信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)-資料下載頁
2025-01-09 07:19本頁面
【正文】 貸款合同的利率； d=借款人違約的概率，則 1+i=(1+i*)*(1d） 表明：貸款合同利率與名義利率和違約概率是同方向變化的，商業(yè)銀行每借出 1元，要求償還（ 1+i） /（ 1d）。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 上述分析過程，實(shí)際上是將一筆貸款的定價(jià)與該貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)加以考慮，由于商業(yè)銀行的貸款是相互影響的，因此，在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)還必須考慮該貸款對(duì)其他貸款（即貸款組合）的風(fēng)險(xiǎn)。 從上述貸款分散多樣化的介紹可以看出，商業(yè)銀行不能僅僅單獨(dú)考慮某筆貸款風(fēng)險(xiǎn)的大小來決定該筆貸款的定價(jià)，還必須考慮該筆貸款和貸款組合的協(xié)方差（ Covariance）。 如果用 p來表示某筆貸款與貸款組合的緊密度，那么上述公式就可以表示為： 1+i*=(1+i)/(1dp) 說明，商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)，除了考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值和該貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)外，還必須將該貸款引起的貸款組合風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理方法： Walter (1929)在《貸款定價(jià)和租賃的風(fēng)險(xiǎn)管理方法》一文中較早的提出貸款定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。根據(jù)該方法，一筆貸款的 定價(jià)除了滿足彌補(bǔ)貸款成本和風(fēng)險(xiǎn)外，還必須考慮商業(yè)銀行的目標(biāo)利潤(rùn)率。 可以用以下公式計(jì)算： M=ROE*L/(1t)L*C M=貸款的目標(biāo)利潤(rùn)率； ROE為商業(yè)銀行期望的股權(quán)收益率； L=商業(yè)銀行的資本對(duì)資產(chǎn)的比率； t=商業(yè)銀行的稅率； C=該筆貸款的籌資成本 需注意：商業(yè)銀行的成本除了籌資成本之外，還包括各項(xiàng)管理費(fèi)用?；I資成本反映了構(gòu)成商業(yè)銀行貸款所有資金來源的邊際成本。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 貸款的管理費(fèi) =F（貸款規(guī)模、信用調(diào)查費(fèi)用、獲取并保持抵押物品的管理費(fèi)用、貸款資金來源費(fèi)用住處、其他） 此外，一些管理費(fèi)在許多情況下與信貸限額、循環(huán)貸款協(xié)議以及不動(dòng)產(chǎn)貸款相聯(lián)系的。 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了信用風(fēng)險(xiǎn)外，還必須分析借款人的借款期限以及擔(dān)保物品價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 此外，商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，還需考慮商業(yè)銀行與借款人的關(guān)系、補(bǔ)償余額的確定、貸款的類別、借款人從競(jìng)爭(zhēng)性資金來源中可獲取的利率、商業(yè)銀行從其他投資中獲取的報(bào)酬率、股東權(quán)益的預(yù)期收益率等因素。
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