信貸風(fēng)險管理ppt課件(2)-wenkub
2023-01-24 07:19:02 本頁面
【正文】 arayanan建立了 5個變量的 Zeta模型： 其中： Z=++++ X1=運營資本 /資產(chǎn)總值 X2=留成收益 /資產(chǎn)總值 X3=EBIT/資產(chǎn)總值 X4=借款人股本的市場價值 /負債總額的賬面價值 X5=銷售額 /資產(chǎn)總值 這些變量的系數(shù)都是數(shù)據(jù)采集后經(jīng)回歸分析得到的，計算出臨界值 Z0=，小于該數(shù)值被劃入違約組，反之則是非違約組。 信貸風(fēng)險的度量 （一）商業(yè)銀行的信用分析 主要內(nèi)容之一：借款人的還款能力和意愿（現(xiàn)在 +未來） 信用分析所遵循的原則也是營利性、流動性和安全性三大目標(biāo)的均衡協(xié)調(diào)。 內(nèi)部因素：是指商業(yè)銀行對待信貸風(fēng)險的態(tài)度，它直接決定了其信貸資產(chǎn)質(zhì)量的高低和信貸風(fēng)險的大小，這種因素滲透到商業(yè)銀行的貸款政策、商業(yè)銀行的信用分析和貸款監(jiān)管的質(zhì)量，以及商業(yè)銀行信貸管理人員的工作實踐中?？梢苑譃椋? （ 1）市場性風(fēng)險：主要來自企業(yè)（借款人）的生產(chǎn)和銷售風(fēng)險（即借款人在商品的生產(chǎn)和銷售過程中，由市場條件和生產(chǎn)技術(shù)等因素變動而引起的風(fēng)險） （ 2）非市場性風(fēng)險：主要是指自然風(fēng)險和社會風(fēng)險。自然風(fēng)險是指由于自然因素使借款人蒙受經(jīng)濟損失無法償還信貸本息的風(fēng)險；社會風(fēng)險是指由于個人或團體在社會上的行為引起的風(fēng)險。 信貸風(fēng)險管理概述 根據(jù)前述分析，我們可以將信貸風(fēng)險函數(shù)簡化表示為： NLL=f（ E,N,V,R1， R2， Y） 其中， NLL為凈貸款損失，代表商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的大??；E為國家宏觀經(jīng)濟狀況（可通過 GNP或個人收入來表示），N為一定時期內(nèi)公司的破產(chǎn)數(shù)目； V為商業(yè)銀行貸款的規(guī)模；R1為商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)的比率，該指標(biāo)在一定程度上體現(xiàn)其貸款的政策； R2為商業(yè)銀行貸款的結(jié)構(gòu)，主要是指工商業(yè)貸款分別占總貸款的比率； Y為商業(yè)銀行的運營收入。 信貸風(fēng)險的度量 Question：信貸分析的過程？ 目標(biāo) 搜集資料 對搜集的資料進行分析，與借款人溝通了解借款人真實還款能力 — 出具貸款前調(diào)查報告。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險估測 但是 Altman本人也發(fā)現(xiàn)，當(dāng) Z處于（ ,）時，判斷失誤較為嚴重。 盡管如此， Zeta分析法仍然是商業(yè)銀行進行風(fēng)險估測的主要輔助手段之一。該模型用來預(yù)測借款人違約可能性的大小。運用 Che
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1