【正文】 究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【16】將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風(fēng)險管理部門，包含完整、強大的風(fēng)險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對市場風(fēng)險的（）。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對操作風(fēng)險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的重要標(biāo)志。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險【23】風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。A、制作風(fēng)險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制?！?】集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：A、風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、控制程序的適用性和有效性D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎(chǔ)。A、全面風(fēng)險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算【7】風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取（）等措施，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補償三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）【1】分散型的風(fēng)險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風(fēng)險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對B、錯【2】參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作操作中，具體的風(fēng)險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對B、錯【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A、對B、錯 單項選擇題答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B第五篇：風(fēng)險管理試題風(fēng)險管理l、在管理中要根據(jù)所處的內(nèi)外條什的隨機應(yīng)變屬了二（）。A409(A)權(quán)變理論(B)雙岡素理論(C)需求層次理論(D)系統(tǒng)理論()屬于風(fēng)險預(yù)測的定量分析方法。（）D410(A)德爾非法(B)層次分析法(C)專家判斷法(D)投入產(chǎn)出法依據(jù)風(fēng)險形態(tài)進行劃分，項目風(fēng)險包括（）。125AD(A)靜態(tài)風(fēng)險(B)白然風(fēng)險(C)人為風(fēng)險(D)動態(tài)風(fēng)險(E)純粹風(fēng)險風(fēng)險評估的首要r作是（）。B 129(A)風(fēng)險發(fā)生時間的評估(B)確定風(fēng)險事件的概率分布(C)風(fēng)險影響范圍大小的評估(D)風(fēng)險后果嚴(yán)重程度的評估風(fēng)險是利益的代價，利益是風(fēng)險的報酬。這句話反映了（）。B 126(A)風(fēng)險的相對性(B)風(fēng)險同利益的對稱性(C)風(fēng)險的不利性(D)風(fēng)險的不確定性為節(jié)省對溝通管理計劃實施進行臨督的時間，可采用簡單形式的（）。B 409(A)口頭匯報(B)項日報告(C)小烈會議(D)電子媒介各個項目的環(huán)境變數(shù)、管理變數(shù)、（）是不同的。B 410(A)技術(shù)變數(shù)(B)權(quán)變關(guān)系(C)經(jīng)濟變數(shù)(D)資源變數(shù)風(fēng)險識別的內(nèi)容有（）。B 128(A)風(fēng)險的不利性(B)風(fēng)險可能引起的后果(C)風(fēng)險引起的變化(D)鳳險的承受能力風(fēng)險預(yù)測中，常用的定性分析方法是（）。D 410(A)主觀評審法(B)層次分析法(C)蒙特卡洛法(D)德爾菲法在汽車沒有普及之前，岡汽車引起的車禍被視為特定風(fēng)險，當(dāng)汽車已成為主要交通工具 之后，車禍成為基本風(fēng)險。這反映了（）。B 126(A)風(fēng)險的相對性(B)風(fēng)險性質(zhì)的變化(C)風(fēng)險的不利性(D)風(fēng)險的不確定性1對風(fēng)險管理計劃審核的目的有（）。BDE 381(A)為提高風(fēng)險管理的水平(B)使風(fēng)險管理計劃滿足項曰計劃及項曰目標(biāo)的要求(C)減少風(fēng)險發(fā)生后的損火(D)及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理計劃中的問題，并給予改進(E)作為一種自我改進機制，使風(fēng)險管理計劃持續(xù)地保持其有效性1引起動態(tài)風(fēng)險的原因包括（）。CDE 125(A)自然力不規(guī)則變化(B)人的行為失誤(C)制度改進(D)環(huán)境變遷(E)需求改變1（）屬?。攧?wù)型非保險轉(zhuǎn)移。DE 251(A)出售(B)分包(C)開脫責(zé)任合同(D)免責(zé)約定(E)保證合同1（）不屬風(fēng)險同避采用的方法。D 250(A)放棄該活動(B)終止該活動(C)改變該活動的性質(zhì)(D)擔(dān)保1效州曲線的形狀為一條向卜．凸的曲線，代表（）。B 253(A)保守型決策人(B)進攻型決策人(C)中間型決策人(D)風(fēng)險決策人1確定項目風(fēng)險監(jiān)控活動和有關(guān)結(jié)果是否符合項目風(fēng)險管理計劃和項H風(fēng)險應(yīng)對計劃的 安排，這些安排是否有效地實施并適合T達到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)地檢查，這部分T作屬?。ǎ┑姆懂?。D 323(A)偏差分析(B)項曰風(fēng)險評估(C)建立風(fēng)險監(jiān)控體系(D)項目風(fēng)瞼審核1下列不屬丁．風(fēng)險監(jiān)控方法的是（）。C 323(A)項目風(fēng)險審核(B)項目風(fēng)險評價(C)項目風(fēng)險識別(D)偏差分析1通過風(fēng)險識別，可以()。B 324(A)得到風(fēng)險發(fā)生的概率(B)揭示項目所面臨的風(fēng)險(C)風(fēng)險的嚴(yán)重程度(D)風(fēng)險的承受能力1溝通管理包括對信息傳遞的（）進行全面的管理。ACE 409(A)內(nèi)容(B)渠道(C)方法(D)方式(E)過程當(dāng)損失發(fā)生后，為了減小損失幅度所采取的措施有（）。ACE 252(A)分割(B)建立損失基金(C)儲備(D)加強管理2項目風(fēng)險評價按評價方法不同可分為（）。ABE 176(A)定性評價(B)定量評價(C)簡單評價(D)詳細(xì)評價(E)綜合評價2常用的風(fēng)險預(yù)測定性分析法有（）ACD 410(A)主觀評分法(B)經(jīng)濟計量法(C)風(fēng)險定級(D)層次分析法(E)投入產(chǎn)出法2對風(fēng)險計劃進行評估，主要岡為項目（）發(fā)生了變化AE 382(A)環(huán)境(B)結(jié)果(C)成果(D)交付物(E)條件2按最早開始時間繪制的時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖中，波形線代表的是（）。C 224(A)關(guān)鍵路線(B)虛1：作(C)自由時差(D)總時差2確定項目風(fēng)險監(jiān)控活動和有關(guān)結(jié)果是否符合項目風(fēng)險管理計劃和項目風(fēng)險應(yīng)對計劃的 安排，這些安排是否有效地實施并適合于達劍預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)地檢查，這部分工作屬于（）的范疇。D 323(A)偏差分析(B)項目風(fēng)險評估(C)建立風(fēng)險監(jiān)控體系(D)項目風(fēng)險審核2下列不屬于風(fēng)險監(jiān)控方法的是（）。C 323(A)項曰風(fēng)險審核(B)項目風(fēng)險評價(C)項目風(fēng)險識別(D)偏差分析2通過風(fēng)險識別，可以（）。B 324(A)得到風(fēng)險發(fā)生的概率(B)揭示項目所露臨的風(fēng)險(C)風(fēng)險的嚴(yán)重程度(D)風(fēng)險的承受能力2以下哪兒頊屬于識別風(fēng)險的方法？（）ABC 128(A)文件資料審核(B)信息收集整理(C)工作分解結(jié)構(gòu)(D)帕累托（真方）圖(E)掙值法2對風(fēng)險管理計劃審核的目的有（）。BDE 381(A)為提高風(fēng)險管理的水平(B)使風(fēng)險管理計劃滿足項目計劃及項目目標(biāo)的要求(C)減少風(fēng)險發(fā)生后的損失(D)及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理計劃中的問題，并給予改進(E)作為一種白我改進機制，使風(fēng)險管理計劃持續(xù)地保持其有效性 項曰風(fēng)險評價按評價方法不同可分為（）。ABE 176(A)定性評價(B)定量評價(C)簡單評價(D)詳細(xì)評價(E)綜合評價3常用的風(fēng)險定量分析法有BDE 410(A)主觀評分法(B)經(jīng)濟計量法(C)風(fēng)險定級(D)同！j1分析法(E)投入產(chǎn)出法3利用德爾菲方法時，一般（）人是最合適的。C 128(A)3～6(B)6～12(C)10～50(D)50人以上3項目的內(nèi)部環(huán)境包括（）。ABC 409(A)顧客(B)供應(yīng)商(C)承包商(D)經(jīng)濟(E)法律3當(dāng)損失發(fā)生后，為了減小損失幅度所采取的措施有（(A)分割(B)建立損失基金(C)儲備(D)加強管理(E)擬訂減小損失幅度的規(guī)章制度)。ACE 252