【正文】 是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。二者各有側(cè)重又相輔相成。3．簡(jiǎn)述案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系？答：操作風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國(guó)家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。（2）審慎性。（3）全面性。（4）及時(shí)性。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。（5）獨(dú)立性。、業(yè)務(wù)流程時(shí)要堅(jiān)持哪兩項(xiàng)原則？答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度、建立一項(xiàng)流程” 原則。(10).加強(qiáng)對(duì)案防工作的監(jiān)管第五篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題風(fēng)險(xiǎn)管理試題（一）單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。 （）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。 （）。，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) ，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，但絕不等同于損失本身（二）多選題在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ，銀行對(duì)利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （）。（）參 考 答 案（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C（二）多選題8 ABC 9 AB（三）判斷題10 F 單項(xiàng)選擇題1．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C 3．()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。A．實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B．實(shí)際收益大于預(yù)期收益C．實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D．實(shí)際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。答案：AC判斷題1．操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()答案：√3．通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。錯(cuò)選、多選或未選均無分。A、委托B、委托—代理C、代理D、風(fēng)險(xiǎn)管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。A、全面、審慎、有效、獨(dú)立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括（）。A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì)【6】監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)責(zé)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì) 【8】下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制 【10】各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)的（）最終責(zé)任。A、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。例如，可將匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識(shí)別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【21】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志。A、壓力測(cè)試B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)【23】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。)【1】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：A董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確判斷； B、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會(huì)應(yīng)界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制； D、董事會(huì)應(yīng)保持對(duì)高管層的監(jiān)督；E、董事會(huì)和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門及外部審計(jì)部門及內(nèi)控部門的作用；【2】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。【3】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的技能要求最高、最全面。A、財(cái)務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計(jì)部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室 【5】?jī)?nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括（）。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會(huì)計(jì)資本E、會(huì)計(jì)結(jié)算【7】風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采?。ǎ┑却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。判斷題答錯(cuò)一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。A、對(duì)B、錯(cuò) 【3】高級(jí)管理層需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。A、對(duì)B、錯(cuò) 單項(xiàng)選擇題答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B