【正文】 于是有V a r E ei i i( ) ( ) ~? ?? ?2 2~ ( ? )e y yi i i ls? ? 0幾種異方差的檢驗方法： 1. 圖示法 （ 1）用 XY的散點圖進行判斷 看是否存在明顯的 散點擴大 、 縮小 或 復雜型趨勢（即不在一個固定的帶型域中） 。那么： 檢驗異方差性，也就是檢驗隨機誤差項的方差與解釋變量觀測值之間的相關性及其相關的“形式”。 3. 模型的預測失效 一方面 ， 由于上述后果 ， 使得模型不具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)； 所以，當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù) OLS估計值的變異程度增大，從而造成對 Y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。 四、異方差性的后果 計量經(jīng)濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用 OLS估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果： 1. 參數(shù)估計量非有效 OLS估計量 仍然具有 無偏性 ，但 不具有 有效性 因為在有效性證明中利用了 E(??’)=?2I 而且，在大樣本情況下，盡管參數(shù)估計量 具有 一致性 ，但仍然 不具有 漸近有效性 。 每個企業(yè)所處的外部環(huán)境對產(chǎn)出量的影響程度不同 ， 造成了隨機誤差項的異方差性 。 ? 所以 樣本觀測值的 觀測誤差 隨著解釋變量觀測值的不同而不同，往往引起異方差性。 ? 一般情況下，居民收入服從正態(tài)分布 ：中等收入組人數(shù)多，兩端收入組人數(shù)少。 一、異方差的概念 二、異方差的類型 同方差 ： ?i2 = 常數(shù) ? f(Xi) 異方差 ： ?i2 = f(Xi) 異方差一般可歸結(jié)為 三種類型 ： (1)單調(diào)遞增型 ： ?i2隨 X的增大而增大 (2)單調(diào)遞減型 ： ?i2隨 X的增大而減小 (3)復 雜 型 ： ?i2與 X的變化呈復雜形式 三、實際經(jīng)濟問題中的異方差性 例 ：截面資料下研究居民家庭的儲蓄行為 : Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第 i個家庭的儲蓄額 Xi:第 i個家庭的可支配收入。 ? 計量經(jīng)濟檢驗： 對模型基本假定的檢驗 ? 本章主要學習：前 4類 167。 多重共線性 167。 異方差性 167。 ? 對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 ? 任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 ? 計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。 三、政策評價 ? 政策評價的重要性。 ? 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預測功能失效。 ? 應用舉例 二、經(jīng)濟預測 ? 計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從用于經(jīng)濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。 ? 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 ⑵ 確定模型的數(shù)學形式 利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關系圖 選擇可能的形式試模擬 ⑶ 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關系 例如： ln(人均食品需求量 )=α+βln(人均收入 ) +γln(食品價格 ) +δln(其它商品價格 )+ε 其中 α 、 β、 γ、 δ的符號、大小、 關系 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 ⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應用 ⑵ 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準確性 可比性 一致性 三、模型參數(shù)的估計 ⑴ 各種模型參數(shù)估計方法 ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計方法 ⑶ 關于應用軟件的使用 課堂教學結(jié)合 Eviews 能夠熟練使用一種 四、模型的檢驗 ⑴ 經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關系 例如： ln(人均食品需求量 )=－ (人均收入 ) － (食品價格 ) +(其他商品價格 ) ln(人均食品需求量 )=+(人均收入 )－(食品價格 )+(其他商品價格 ) ln(人均食品需求量 )=+(人均收入 )－(食品價格 ) +(其他商品價格 ) ⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗 總體顯著性檢驗 變量顯著性檢驗 ⑶ 計量經(jīng)濟學檢驗 由計量經(jīng)濟學理論決定 包括異方差性檢驗 序列相關性檢驗 共線性檢驗 ⑷ 模型預測檢驗 由模型的應用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗： 擴大樣本重新估計 預測性能檢驗： 對樣本外一點進行 實際預測 五、 計量經(jīng)濟學模型成功的三要素 ? 理論 ? 數(shù)據(jù) ? 方法 167。 考慮入選變量之間的關系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用 Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科 △ 從計量經(jīng)濟學的定義看 △ 從計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位看 △ 從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看 △ 從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看 △ 從諾貝爾經(jīng)濟學獎看 △諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學 ? 55位獲獎者中 10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2020 J. J. Heckman D. L. McFadden 2020 R. F. Engle C. W. J. Granger ? 近 20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長 ? 30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學 ? 獲獎者名單 2020 Finn Kydland , Edward Prescott 2020 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2020 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2020 Gee A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2020 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 Gee J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenh J. Arrow 1971 Simon Kuzs 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Norway Jan Tinbergen the etherlands The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the inputoutput method and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies Lawrence R. Klein USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for havi