我國商業(yè)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議問題分析及建議(參考版)
2025-05-18 04:36本頁面
【正文】 。為了以后實施時方便，這時就應該考慮系統(tǒng)的發(fā)展方向問題，將管理戰(zhàn)略和IT系統(tǒng)改造結(jié)合起來，為以后實施做準備。IT系統(tǒng)改造是最終實施階段的工作，只有在以上準備工作完成以后才能真正實施。并進一步指導數(shù)據(jù)的收集和整理工作，二者相輔相成，為下一步工作做好扎實的基礎準備。這就需要對自己的數(shù)據(jù)進行不斷的調(diào)整，并利用有限的數(shù)據(jù)進行測試，直至模型和數(shù)據(jù)較好的匹配，然后對數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)提出最終的要求。所以這一工作也不能等待數(shù)據(jù)完成后進行，而應同時進展。 第三，建議組織人力進行風險模型的研究。所以在著手準備數(shù)據(jù)工作時，對目前數(shù)據(jù)系統(tǒng)的改造和數(shù)據(jù)管理體系的改進，并建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系是首當其沖的?！ ≡谶@個過程中，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量非常重要。比如增加債務人數(shù)據(jù)、統(tǒng)一評級指標等方面。具體來說可以從兩個方面入手：首先應從完善現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng)的字段定義、數(shù)據(jù)收集和整理、數(shù)據(jù)整合、補充、清洗等開始，使現(xiàn)有數(shù)據(jù)達到階段性標準?！ 〉诙ㄗh夯實數(shù)據(jù)基礎。 二、對于我國商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議的建議 從以上的分析可以看出，我國商業(yè)銀行在實施新資本協(xié)議方面的確存在很大的差距，針對以上問題為后續(xù)進行新資本協(xié)議實施的銀行提出以下改善建議： 第一，制定實施內(nèi)部評級法的戰(zhàn)略規(guī)劃是順利實施的關鍵。 此外，目前銀行IT系統(tǒng)獲取、更新、校驗數(shù)據(jù)的能力和新資本協(xié)議的要求也有很大的差距。風險數(shù)據(jù)集市是為滿足內(nèi)部評級的信息需求而定義和設計的數(shù)據(jù)集合，應包括單個客戶、單筆債項的詳細數(shù)據(jù)，以及行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合以及宏觀層面的數(shù)據(jù)等，是內(nèi)部評級體系中模型的開發(fā)、優(yōu)化、校準和驗證的基礎。我國銀行的數(shù)據(jù)倉庫除了表現(xiàn)出以上的不易整合的問題外，其中的數(shù)據(jù)的定義、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等方面都是從當時業(yè)務的發(fā)展狀況出發(fā)的，和新資本協(xié)議的內(nèi)部評級法、資本計量等的要求存在很大的差距。 其次，數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市建設滯后。整體表現(xiàn)得散亂、技術標準不一、信息集中度低、兼容性差等問題。但整體而言存在很多問題。這一問題在我國表現(xiàn)得將更加明顯。IT系統(tǒng)的架構(gòu)、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)存儲流程、作業(yè)流技術的使用、交易處理應用系統(tǒng)等方面都發(fā)生很大的變化?！ 〕酥猓掳腿麪枀f(xié)議還涉及相應資本配置和績效評估問題，也沒有給出現(xiàn)成的理論公式，必須根據(jù)我國商業(yè)銀行自身的特點，比如事業(yè)部制等，自行開發(fā)。這方面基礎相對較好，但也存在數(shù)據(jù)問題。市場風險常用的就是VaR模型?！ 〕诵庞蔑L險外，新資本協(xié)議還涉及銀行操作風險和市場風險問題。同時這些模型大多是針對債務人的，針對債項的評級基本上還是空白，離新資本協(xié)議的內(nèi)部評級法還有很大的差距。與新巴塞爾協(xié)議的要求相比有著很大的差距，不能充分發(fā)揮其在揭示和控制信用風險方面的作用。但這套評分系統(tǒng)未能和新資本協(xié)議IRB法要求的PD等三個風險特征指標建立聯(lián)系，不能直接轉(zhuǎn)移至內(nèi)部評級體系。相對來說可能零售的信用模型易于開發(fā)，在某些具體方面比較完善一些。其效果如何有待時間和實踐的檢驗。所以目前試點的各家銀行主要是采用該類方法，但結(jié)果的精度需要不斷提高。其他股份制銀行的數(shù)據(jù)積累相對更弱，且往往具有經(jīng)營范圍的局限性，這為銀行利用DM類
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1