【摘要】關(guān)鍵詞:(寬)平穩(wěn)過程時(shí)間均值時(shí)間相關(guān)函數(shù)各態(tài)歷經(jīng)性各態(tài)歷經(jīng)過程譜密度維納——辛欽公式白噪聲第十二章平穩(wěn)隨機(jī)過程§1平穩(wěn)過程的定義
2024-10-03 13:42
【摘要】1第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)2本章要點(diǎn)?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗(yàn)方法(ADF檢驗(yàn))?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗(yàn)方法(AEG方法)?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機(jī)過程?一般稱依賴于參數(shù)時(shí)間t的隨機(jī)變量集合{}為隨
2025-05-19 09:43
【摘要】什么是關(guān)鍵詞與關(guān)鍵詞的作用一、什么是關(guān)鍵詞?關(guān)鍵詞是指用戶在搜索引擎輸入框中的輸入文字。?關(guān)鍵詞:婚紗攝影,早教,整形圖:百度搜索二、關(guān)鍵詞的作用?當(dāng)網(wǎng)民搜索不我們產(chǎn)品相關(guān)的關(guān)鍵詞時(shí),我們的網(wǎng)站能夠排在搜索結(jié)果前列,從而帶來精準(zhǔn)的用戶,并最終實(shí)現(xiàn)銷售。確定關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞排名實(shí)現(xiàn)銷售帶來精準(zhǔn)流量選擇核心關(guān)鍵
2024-08-06 19:23
【摘要】12時(shí)間序列、動(dòng)態(tài)計(jì)量和非平穩(wěn)性3本章介紹時(shí)間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量分析的基本原理,動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的自回歸分布滯后模型和因果性檢驗(yàn),時(shí)間序列回歸中的偽回歸和單位根檢驗(yàn),以及單積、協(xié)積和誤差修正模型。4第一節(jié)時(shí)間序列分析方法第二節(jié)自回歸分布滯后模型第三節(jié)平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時(shí)間序
2025-05-16 19:21
2025-05-02 12:01
2025-05-13 21:08
【摘要】第三章平穩(wěn)時(shí)間序列分析上次課內(nèi)容平穩(wěn)性的圖檢驗(yàn)法?時(shí)序圖檢驗(yàn)、自相關(guān)圖檢驗(yàn)純隨機(jī)性(白噪聲)檢驗(yàn)法?Q檢驗(yàn)法(卡方檢驗(yàn))時(shí)序圖檢驗(yàn)原理:時(shí)序圖應(yīng)該呈現(xiàn)序列值始終在一個(gè)常數(shù)附近隨機(jī)波動(dòng),而且波動(dòng)的范圍有界、無明顯趨勢(shì)及周期特征。自相關(guān)圖檢驗(yàn)原理:自相關(guān)系數(shù)會(huì)很快地衰
2025-05-16 11:07
【摘要】一、平穩(wěn)AR模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)均值,方差,自協(xié)方差函數(shù),自相關(guān)系數(shù)的拖尾性及偏自相關(guān)系數(shù)的p階截尾性二、ARMA模型之MA模型q階MA模型形式:中心化,非中心化,移動(dòng)平均系數(shù)多項(xiàng)式Xt=θ(B)εtMA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì):均值,方差,自協(xié)方差函數(shù),自相關(guān)系數(shù)的q階截尾性及偏自相關(guān)系數(shù)的拖尾性MA模型的可逆性判定
2025-05-02 00:53
【摘要】§隨機(jī)時(shí)間序列分析模型一、時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機(jī)時(shí)間序列模型的識(shí)別四、隨機(jī)時(shí)間序列模型的估計(jì)五、隨機(jī)時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)?經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與時(shí)間序列模型?確定性時(shí)間序列模型與隨機(jī)性時(shí)間序列模型一、時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性1、時(shí)間
2025-01-02 23:20
【摘要】一、時(shí)間序列分析三種常用方法性工具:差分運(yùn)算p階,k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次;特征方程與特征根;特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化,非中心化;中心化變換;自回歸系數(shù)多項(xiàng)式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別,平穩(wěn)域判別;AR
【摘要】第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列模型的識(shí)別和估計(jì)第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢(shì)平穩(wěn)
2025-03-07 11:46
【摘要】關(guān)鍵詞:樹林Keyword:Forest樹林的作用Thefunctionofforest樹林是綠色的水庫(kù)Forestisthegreenreservior?像一塊綿花,吸收水分Likeacottontoabsorbwater?防止洪水和干旱A(chǔ)voidfloodinganddrou
2024-10-16 11:25
【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第三章平穩(wěn)金融時(shí)間序列:AR模型基本概念一階自回歸模型AR(1)二階自回歸模型AR(2)p階自回歸模型AR(p)基本概念隨機(jī)過程與數(shù)據(jù)生成過程隨機(jī)過程:從隨機(jī)概率論的概念出發(fā),隨機(jī)過程是一系列或一組隨機(jī)變量
2024-09-02 10:52
【摘要】第五章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言:前面我們討論的是平穩(wěn)時(shí)間序列的建模和預(yù)測(cè)方法,即所討論的時(shí)間序列都是寬平穩(wěn)的。一個(gè)寬平穩(wěn)的時(shí)間序列的均值和方差都是常數(shù),并且它的協(xié)方差有時(shí)間上的不變性。但是許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生的時(shí)間序列都是
2025-05-14 22:08
【摘要】時(shí)間序列、動(dòng)態(tài)計(jì)量和非平穩(wěn)性1本章介紹時(shí)間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量分析的基本原理,動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的自回歸分布滯后模型和因果性檢驗(yàn),時(shí)間序列回歸中的偽回歸和單位根檢驗(yàn),以及單積、協(xié)積和誤差修正模型。2第一節(jié)時(shí)間序列分析方法第二節(jié)自回歸分布滯后模型第三節(jié)平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時(shí)間序列分析3
2025-03-05 11:20