商業(yè)銀行的資本管理(4)-wenkub.com
2025-01-07 13:57 本頁面
【正文】 即不同的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和所面臨的市場(chǎng)狀況會(huì)決定不同的資本成本曲線 資本量 資本成本 0 小銀行 中銀行 大銀行 銀行最佳資本需要量與銀行規(guī)模的關(guān)系 28 銀行總體目標(biāo) 資本需要量 內(nèi)部籌集 預(yù)計(jì)資本結(jié)構(gòu) 目標(biāo)資本結(jié)構(gòu) 預(yù)計(jì)股息 目標(biāo)股息政策 外部籌集 股票 債券 銀行的資本計(jì)劃 29 銀行資本的內(nèi)部籌集 優(yōu)點(diǎn)：籌資成本較低，避免股東控制權(quán)的削弱 缺點(diǎn)：籌資數(shù)量在很大程度上受限于銀行自身，如政府對(duì)銀行適度資本金規(guī)模的控制、銀行的盈利水平、銀行的股利分配政策 銀行內(nèi)源資本支持資產(chǎn)增長(zhǎng)模型（戴維 16 第三節(jié) 資本充足與銀行穩(wěn)健 思考： 當(dāng)一家銀行的資本規(guī)模沒有達(dá)到國(guó)際銀行業(yè)的最低要求，或銀行的資本規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于最低標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否就一定意味著其經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)健或非常穩(wěn)健呢？ ? 資本收益與倒閉風(fēng)險(xiǎn) —— 銀行面臨的兩難抉擇 （ 1）在資產(chǎn)收益率一定時(shí)，資本 /資產(chǎn)比率的提高會(huì)降低資本的收益率 （ 2）在風(fēng)險(xiǎn)條件相同時(shí)，資本 /資產(chǎn)比率的降低會(huì)使銀行無法承擔(dān)經(jīng)營(yíng)虧損，加劇銀行的倒閉風(fēng)險(xiǎn) 17 資本充足與銀行穩(wěn)健 ? 資本充足只是相對(duì)于銀行的資產(chǎn)負(fù)債的狀況而言，資本充足并不意味著銀行沒有倒閉的風(fēng)險(xiǎn) 比較 A、 B兩個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債情況： A、 B銀行資產(chǎn)規(guī)模相同， A的資本充足率低于 B銀行，但從資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來看， A銀行資產(chǎn)資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)，負(fù)債穩(wěn)定， B銀行資產(chǎn)流動(dòng)性弱，負(fù)債穩(wěn)定性差，所以，相比而言， A銀行的穩(wěn)定性更高。 15 ? （ 2）上市前，國(guó)有商業(yè)銀行的盈利能力普遍較差，盈余公積和未分配利潤(rùn)對(duì)銀行資本的貢獻(xiàn)很小。 ? （ 1） 2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尚未上市，與其他國(guó)有銀行在沒有上市的 2022年相同，資本的主要來源是實(shí)收資本。1 第二章 商業(yè)銀行的資本管理 銀行資本是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ) ? 銀行資本的性質(zhì)與作用 ? 銀行資本的構(gòu)成 ? 資本充足與銀行穩(wěn)健 ? 資本的籌集與管理 2 第一節(jié) 銀行資本的性質(zhì)與作用 ? 銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) （ 1）信用風(fēng)險(xiǎn)：違約的潛在可能性、信用下降 （ 2）利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng) （ 3）匯率風(fēng)險(xiǎn)：匯率的波動(dòng) （ 4）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：自然災(zāi)害、意外事故；突發(fā)性 （ 5）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：其他各類風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期隱藏和積累的結(jié)果 保持一定規(guī)模的銀行資本是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略之一 3 ? 關(guān)鍵：吸收意外損失，消除銀行的不穩(wěn)定因素 （ 1）緩沖器，吸收經(jīng)營(yíng)虧損，保證正常經(jīng)營(yíng) （ 2）銀行正常經(jīng)營(yíng)之前的啟動(dòng)資金 （ 3）顯示銀行實(shí)力，維持市場(chǎng)信心 （ 4）為銀行擴(kuò)張和業(yè)務(wù)拓展提供資金 （ 5）適應(yīng)監(jiān)管當(dāng)局的需要
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