元離散選擇模型ppt課件(參考版)
2025-05-09 03:42本頁面
【正文】 ? 為什么呢？只要持有付息資產(chǎn)的凈收益大于零，個人會愿意持有付息資產(chǎn)。 估計的結(jié)果 union Coef. Std. Err. z Pz [95% Conf. Interval] potexp .0835091 .0156087 .0529166 .1141016 potexp2 .0003179 grade .0189089 married .0622516 .1125836 .2829115 high .5612953 .099662 .3659613 .7566292 _cons .2958112 probit union potexp potexp2 grade married high dprobit union potexp potexp2 grade married high 給出了 ? ??? ?? 0 xg ?如果要求偏效應(yīng)還需要對其乘以估計的系數(shù) beta； union dF/dx Std. Err. z Pz xbar [ 95% . ] potexp .0226964 .0041529 .014557 .030836 potexp2 .000085 grade .0051379 married* .0167881 .0301137 .641 .07581 high* .1470987 .0247005 .568 .098687 .195511 obs. P .216 pred. P .1904762 (at xbar) 如果存在異方差，可采用穩(wěn)健估計，在上面命令后面加上 robust。0,??. . .??)1(??. . .??1。 θ1, θ2,…, θk) 已知總體 X服從 泊松分布 (λ0, x=0,1,…) x1,x2,…, xn)是從總體 X中抽取的一個樣本的觀測值，試求參數(shù) λ的極大似然估計 . 解 ． 參數(shù) λ的似然函數(shù)為 兩邊取對數(shù) : 式對 λ求導(dǎo) ,并令其為 0,即 從而得 即樣本均值是參數(shù) λ的極大似然估計 . 估計方法 — 極大似然法 (MLE) ? ?.,(0)())(1)(()()(l o g))(1l o g ()1()(l o g)(l o g)(),(|1111局凹函數(shù)且迭代收斂保證了極大似然函數(shù)全線性假設(shè)自變量沒有多重共陣二階導(dǎo)數(shù)矩陣為負(fù)定矩????????????????????????????????iNiiiiiiNiiiiNiiiiiiXXfXFXFXFYLXFYXFYLXFXGXYP???????????Probit model估計系數(shù)的含義 : .,]?)??([)|1(?)()|1(。 θ 1, θ 2,… , θk )，其中 θ 1, θ 2,… , θk 是未知參數(shù)， (X1, X2,… , Xn)是來自總體 X的樣本， ? ? 為 θ 1,θ 2,… ,θk 的 似然函數(shù) ．其中x1,x2,… ,xn為樣本觀測值． 若有 使得
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