信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)-wenkub.com
2025-01-06 07:19 本頁(yè)面
【正文】 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了信用風(fēng)險(xiǎn)外，還必須分析借款人的借款期限以及擔(dān)保物品價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)該方法，一筆貸款的 定價(jià)除了滿足彌補(bǔ)貸款成本和風(fēng)險(xiǎn)外，還必須考慮商業(yè)銀行的目標(biāo)利潤(rùn)率。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 上述分析過(guò)程，實(shí)際上是將一筆貸款的定價(jià)與該貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)加以考慮，由于商業(yè)銀行的貸款是相互影響的，因此，在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)還必須考慮該貸款對(duì)其他貸款（即貸款組合）的風(fēng)險(xiǎn)。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的核心： 研究商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略?？傊?，以 Durand為代表的消費(fèi)者貸款資信評(píng)分模型中所考察的一些列因素，基本上可以反映借款人收入的來(lái)源、水平、穩(wěn)定性以及未來(lái)的變動(dòng)趨勢(shì)等內(nèi)容。然而，商業(yè)銀行可根據(jù)過(guò)去的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，得出區(qū)分質(zhì)量高低貸款的臨界值。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 消費(fèi)者貸款的資信評(píng)分模型： 消費(fèi)者貸款的歸還主要來(lái)自借款人的未來(lái)收入，商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)借款人的年齡、職業(yè)、收入以及財(cái)務(wù)等方面進(jìn)行綜合分析，來(lái)估測(cè)其信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小。商業(yè)銀行可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)法則，確定一個(gè)違約概率臨界值 P*，然后與 P公式計(jì)算出的結(jié)果進(jìn)行比較，若大于臨界值，該貸款劃入違約組；若小于或等于臨界值，則將貸款劃入非違約組。 資信評(píng)分模型包括兩大類(lèi)：工商貸款的資信評(píng)分模型 +消費(fèi)者貸款的資信評(píng)分模型 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 工商貸款的資信評(píng)分模型： 美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Delton (1974)在《貸款違約的預(yù)測(cè)》一文中提出工商貸款的資信評(píng)分模型。 此外，該方法沒(méi)有考慮借款人的信用可靠性?！?Zeta”分析法通過(guò)分析七大變量進(jìn)行分析，從而確認(rèn)借款人信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的大?。? ? 資產(chǎn)收益率（ EBIT借款人扣除利息、稅收和留存收益前的收益 /總資產(chǎn)） ? 收益的穩(wěn)定性：大約 10年左右資產(chǎn)收益估計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù) ? 債務(wù)的還本付息： EBIT/利息支付總額 ? 累計(jì)的盈利能力：留存收益 /資產(chǎn)總值 ? 流動(dòng)性的大?。毫鲃?dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債 ? 資本化程度：借款人普通股 5年的平均市場(chǎng)價(jià)值與長(zhǎng)期資本總額之比 ? 規(guī)模：借款人的資產(chǎn)總值 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 上述 Zeta模型中的指標(biāo)并不能全部公開(kāi)取得， 1977年Altman,Haldeman和 N
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