【正文】 來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務所承擔的各種風險。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會 【8】下列不是風險管理部門的主要職責是（）。A、監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額B、核準復雜金融產品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風險管理部門承擔的職能是（）。A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制 【10】各級風險管理委員會承擔的（）最終責任。A、風險監(jiān)測B、風險控制／管理決策C、風險識別D、風險計量 【11】風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A、風險控制和風險監(jiān)測B、風險計量和風險監(jiān)測C、風險控制和風險計量D、感知風險和分析風險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。A、控制風險B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險【13】將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類，例如直接和間接、財務和非財務、政治性和經濟性風險因素等。這種風險識別方法稱為（）。A、專家調查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【14】風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險。這種風險識別方法稱為（）。A、資產財務狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【15】通過有關的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風險因素、預測風險范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別方法稱為（）。A、資產財務狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【16】將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風險識別方法稱為（）。A、資產財務狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。這種風險識別方法稱為（）。A、專家調查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風險管理部門，包含完整、強大的風險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對市場風險的（）。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對操作風險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風險管理的重要標志。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型【22】商業(yè)銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險【23】風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。A、制作風險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應遵循以下（）原則：A董事會成員應稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務作出正確判斷； B、董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應界定自身和高級管理層的權利及責任，并在全行實行問責制； D、董事會應保持對高管層的監(jiān)督；E、董事會和高管層應有效發(fā)揮內部審計部門及外部審計部門及內控部門的作用；【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權利、義務；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制?！?】集中型風險管理部門對風險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：A、風險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。A、財務管制部門B、內部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風險監(jiān)督機構E、辦公室 【5】內部審計的主要內容包括（）。A、經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內部控制的健全性和有效率 C、風險狀況及風險識別、計量、控制程序的適用性和有效性D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 【6】風險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎。A、全面風險管理B、資本監(jiān)管C、經濟資本配置D、會計資本E、會計結算【7】風險控制是對經過識別和計量的風險采?。ǎ┑却胧?，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉移D、規(guī)避E、補償三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）【1】分散型的風險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對B、錯【2】參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作操作中，具體的風險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務單位業(yè)務領域風險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對B、錯【4】董事會通常指派內部審計部門擬定具體的風險管理政策和指導原則。A、對B、錯 單項選擇題答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B