【正文】 來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制種類業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì) 【8】下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)的職能是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制 【10】各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)的（）最終責(zé)任。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)控制／管理決策C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 【11】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)【13】將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，例如直接和間接、財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)、政治性和經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)因素等。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【14】風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【16】將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識(shí)別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【21】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，采用（）等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。A、壓力測(cè)試B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)【23】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺(tái)B、中臺(tái)C、前臺(tái)D、后臺(tái)和中臺(tái) 【24】（）是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：A董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確判斷； B、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會(huì)應(yīng)界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制； D、董事會(huì)應(yīng)保持對(duì)高管層的監(jiān)督；E、董事會(huì)和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門及外部審計(jì)部門及內(nèi)控部門的作用；【2】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度，和決策程序；B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制； D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制?！?】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價(jià)格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。A、財(cái)務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計(jì)部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室 【5】?jī)?nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括（）。A、經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制程序的適用性和有效性D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況E、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是（）得以有效實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會(huì)計(jì)資本E、會(huì)計(jì)結(jié)算【7】風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采?。ǎ┑却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。A、分散B、對(duì)沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補(bǔ)償三、判斷題（請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。判斷題答錯(cuò)一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）【1】分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力A、對(duì)B、錯(cuò)【2】參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式。A、對(duì)B、錯(cuò) 【3】高級(jí)管理層需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。A、對(duì)B、錯(cuò)【4】董事會(huì)通常指派內(nèi)部審計(jì)部門擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A、對(duì)B、錯(cuò) 單項(xiàng)選擇題答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B