風(fēng)險管理ppt課件(2)(參考版)
2025-01-13 23:42本頁面
【正文】 包括：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股價風(fēng)險、商品價格風(fēng)險 銀行市場風(fēng)險的評估 ? 方法有三種： ? 靈敏度方法 ? 波動性方法 ? VaR方法 銀行市場風(fēng)險的管理 ? 控制交易規(guī)模，控制風(fēng)險總量 ? 以相關(guān)性低的資產(chǎn)進(jìn)行組合，分散風(fēng)險 ? 采用金融衍生工具，套期保值、管理風(fēng)險 ? 重點(diǎn)在于合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險的管理（見附錄） ? 作業(yè)：我心中的中國商業(yè)銀行。多元條件概率模型包括 Logistic模型和 Probit模型，兩者的區(qū)別只在于累積概率函數(shù)不同。 ? 這種方法是基于倒閉的和有清償能力的廠商的相應(yīng)樣本（根據(jù)年、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)），并且應(yīng)用線型函數(shù)的判別式加以分析。 ? 信用風(fēng)險的計量方法多樣，這里只介紹幾種簡單的方法 專家方法 貸款負(fù)責(zé)人利用其專業(yè)技能、主觀判斷及經(jīng)驗做出貸款的決策，常見的是 5C分析法 ? 品德（ Character） ? 能力（ Capacity） ? 資本（ Capital） 或現(xiàn)金（ Cash） ? 擔(dān)保（ Collateral） ? 環(huán)境（ Condition） 有時還包括事業(yè)的 連續(xù)性 Continuity 信用評級方法 ? 1）、信用分析的程序 ? 組建信用分析小組 ? 搜集資料、調(diào)查核實 ? 分析評價 ? 評定等級 ? 寫出信用分析報告 ? 2）、信用分析的內(nèi)容 ? 借款人基本條件分析（ 5C） ? 財務(wù)報表分析 ? 財務(wù)比率分析（盈利比率、效率比率、杠桿比率、流動比率） ? 3）、信用評級 ? 領(lǐng)導(dǎo)者素質(zhì)（經(jīng)歷、業(yè)績、信譽(yù)、能力） ? 企業(yè)經(jīng)營實力（凈資產(chǎn)、固定資產(chǎn)凈值、在建工程、長期投資） ? 企業(yè)資金結(jié)構(gòu)（資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率等） ? 企業(yè)經(jīng)營效益（凈利潤、存貨周轉(zhuǎn)率、資本金利潤率） ? 企業(yè)發(fā)展前景（主要產(chǎn)品壽命周期、新產(chǎn)品開
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