【正文】 2。 4) 本集合計(jì)劃管理人中信證券股份有限公司于 2021年 2月 6日發(fā)布關(guān)于股東單位雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司減持其股份的公告。 2) 本集合計(jì)劃管理人、托管人辦公地址沒有發(fā)生變更。 投資組合報(bào)告附注 1) 本 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也未到受到公開譴責(zé)、處罰。 29 七、 投資組合報(bào)告 資產(chǎn)組合情況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目市值（元） 占總資產(chǎn) 比例 股 票 1,933,560, % 債 券 627,853, % 基 金 534,940, % 銀行存款及清算備付金合計(jì) 69,979, % 其他資產(chǎn) 192,932, % 合 計(jì) 3,359,265, 100% 按券種分類的 債券投資組合 項(xiàng)目名稱 市 值（元） 占凈值比例 國(guó) 債 2,216, % 金融債 企業(yè)債 502,864, % 可轉(zhuǎn)債 93,300, % 中期票據(jù) 29,472, % 合 計(jì) 627,853, % 報(bào)告 期末按市值占資產(chǎn)凈值比例大小排序的債券明細(xì) 序號(hào) 債券名稱 市 值（元） 占凈值比例 1 09 華西債 99,220, % 2 唐鋼轉(zhuǎn)債 83,659, % 3 09 桐城投債 58,356, % 4 09 昆創(chuàng)控 34,481, % 5 08 合建投 34,088, % 6 09 昊華 MTN1 29,472, % 7 09 哈城投 25,448, % 8 09 錫交債 21,323, % 9 08 保利債 20,864, % 10 08 萬(wàn)科 G2 20,355, % 11 09 渝隆債 19,880, % 12 08 海航債 17,722, % 13 08 西城投 17,235, % 14 09 三峽 01 14,840, % 15 09 春華債 14,658, % 16 09 長(zhǎng)城開 13,742, % 17 09 常高新 11,482, % 30 18 09 湖交投 10,451, % 19 08 長(zhǎng)興債 9,971, % 20 大荒轉(zhuǎn)債 5,812, % 21 09 南鋼聯(lián) 5,739, % 22 09 首置債 5,376, % 23 09 六城投 5,118, % 24 09 豫園債 5,076, % 25 09 常投債 4,766, % 26 08 泰達(dá)債 4,680, % 27 09 濟(jì)城建 4,511, % 28 08 釩鈦債 4,459, % 29 09 寧交通 3,665, % 30 09 京城建 3,091, % 31 08 吉高速 3,012, % 32 08 金地債 2,779, % 33 09 銅城投 2,292, % 34 20 國(guó)債⑷ 2,216, % 35 龍盛轉(zhuǎn)債 1,659, % 36 09 閩漳龍 1,472, % 37 09 銀基債 1,373, % 38 09 許繼債 789, % 39 王府轉(zhuǎn)債 788, % 40 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 751, % 41 西洋轉(zhuǎn)債 629, % 42 08 西基投 511, % 43 08 東特債 23, % 報(bào)告 期末 按市值占資產(chǎn)凈值比例大小排序的 股票投資明細(xì) 序號(hào) 代碼 名稱 數(shù)量 市 值（元） 占凈值比例 1 600129 太極集團(tuán) 9,060,891 117,066, % 2 600271 航天信息 4,496,461 91,188, % 3 000039 中集集團(tuán) 6,789,100 88,937, % 4 600050 中國(guó)聯(lián)通 12,000,000 87,480, % 5 600062 雙鶴藥業(yè) 3,441,955 81,058, % 6 600000 浦發(fā)銀行 3,400,000 73,746, % 7 600528 中鐵二局 5,000,000 65,300, % 8 002236 大華股份 889,308 64,368, % 9 000568 瀘州老窖 1,594,797 62,260, % 10 600508 上海能源 2,404,028 60,461, % 11 600844 丹化科技 2,068,643 58,397, % 12 002206 海 利 得 1,548,240 57,563, % 31 13 000685 中山公用 1,851,754 56,422, % 14 000898 鞍鋼股份 3,482,720 55,723, % 15 600596 新安股份 1,232,493 55,597, % 16 601088 中國(guó)神華 1,500,000 52,230, % 17 600707 彩虹股份 3,959,971 48,430, % 18 600812 華北制藥 4,100,000 47,970, % 19 601328 交通 銀行 4,600,000 43,010, % 20 600426 華魯恒升 1,800,000 42,282, % 21 600511 國(guó)藥股份 1,650,194 42,244, % 22 000635 英 力 特 1,903,448 35,594, % 23 600230 滄州大化 1,739,638 34,705, % 24 000667 名流置業(yè) 3,996,747 32,733, % 25 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 729,500 32,389, % 26 000157 中聯(lián)重科 1,243,856 32,352, % 27 600089 特變電工 1,324,000 31,511, % 28 600219 南山鋁業(yè) 2,300,000 30,429, % 29 000623 吉林敖東 614,814 30,242, % 30 600500 中化國(guó)際 2,458,750 29,185, % 31 002240 威華股份 2,058,239 23,690, % 32 000876 新 希 望 1,687,920 23,259, % 33 600478 科力遠(yuǎn) 1,341,950 22,746, % 34 600383 金地集團(tuán) 1,600,000 22,208, % 35 000698 沈陽(yáng)化工 2,605,890 21,420, % 36 000858 五 糧 液 627,417 19,864, % 37 600153 建發(fā)股份 1,442,000 18,688, % 38 000578 鹽湖集團(tuán) 721,913 17,816, % 39 600185 *ST 海星 1,200,000 15,468, % 40 000651 格力電器 500,000 14,470, % 41 000616 億城股份 2,000,000 13,780, % 42 601898 中煤能源 999,996 13,579, % 43 600031 三一重工 315,410 11,610, % 44 600026 中海發(fā)展 800,000 11,480, % 45 000862 銀星能源 500,000 7,305, % 46 600256 廣匯股份 300,000 6,870, % 47 600037 歌華有線 468,500 6,648, % 48 600289 億陽(yáng)信通 400,000 6,600, % 49 601918 國(guó)投新集 250,000 4,487, % 50 002088 魯陽(yáng)股份 100,000 2,310, % 51 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 194,743 2,054, % 52 600718 東軟集團(tuán) 90,371 2,043, % 53 300015 愛爾眼科 38,568 1,626, % 54 002021 德豪潤(rùn)達(dá) 92,300 1,581, % 32 55 300014 億緯鋰能 32,686 1,068, % 報(bào)告期末按市值占資產(chǎn)凈值比例大小排序的 前十名基金 明細(xì) 序號(hào) 代碼 名稱 數(shù)量 市 值（元） 占凈值比例 1 510050 50ETF 59,500,000 152,260, % 2 519506 海富通貨幣 B 100,000, 100,000, % 3 519589 交銀施羅德貨幣 B 100,000, 100,000, % 4 150007 同慶 B 62,843,102 57,941, % 5 510060 央企 ETF 27,001,000 46,657, % 6 100038 富國(guó)滬深 300 29,999, 30,179, % 7 233005 摩根華鑫強(qiáng)收益?zhèn)? 30,001, 29,999, % 8 159901 深 100ETF 2,729,108 11,552, % 9 160706 嘉實(shí) 300 3,609,791 3,313, % 10 150002 大成優(yōu)選 4,000,000 3,036, % 報(bào)告期末按市值占資產(chǎn)凈值比例大小排序的 資產(chǎn)支持證券明細(xì) 本集合計(jì)劃報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 十 、 其他重要事項(xiàng) 集合計(jì)劃 無(wú)其他需要披露的重要事項(xiàng)。 此外，本集合計(jì)劃 管理人 通過(guò)建立多層次的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，對(duì)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的 度量和分析 ，以 對(duì) 該 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 有效地管理。本集合計(jì)劃的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要為市場(chǎng)價(jià)格變化或波動(dòng)所引起的 投資 資產(chǎn)損失的可能性。本集合計(jì)劃 持有的 生息資產(chǎn)主要為銀行存款、 結(jié)算備付金、交易性債券投資 等 ，基于本集合計(jì)劃的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，生息資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)的比重較小，本集合計(jì)劃無(wú)計(jì)息負(fù)債，因此本集合計(jì)劃并不存在重大的利率風(fēng)險(xiǎn) 。 4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指集合計(jì)劃所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn) 和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 。 本集合計(jì)劃管理人 對(duì)集合計(jì)劃每日和每周凈退出比例進(jìn)行測(cè)算和分析，以對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和管理 。本集合計(jì)劃管理人采用定量方法對(duì)各持倉(cāng)品種的變現(xiàn)能力進(jìn)行測(cè)算和分析，以對(duì)資產(chǎn)變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地管理。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般存在兩種形式：資產(chǎn)變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。 本集合計(jì)劃在交易所進(jìn)行的交易均與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很??； 本集合計(jì)劃 在進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易前對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。 2. 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指 集合計(jì)劃 在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者 集合計(jì)劃所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，導(dǎo)致 集合計(jì)劃 資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制部、稽核部、法律監(jiān)察部、合規(guī)部等互相配合，建立信息溝通機(jī)制，從事前、事中、事后全面進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。本 集合計(jì)劃 管理人制定了 相應(yīng)的 政策和程序來(lái)識(shí)別及分析這些風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)限額及內(nèi)部控制流程，通過(guò)可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風(fēng)險(xiǎn) 。 (3) 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及產(chǎn)生的利息收入 ① 銀行存款 關(guān)聯(lián)方名稱 20211231 20211231 中信銀行股份有限公司 56,679, 616,361, ② 利息收入 關(guān)聯(lián)方名稱 2021 年度 2021 年度 中信銀行股份有限公司 4,290, 7,860, 27 七、 報(bào)告期末流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的集合計(jì)劃資產(chǎn) 1. 本 集合計(jì)劃截止 2021 年 12 月 31 日 無(wú) 因認(rèn)購(gòu)獲配 新股及債券未上市而 流通受限制的 證券。計(jì)算方法如下： H=E%/當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi) E為前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值 b. 集合計(jì)劃托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)，按月支付。管理費(fèi)的20%作為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，在集合計(jì)劃存續(xù)內(nèi)僅用于 補(bǔ)償滿足持有到期條件的集合計(jì)劃份額。計(jì)算方法如下： H=E%/當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi) E為前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值 b. 集合計(jì)劃管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)。 (1) 通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易 ① 證券買賣 關(guān)聯(lián)方名稱 2021年度 2021年度 證券買賣成交金額 占本期 交易金額比例 證券買賣成交金額 占本期 交易金額比例 中信證券 股份有限公司 30,501,037, 100% 22,891,818, 100% 25 2. 關(guān)聯(lián)方交易 （續(xù)） (1) 通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易 （續(xù)） ② 傭金 關(guān)聯(lián)方名稱 2021年度 2021年度 傭金 占 本期 交易 傭金比例 傭金 占本期 交易 傭金比例 中信證券 股份 有限公司 22,040, 100% 16,296, 100% 注： 上述傭金按