信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)(參考版)
2025-01-12 07:19本頁(yè)面
【正文】 此外，商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，還需考慮商業(yè)銀行與借款人的關(guān)系、補(bǔ)償余額的確定、貸款的類別、借款人從競(jìng)爭(zhēng)性資金來(lái)源中可獲取的利率、商業(yè)銀行從其他投資中獲取的報(bào)酬率、股東權(quán)益的預(yù)期收益率等因素。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 貸款的管理費(fèi) =F（貸款規(guī)模、信用調(diào)查費(fèi)用、獲取并保持抵押物品的管理費(fèi)用、貸款資金來(lái)源費(fèi)用住處、其他） 此外，一些管理費(fèi)在許多情況下與信貸限額、循環(huán)貸款協(xié)議以及不動(dòng)產(chǎn)貸款相聯(lián)系的。 可以用以下公式計(jì)算： M=ROE*L/(1t)L*C M=貸款的目標(biāo)利潤(rùn)率； ROE為商業(yè)銀行期望的股權(quán)收益率； L=商業(yè)銀行的資本對(duì)資產(chǎn)的比率； t=商業(yè)銀行的稅率； C=該筆貸款的籌資成本 需注意：商業(yè)銀行的成本除了籌資成本之外，還包括各項(xiàng)管理費(fèi)用。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理方法： Walter (1929)在《貸款定價(jià)和租賃的風(fēng)險(xiǎn)管理方法》一文中較早的提出貸款定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 從上述貸款分散多樣化的介紹可以看出，商業(yè)銀行不能僅僅單獨(dú)考慮某筆貸款風(fēng)險(xiǎn)的大小來(lái)決定該筆貸款的定價(jià)，還必須考慮該筆貸款和貸款組合的協(xié)方差（ Covariance）。 i=銀行資金的時(shí)間價(jià)值； i*=貸款合同的利率； d=借款人違約的概率，則 1+i=(1+i*)*(1d） 表明：貸款合同利率與名義利率和違約概率是同方向變化的，商業(yè)銀行每借出 1元，要求償還（ 1+i） /（ 1d）。 主要包括： ? 貸款資產(chǎn)分散多樣化（貸款種類、形式、地區(qū)和期限等的多樣化；貸款的相關(guān)性等） ? 貸款定價(jià)合理化 ? 信貸配給（宏觀層面 +微觀層面） ? 貸款政策的合理運(yùn)用 (影響商業(yè)銀行貸款政策的因素 +商業(yè)銀行貸款政策的基本內(nèi)容 ):做課下復(fù)習(xí) ? .... 傳染效應(yīng)：兩種貸款的相關(guān)性較高時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)易在貸款間傳播，即所謂的傳染效應(yīng)。 但運(yùn)用該模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確與否是建立在對(duì)各個(gè)影響因素進(jìn)行合理評(píng)分的基礎(chǔ)之上的，而這又難免受主觀因素的左右，因此，只有盡可能對(duì)各個(gè)影響因素進(jìn)行合理評(píng)分，才能提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。 然后在經(jīng)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上，對(duì)各種因素得出一個(gè)分?jǐn)?shù)，最終以量化的形式將借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)出來(lái)。除了上述影響因素外，他們還考慮借款人是
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