信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)(已改無錯(cuò)字)
2023-02-09 07:19:02 本頁面
【正文】 行綜合分析，來估測其信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小。 David Durand（ 1941）提出了消費(fèi)者信貸的資信評分模型。Durand通過對商業(yè)銀行發(fā)放消費(fèi)者貸款的質(zhì)量高低的對比分析，建立了包括年齡、性別、居住地的穩(wěn)定性、職業(yè)、行業(yè)、就業(yè)穩(wěn)定性、三大資產(chǎn)項(xiàng)目共 9大因素的評分模型。Durand通過上述 9大因素對借款人進(jìn)行評分，并求出總和，即為該筆消費(fèi)者貸款的資信評分。然而，商業(yè)銀行可根據(jù)過去的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，得出區(qū)分質(zhì)量高低貸款的臨界值。如果某借款人的評分大于臨界值，說明該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)較小，應(yīng)劃入非違約組；反之，若小于臨界值，則說明該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)較大，應(yīng)劃入違約組。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測 在西方國家，一些規(guī)模大的零售商也廣泛采用資信評分模型進(jìn)行貸款決策。除了上述影響因素外，他們還考慮借款人是否單身、離異、受其贍養(yǎng)者人數(shù)以及過去的還款記錄等?？傊?Durand為代表的消費(fèi)者貸款資信評分模型中所考察的一些列因素，基本上可以反映借款人收入的來源、水平、穩(wěn)定性以及未來的變動趨勢等內(nèi)容。 然后在經(jīng)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上，對各種因素得出一個(gè)分?jǐn)?shù)，最終以量化的形式將借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)出來。這種方法簡單易行，不失為估測和確認(rèn)消費(fèi)者貸款風(fēng)險(xiǎn)的一種有價(jià)值的工具。 但運(yùn)用該模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)確與否是建立在對各個(gè)影響因素進(jìn)行合理評分的基礎(chǔ)之上的，而這又難免受主觀因素的左右，因此，只有盡可能對各個(gè)影響因素進(jìn)行合理評分，才能提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的核心： 研究商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略。 主要包括： ? 貸款資產(chǎn)分散多樣化（貸款種類、形式、地區(qū)和期限等的多樣化；貸款的相關(guān)性等） ? 貸款定價(jià)合理化 ? 信貸配給（宏觀層面 +微觀層面） ? 貸款政策的合理運(yùn)用 (影響商業(yè)銀行貸款政策的因素 +商業(yè)銀行貸款政策的基本內(nèi)容 ):做課下復(fù)習(xí) ? .... 傳染效應(yīng)：兩種貸款的相關(guān)性較高時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)易在貸款間傳播，即所謂的傳染效應(yīng)。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 影響商業(yè)銀行貸款定價(jià)的因素 假定：不考慮商業(yè)銀行運(yùn)營成本和其他因素的影響，商業(yè)銀行貸款的合理定價(jià)至少可用來彌補(bǔ)銀行資金的時(shí)間價(jià)值和貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)及其對資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)三部分。 i=銀行資金的時(shí)間價(jià)值； i*=
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