商業(yè)銀行的資本管理(4)(參考版)
2025-01-13 13:57本頁面
【正文】 貝勒 1978 ） 30 銀行資本外部籌集 ? 銀行資本外部籌集的主要方式 （ 1）出售資產(chǎn)與租賃設(shè)備 （ 2）發(fā)行普通股 （ 3）發(fā)行優(yōu)先股 （ 4） 發(fā)行中長期債券 （ 5）股票與債券的互換等 31 四、資本的籌集與管理 中長期債券能夠成為銀行的補(bǔ)充資本的原因： 該債券的持有者在銀行發(fā)行倒閉時(shí)，其求償權(quán)排在各類存款之后，而且債券的平均期限長（ 《 巴塞爾協(xié)議 》 中規(guī)定必須超過 5年以上）。 20 巴塞爾新資本協(xié)議對資本充足的測定 ? 1）核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于 4%，即： 核心資本比率＝核心資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 100% （ 2）總資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的比率不得低于 8%，即： 總風(fēng)險(xiǎn)資本比率＝總資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 100%≥8% 國外主要商業(yè)銀行資本充足率（ 2022年） 我國主要商業(yè)銀行的資本充足率（ 2022年） 21 按資本量排名世界前十位商業(yè)銀行的資本狀況（ 2022） 名稱 一級(jí)資本數(shù)量（百萬美元） 資本資產(chǎn)比（ %） 資本充足率（ %） 匯豐控股 (HSBC Holdings)JP 136104 花旗集團(tuán) (citigroup) 120814 皇家蘇格蘭銀行（ royal bank of scotland) 118758 摩根大通 (JP Man chase et co) 101818 美洲銀行（ Bank of America Corp） 95336 三菱東京金融集團(tuán) (mitsubishi tokyo financial group) 86397 法國農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán) (credit agricole group) 77218 工商銀行（ ICBC） 74701 西班牙國際銀行 (Santander Central Hispano 71681 中國銀行（ Bank of China） 65267 22 名稱 資本資產(chǎn)比（ %） 資本盈利率 (%) 資本充足率 (%) 中國銀行 中國工商銀行 中國建設(shè)銀行 交通銀行 招商銀行 返回 23 ? 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱 （ 1）最低資本要求：論述如何計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)總的最低資本要求 （ 2）監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查：保證銀行有充足的資本應(yīng)對業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)銀行開發(fā)并使用更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)來監(jiān)測和管理風(fēng)險(xiǎn) （ 3）市場紀(jì)律：對第一支柱和第二支柱的補(bǔ)充 新巴塞爾協(xié)議的主要精神 24 第四節(jié) 資本的籌集與管理 ? 銀行資本規(guī)模的衡量方法 （ 1） GAAP資本：由帳面價(jià)值計(jì)量的銀行資本，資本賬面價(jià)值 GAAP＝總資產(chǎn)賬面值 — 總負(fù)債賬面值 （ 2） RAP資本：銀行 RAP資本＝股東股權(quán)＋永久優(yōu)先股＋貸款與租賃損失儲(chǔ)備＋可轉(zhuǎn)換次級(jí)債務(wù)＋其他
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