期權(quán)交易策略ppt課件(參考版)
2025-05-03 22:09本頁面
【正文】 4. 其它復(fù)合期權(quán)的損益狀態(tài)216。 頂部垂直價差組合 :出售相同到期日但執(zhí)行價格不同的一個看跌期權(quán)和一個看漲期權(quán)STX1盈利(底部垂直 )寬跨式期權(quán)X2頂部寬跨式組合X1 X2例子? 執(zhí)行價格為 50元的看漲期權(quán)價格 =2元；執(zhí)行價格為 45元的看跌期權(quán)價格 =3元。 Straps:具有相同執(zhí)行價格和相同到期日的兩個看漲期權(quán)和一個看跌期權(quán)的多頭 .STX盈利Strap③ 寬跨式期權(quán) (Strangle)216。頂部跨式期權(quán)出售具有相同執(zhí)行價格、相同到期日的、同種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)高風(fēng)險策略 !!!x② Strips與 Straps216。 倒置日歷差價期權(quán) :購買期限短的期權(quán) ,出售期限長的期權(quán)3. 組合期權(quán)① 跨式（ Straddle)216。 牛市日歷差價期權(quán) :執(zhí)行價格較高216。 出售一個看跌期權(quán)同時購買一個具有相同執(zhí)行價格且期限較長的看跌期權(quán) .216。216。 出售一個看漲期權(quán)同時購買一個具有相同執(zhí)行價格且期限較長的看漲期權(quán)。某投資預(yù)計未來 6個月股票價格不會發(fā)生重大變化，于是構(gòu)造如下蝶式差價組合：? 購買執(zhí)行價格分別為 55元、 65元的看漲期權(quán)各一份，出售 2份執(zhí)行價格為 60元的看漲期權(quán)。 購買一個較低執(zhí)行價格 X1
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