。A. B. C. D. 下列各回歸方程中，哪一個必定是錯誤的?( )A. Yi=45+ rXY= B. Yi=4+ rXY =C. Yi= rXY= D. Yi= rXY=方差膨脹因子檢測法用于檢驗(yàn)（ ）A. 是否存在異方差 B. 是否存在多重共線性C. 是否存在序列相關(guān) D. 回歸方程是否成立1下列哪種方法不能用來檢驗(yàn)異方差（ ）?！锾貦z驗(yàn) —W檢驗(yàn)1對模型進(jìn)行總體顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是( )A. β1=β2=β3=0 B. β1=0C. β2=0 D. β1=0或β2=0或β3=01在有限分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)是( ) A. B. C. D. 11某商品需求函數(shù)為其中為需求量，為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ）。 1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要開拓者和奠基人是（ ） A. 弗里希(Frish) B. 馬爾可夫(Markov) C. 克萊因(Klein) D. 拉格朗日(Lagrange)1總體回歸函數(shù)的表達(dá)式為（ ）。 A. B. C． D. 1在二元線性回歸模型：中，表示（ ） A．當(dāng)X2不變、X1變動一個單位時，Y的平均變動 B．當(dāng)X1不變、X2變動一個單位時，Y的平均變動 C．當(dāng)X1和X2都保持不變時， Y的平均變動D．當(dāng)X1和X2都變動一個單位時， Y的平均變動1 對于隨機(jī)誤差項(xiàng)ui,Var(ui)=E(u2i)=2內(nèi)涵指（ ?。〢．隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零 B．誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布C．兩個隨機(jī)誤差互不相關(guān) D．所有隨機(jī)誤差都有相同的方差1當(dāng)du DW4du，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)ui（ ）A．不存在一階負(fù)自相關(guān) B．存在一階正自相關(guān)C．無一階序列相關(guān) D．存在一階負(fù)自相關(guān)假設(shè)n為樣本容量，則在一元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計量為（ ）A． B． C． D．2最常用的計量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)不包括下列哪種（ ）。 2在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（ ） A．減少 B．增
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