信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-02-05 07:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主要輔助手段之一。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 資信評(píng)分模型： 最早由 David Durand(1941)提出的，是商業(yè)銀行評(píng)估借款人信用可靠性的技術(shù)方法。商業(yè)銀行可通過該模型來預(yù)測(cè)借款人違約的可能性，從而估測(cè)相應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。 資信評(píng)分模型包括兩大類：工商貸款的資信評(píng)分模型 +消費(fèi)者貸款的資信評(píng)分模型 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 工商貸款的資信評(píng)分模型： 美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Delton (1974)在《貸款違約的預(yù)測(cè)》一文中提出工商貸款的資信評(píng)分模型。該模型用來預(yù)測(cè)借款人違約可能性的大小。模型中的違約行為不僅指借款人拖欠本息，還包括減少或放棄利息甚至是本金的支付。主要的解釋變量包括： X1=（現(xiàn)金 +適銷性證券） /資產(chǎn)總值 X2=凈銷售額 /（現(xiàn)金 +適銷性證券） X3=EBIT/資產(chǎn)總值 X4=債務(wù)總值 /資產(chǎn)總值 X5=固定資產(chǎn)總值 /凈值 X6=運(yùn)營(yíng)資金 /凈銷售額 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) Chesser通過抽取樣本進(jìn)行多元線性回歸，得出下列模型： Y=++ 上式中，內(nèi)生變量是指借款人的違約傾向指數(shù)，是外生變量Xi的線性組合，由 Y可計(jì)算出違約概率 P的大?。? P=11+eY 其中， e= 表明：借款人的違約傾向指數(shù) Y值越大，該借款人的違約概率就越高。商業(yè)銀行可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)法則，確定一個(gè)違約概率臨界值 P*，然后與 P公式計(jì)算出的結(jié)果進(jìn)行比較，若大于臨界值，該貸款劃入違約組；若小于或等于臨界值，則將貸款劃入非違約組。運(yùn)用 Chesser模型來預(yù)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度將隨著預(yù)測(cè)期的延長(zhǎng)而下降，一年后的準(zhǔn)確度為 75%，二年后的準(zhǔn)確度為 57%。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 上述分析表明： 工商貸款的資信評(píng)分模型通過綜合考察反映借款人經(jīng)營(yíng)狀況的一組變量的變動(dòng)來估測(cè)商業(yè)銀行工商貸款的風(fēng)險(xiǎn)。該模型既可以用來評(píng)分，為商業(yè)銀行的貸前決策提供參考依據(jù)，也可以用來復(fù)審（故又稱為復(fù)審模型， LoanReview Model），為商業(yè)銀行的貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管打下基礎(chǔ)。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 消費(fèi)者貸款的資信評(píng)分模型： 消費(fèi)者貸款的歸還主要來自借款人的未來收入，商業(yè)銀行通過對(duì)借款人的年齡、職業(yè)、收入以及財(cái)務(wù)等方面進(jìn)
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