離散選擇模型(參考版)
2025-07-23 05:55本頁面
【正文】 。x42 ? 模型中參數(shù)的估計與前面一樣采用最大似然法，容易求出對數(shù)似然函數(shù)，然后用數(shù)值方法求出最大化的參數(shù)估計值。x β 39。x β 39。* Y=JJyyyy???????????若 則若 則若 則若 則41 ? 必須要求 ? 若假定干擾項服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，則可以得到如下的有序 Probit模型 1210 ????? J??? ?1211( 0 ) ( )( 1 ) ( ) ( )( 2 ) ( ) ( )( ) 1 ( )JPYPYPYP Y J?????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?β 39。0 * Y=1。ln2 xxxxββ??jiji xx40 三、有序反應(yīng)模型與估計 ? 分析仍從一個簡單的回歸開始 其中 y*是不可觀測的，能觀測到的是 ??? xβ39。,0 ??39 （二）條件 Logit模型參數(shù)的最大似然估計 一階導(dǎo)數(shù)與海塞矩陣分別為 其中 ? ? ????i jiijijPL )(ln xxβ? ? ???????i jiijiijijPL )39。)(39。 ? 實際應(yīng)用中可以用牛頓法等數(shù)值方法方便地求出參數(shù)估計值。 ?????? JkiiikeYPP139。39。)(xβxβ?????? ???? ??Jkkskjsjisj PPP0ββx35 ? 這個模型的參數(shù)是無法估計的，因為若對任何非零向量 q，用 代替 ，得到完全相同的概率。 ? 解釋變量的邊際影響為 ?????JkiijiikijeejYPP039。zγ39。zγ39。zγ39。如果要分析個人因素的作用，需要對模型進(jìn)行調(diào)整。 ? 為了區(qū)分出個人的選擇，令 其中 隨不同的方案選擇及不同的人而變化， 是個人的特征因素與方案選擇無關(guān)。)(31 ? 一般稱此模型為條件 Logit模型。 ijUjkUUPjYPP ikijiij ????? 對所有其它的)()(30 ? 如果假設(shè) 是獨立同分布的，并且服從極值分布，其分布函數(shù)為 則可以證明上述模型具體化為 ij?)ex p ()( tetF ???????kiijikijeejYPPxβ39。因此，由消費者 i選擇方案 j的概率可得到統(tǒng)計模型 ? 通過為干擾項選擇一個特定的分布，可以將模型具體化。 ijijijU ??? xβ39。 28 二、無序反應(yīng)模型與估計 ? 通過一個隨機效用模型來引入無序反應(yīng)模型
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