【正文】 計部門 E 法律／合規(guī)部門 42．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險分為哪幾類？（ABCD） A 可規(guī)避的操作風(fēng)險 B 可降低的操作風(fēng)險 C 可緩釋的操作風(fēng)險 D 應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險 E 可消除的操作風(fēng)險 43．以下關(guān)于自我評估法的論述，正確的有：（ABCDE） A 自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行風(fēng)險管理中存在的風(fēng)險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風(fēng)險的大小。 B 自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任，主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理 C 自我評估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險管理納入那些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)。 D 自我評估法是運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的錯作管理三大基礎(chǔ)管理工具之一E 自我評估是一種全員動員的風(fēng)險管理體制 44．對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取哪些措施進(jìn)行管理？（ABC） A 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案 B 保險C 業(yè)務(wù)外包 D 計提經(jīng)濟(jì)資本 E 采取風(fēng)險規(guī)避 45．操作風(fēng)險的關(guān)鍵指標(biāo)包括：（ABCD ） A 人員風(fēng)險指標(biāo) B 流程風(fēng)險指標(biāo) C 系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo) D 外部風(fēng)險指標(biāo) E 綜合風(fēng)險指標(biāo) 46．以下哪些屬于商業(yè)銀行的流動資產(chǎn)？（ABCDE ） A 現(xiàn)金 B 超額準(zhǔn)備金 C 可以隨時在二級市場上拋售的國債 D 短期到期的貸款 E 證券類資產(chǎn) 47．保持良好的流動性將對商業(yè)銀行運(yùn)營產(chǎn)生怎樣的積極作用？（ABCD ） A 增進(jìn)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款 B 確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系 C 避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售 D 降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價 E 有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險 48．商業(yè)銀行的流動性負(fù)債包括：（ABCDE ） A 活期存款 B 短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項 C 中央銀行借款 D 短期內(nèi)到期的定期存款 E 發(fā)行的票據(jù)和債券 49．以下哪些風(fēng)險可能會最終導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險？（ABCDE） A 信用風(fēng)險 B 市場風(fēng)險 C 操作風(fēng)險 D 聲譽(yù)風(fēng)險 E 戰(zhàn)略風(fēng)險 50．以下屬于流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有：（ABCDE） A 由于市場利率變動，多項產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加 B 資產(chǎn)的利用途徑以及負(fù)債的來源渠道過于集中 C 外部機(jī)構(gòu)評級下降 D 大量債權(quán)人要求提前兌付 E 外部評級下降 51．關(guān)于流動性狀況評估的方法包括：（ABCDE ） A 流動性比率/指標(biāo) B 現(xiàn)金流分析 C 缺口分析法 D 久期分析法 E 壓力測試 52．全面、細(xì)致的聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下維護(hù)聲譽(yù)、降低損失提供了行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的內(nèi)容主要包括：（ABCDE ） A 指定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人，全面評估內(nèi)外部的溝通機(jī)制和可利用資源； B 培養(yǎng)危機(jī)管理人員的溝通能力和問題處理能力； C 成立危機(jī)管理小組，負(fù)責(zé)危機(jī)處理的現(xiàn)場工作； D 提高發(fā)言人的溝通技能，嚴(yán)格限制敏感信息的交流； E 模擬訓(xùn)練和演習(xí) 53．聲譽(yù)風(fēng)險的管理流程包括：（ABCD ） A 聲譽(yù)風(fēng)險的識別 B 聲譽(yù)風(fēng)險的評估 C 聲譽(yù)風(fēng)險的檢測和報告 D 內(nèi)部審計 E 外部監(jiān)督 54．戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法主要有：（ AB ） A 制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動B 利用經(jīng)濟(jì)資本配置，抵消可能的損失 C 進(jìn)行風(fēng)險規(guī)避 D 進(jìn)行風(fēng)險對沖 E 采用保險的手段 55．中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：（ABCD ） A 保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益 B 增進(jìn)市場信心 C 增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解 D 努力減少犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定 E 保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力 56．中國銀行業(yè)的監(jiān)管理念包括：（ABCD ） A 管法人 B 管風(fēng)險 C 管內(nèi)控 D 提高透明度 E 增強(qiáng)競爭力 57．根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)》，風(fēng)險管理核心指標(biāo)分為哪幾個類別？（ABC ） A 風(fēng)險水平 B 風(fēng)險遷徙 C 風(fēng)險抵補(bǔ) D 風(fēng)險對沖 E 風(fēng)險變化 58．我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括：（ABCDE） A 不良資產(chǎn) B 不良貸款 C 貸款損失準(zhǔn)備 D 單一客戶授信集中 E 預(yù)期損失率 59．商業(yè)銀行市場約束的參與方包括：（ABCDE ） A 監(jiān)管部門B 存款人 C 債權(quán)人 D 中介機(jī)構(gòu) E 評級機(jī)構(gòu) 60．《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱包括 （BCD ） A 內(nèi)部控制 B 監(jiān)督檢查 C 市場約束 D 資本要求 E 外部審計 61．監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括以下方面（ABCDE）A 內(nèi)部控制環(huán)境評價 B 風(fēng)險識別與評估評價 C 內(nèi)部控制措施評價 D 監(jiān)督與糾正評價 E 信息交流與反饋評價 62．銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括哪些方面？（BCD） A 競爭準(zhǔn)入 B 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 C 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入 D 高級管理人員準(zhǔn)入 E 風(fēng)險管理模型準(zhǔn)入 三、判斷題 1．流動性風(fēng)險是獨立于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險之外的風(fēng)險，因此商業(yè)銀行需要采取完全不同的方法進(jìn)行管理。（ F ） 2．投資者在期望收益相同的條件下，愿意選擇標(biāo)準(zhǔn)差更大的投資，而在相同的標(biāo)準(zhǔn)差水平，愿意選擇收益更高的投資機(jī)會。（ F ） 3．信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)，從而給債權(quán)人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。（ F ） 4．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的職能基本相同 都負(fù)責(zé)風(fēng)險信息的收集、分析和報告，并進(jìn)行相應(yīng)決策（ F ） 5．客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一個債務(wù)人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的評級。（ F ） 6．內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系是一回事，都是《巴塞爾新資本協(xié)議》所提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法（ F ） 7．壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。（ T ） 8．信用模型在建立過程中不得不依賴許多主觀性很強(qiáng)的假設(shè)，參數(shù)估計因數(shù)據(jù)局限也難保證其準(zhǔn)確性，因此，信用模型的有效性檢驗是非常必要的。（ T ） 9．商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本是用來抵御信用風(fēng)險預(yù)期損失和非預(yù)期損失所需的資本 （ F ） 10．信貸資產(chǎn)證券化是將缺乏流動性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券，這樣有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力 （ T ） 11．商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)列入交易賬戶。（ F ） 12．由于買入期權(quán)的買方付出了期權(quán)費(fèi)，而存在期權(quán)不能被執(zhí)行的可能，所以買方的風(fēng)險高于賣方的風(fēng)險。（ F ） 13．管理控制市場風(fēng)險的辦法主要包括限額管理、市場風(fēng)險對沖以及配置經(jīng)濟(jì)資本的對沖風(fēng)險法。（ T ） 14．銀行代客買賣的頭寸要列入銀行的交易賬戶。（ T ） 15．操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（ F ） 16． 隨著業(yè)務(wù)外包，相應(yīng)的操作風(fēng)險也就轉(zhuǎn)移到了外包服務(wù)提供商那里，因此商業(yè)銀行無需再對這部分風(fēng)險進(jìn)行管理。（ F ） 17．對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中。（ F ） 18．銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在錯誤造成的風(fēng)險，主要體現(xiàn)在財會制度不完善，管理流程不清晰，財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。（ T ） 19．流動性風(fēng)險是一種綜合風(fēng)險，是商業(yè)銀行其他各類風(fēng)險的集中體現(xiàn)和最終結(jié)果。（ T ） 20．商業(yè)銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差。（ F ） 21．商業(yè)銀行在計算可用于提供流動性的資產(chǎn)時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)從中扣除 （ T ） 22．聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用。（ T ） 23．商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)具有長期性、穩(wěn)定性，一經(jīng)制定就應(yīng)當(dāng)堅持貫徹，不可改動。（ F ） 24．風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面。（ T ） 25．一般情況下，當(dāng)外部審計組織未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或未接受監(jiān)管當(dāng)局的委托而對商業(yè)銀行進(jìn)行審計時，其工作并不具有風(fēng)險監(jiān)管的性質(zhì)。（ T ） 26．政府加強(qiáng)監(jiān)管會阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭。 （ F ） 38 / 3