我國商業(yè)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議問題分析及建議-免費閱讀
【正文】 一方面借鑒國外的經驗，另一方面要結合自己的數據特點進行適應性改進。但是數據的要求和評級模型是密切相關的，在成型的模型開發(fā)完成以前只能是一方面借鑒其他銀行的數據結構，另一方面不斷和模型開發(fā)部門溝通，及時對數據結構進行調整?？傊壳拔覈y行的IT系統(tǒng)無法支持新資本協(xié)議所要求的風險計量方法和復雜的風險管理流程，需要很大的改進。要滿足一般的戰(zhàn)略調整都非常不便，要達到新資本協(xié)議要求的業(yè)務、風險、管理信息系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)整合更是非常困難?！ ∮捎谛沦Y本協(xié)議的復雜性，沒有完善的IT系統(tǒng)幾乎是不可能完成的，并且對商業(yè)銀行IT系統(tǒng)的運算能力、運行效率、存儲能力和穩(wěn)健性提出了很高要求。這方面建行、工行起步較早，相對完善一些?！ 奈覈虡I(yè)銀行的實際來說，基本上沒有完善的關于以上幾方面的信用模型。而這對中國銀行業(yè)也是很大的困難。常用的有KMV、Credit Metrics等模型。對于主權風險可以借鑒外部評級，比如穆迪、標普等的評級。當然，這些數據必須是滿足準確性、可靠性及全面性的數據?！ 母采w范圍看，我國商業(yè)銀行的數據覆蓋面較窄。二是客戶基本面、銀行賬戶紀錄在內的非財務信息，主要是客戶基本面信息、合同信息、賬務信息、擔保信息、清償信息以及突發(fā)事件等。這里面可能出現操作上的失誤造成的錯誤，也有可能數據本身的問題。再如金融市場方面的數據，比如價格，必須有一個明確的比如單位、幣種等的統(tǒng)一要求。第一支柱為三大風險都給出了不同的計量方法，不同方法對銀行的數據要求不同?！ ⌒掳腿麪枀f(xié)議的核心是三大支柱。實施新協(xié)議必須對銀行從數據、技術、管理、文化等方面進行細致的差距分析、影響評估，然后系統(tǒng)地進行各項準備，才能有效地推進實施的進程。歐洲各銀行在實施新資本協(xié)議過程中大約70%的時間和金錢都花費在數據上。這樣用于估計風險要素的數據，如風險暴露數量，及生成數據，如內部評級結果才具有可比性。要達到準確、可靠是很難的。我們的計量模型是用來評價現在的客戶或貸款的，但是現在的外界條件，比如宏觀經濟狀況、法律完善程度等，和幾年前可能有很大的差別，進而使得客戶的信用模式發(fā)生很大的變化，那么過去的數據對現在的風險模型就不一定可靠。四是評級歷史信息?！ 祿臄盗渴悄Ｐ涂煽啃缘挠绊懸蛩刂?。它們對于四種不同的風險暴露，即主權、銀行、公司和零售，各有不同。并且新資本協(xié)議中對零售風險直接規(guī)定使用高級IRB法。我國的股票市場不管是有效性還是上市公司數目都非常有限，應用起來可行性受到制約。所以目前試點的各家銀行主要是采用該類方法，但結果的精度需要不斷提高。與新巴塞爾協(xié)議的要求相比有著很大的差距，不能充分發(fā)揮其在揭示和控制信用風險方面的作用。這方面基礎相對較好，但也存在數據問題。但整體而言存在很多問題。風險數據集市是為滿足內部評級的信息需求而定義和設計的數據集合，應包括單個客戶、單筆債項的詳細數據，以及行業(yè)、區(qū)域、產品等資產組合以及宏觀層面的數據等，是內部評級體系中模型的開發(fā)、優(yōu)化、校準和驗證的基礎。具體來說可以從兩個方面入手：首先應從完善現有數據系統(tǒng)的字段定義、數據收集和整理、數據整合、補充、清洗等開始，使現有數據達到階段性
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