我國商業(yè)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議問題分析及建議-免費閱讀
【正文】 一方面借鑒國外的經(jīng)驗，另一方面要結(jié)合自己的數(shù)據(jù)特點進行適應(yīng)性改進。但是數(shù)據(jù)的要求和評級模型是密切相關(guān)的，在成型的模型開發(fā)完成以前只能是一方面借鑒其他銀行的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，另一方面不斷和模型開發(fā)部門溝通，及時對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整?？傊?，目前我國銀行的IT系統(tǒng)無法支持新資本協(xié)議所要求的風(fēng)險計量方法和復(fù)雜的風(fēng)險管理流程，需要很大的改進。要滿足一般的戰(zhàn)略調(diào)整都非常不便，要達到新資本協(xié)議要求的業(yè)務(wù)、風(fēng)險、管理信息系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)整合更是非常困難?！ ∮捎谛沦Y本協(xié)議的復(fù)雜性，沒有完善的IT系統(tǒng)幾乎是不可能完成的，并且對商業(yè)銀行IT系統(tǒng)的運算能力、運行效率、存儲能力和穩(wěn)健性提出了很高要求。這方面建行、工行起步較早，相對完善一些?！ 奈覈虡I(yè)銀行的實際來說，基本上沒有完善的關(guān)于以上幾方面的信用模型。而這對中國銀行業(yè)也是很大的困難。常用的有KMV、Credit Metrics等模型。對于主權(quán)風(fēng)險可以借鑒外部評級，比如穆迪、標普等的評級。當(dāng)然，這些數(shù)據(jù)必須是滿足準確性、可靠性及全面性的數(shù)據(jù)?！ 母采w范圍看，我國商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)覆蓋面較窄。二是客戶基本面、銀行賬戶紀錄在內(nèi)的非財務(wù)信息，主要是客戶基本面信息、合同信息、賬務(wù)信息、擔(dān)保信息、清償信息以及突發(fā)事件等。這里面可能出現(xiàn)操作上的失誤造成的錯誤，也有可能數(shù)據(jù)本身的問題。再如金融市場方面的數(shù)據(jù)，比如價格，必須有一個明確的比如單位、幣種等的統(tǒng)一要求。第一支柱為三大風(fēng)險都給出了不同的計量方法，不同方法對銀行的數(shù)據(jù)要求不同?！ ⌒掳腿麪枀f(xié)議的核心是三大支柱。實施新協(xié)議必須對銀行從數(shù)據(jù)、技術(shù)、管理、文化等方面進行細致的差距分析、影響評估，然后系統(tǒng)地進行各項準備，才能有效地推進實施的進程。歐洲各銀行在實施新資本協(xié)議過程中大約70%的時間和金錢都花費在數(shù)據(jù)上。這樣用于估計風(fēng)險要素的數(shù)據(jù)，如風(fēng)險暴露數(shù)量，及生成數(shù)據(jù)，如內(nèi)部評級結(jié)果才具有可比性。要達到準確、可靠是很難的。我們的計量模型是用來評價現(xiàn)在的客戶或貸款的，但是現(xiàn)在的外界條件，比如宏觀經(jīng)濟狀況、法律完善程度等，和幾年前可能有很大的差別，進而使得客戶的信用模式發(fā)生很大的變化，那么過去的數(shù)據(jù)對現(xiàn)在的風(fēng)險模型就不一定可靠。四是評級歷史信息。 數(shù)據(jù)的數(shù)量是模型可靠性的影響因素之一。它們對于四種不同的風(fēng)險暴露，即主權(quán)、銀行、公司和零售，各有不同。并且新資本協(xié)議中對零售風(fēng)險直接規(guī)定使用高級IRB法。我國的股票市場不管是有效性還是上市公司數(shù)目都非常有限，應(yīng)用起來可行性受到制約。所以目前試點的各家銀行主要是采用該類方法，但結(jié)果的精度需要不斷提高。與新巴塞爾協(xié)議的要求相比有著很大的差距，不能充分發(fā)揮其在揭示和控制信用風(fēng)險方面的作用。這方面基礎(chǔ)相對較好，但也存在數(shù)據(jù)問題。但整體而言存在很多問題。風(fēng)險數(shù)據(jù)集市是為滿足內(nèi)部評級的信息需求而定義和設(shè)計的數(shù)據(jù)集合，應(yīng)包括單個客戶、單筆債項的詳細數(shù)據(jù)，以及行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合以及宏觀層面的數(shù)據(jù)等，是內(nèi)部評級體系中模型的開發(fā)、優(yōu)化、校準和驗證的基礎(chǔ)。具體來說可以從兩個方面入手：首先應(yīng)從完善現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng)的字段定義、數(shù)據(jù)收集和整理、數(shù)據(jù)整合、補充、清洗等開始，使現(xiàn)有數(shù)據(jù)達到階段性
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