現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型講義-資料下載頁
2025-03-09 16:13本頁面
【正文】 BBB B BW r r D T r d r???? ? ? ?? ? ?? 令： ? ? ? ? ? ?0 1 2? ? ?,B B B BW r W r r D T r? ? ? ? ?? ? ? ? 對(duì)模型 C 而言，設(shè)參數(shù)0 1 2 3? ? ? ?,CCCC????是下面最優(yōu)化問題的解： ? ? ? ? ? ?0 1 2 31 20 1 2 30? ? ? ?, ? ? ? ?m in | , , |CCCCC C C CW r r D U r D T r d r????? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 令： ? ? ? ? ? ? ? ?0 1 2 3? ? ? ?,C C C C CW r W r r D U r D T r? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ZA 統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分布為： ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?1 / 211 2? 00in f in f , ,id iit W r d r W r d W r a s T??? ? ? ??? ? ? ???? ? ??? 這里 ,i A B C? ， d??? 表示依分布收斂。 LP檢驗(yàn) ? 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? – Lumsdaime and Papell(1996)將 Zivot and Andrews(1992)的模型 A和模型 C推廣到兩個(gè)斷點(diǎn)。 – 得到了 3個(gè)模型，依次分別稱之為模型 AA、模型AC、模型 CC。 1 112 kt t t t j t j ty t D U D U y c y e? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? 1 11 2 1 kt t t t t j t j ty t D U D U D T y c y e? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ??1 11 2 1 2kt t t t t t j t j ty t D U D U D T D T y c y e? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??| 1 2 | 1BBTT?? ? 檢驗(yàn)步驟 – LP檢驗(yàn)對(duì)斷點(diǎn)的偵察采用的是與 ZA檢驗(yàn)完全相同的方法，即在給定的迭代區(qū)間 內(nèi)，依次假定每?jī)蓚€(gè)不相鄰點(diǎn)為斷點(diǎn)，逐次進(jìn)行回歸得到 tρ序列，然后找到該序列的最小值，此最小值就是關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)量的值。 ? 統(tǒng)計(jì)量的分布 對(duì)模型 AA 而言，設(shè)參數(shù)0 1 2 3? ? ? ?,AA AA AA AA????是下面最優(yōu)化問題的解： ? ? ? ? ? ?0 1 2 31 20 1 2 1 3 20? ? ? ?, ? ? ? ?m in | , , |A A A A A A A AA A A A A A A AW r r D U r D U r d r????? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 令： ? ? ? ? ? ? ? ?1 2 0 1 2 1 3 2? ? ? ?, , , ,A A A A A A A A A AW r W r r D U r D U r? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 對(duì)模型 AC 而言，設(shè)參數(shù)0 1 2 3 4? ? ? ? ?,A C A C A C A C A C?????是下面最 優(yōu)化問題的解： ? ? ? ? ? ? ? ?0 1 2 3 41 20 1 2 1 3 2 4 10? ? ? ? ?, ? ? ? ? ?m in | , , , |A C A C A C A C A CA C A C A C A C A CW r r D U r D U r D T r d r?????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? 令： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 2 0 1 2 1 3 2 4 1? ? ? ? ?, , , , ,A C A C A C A C A C A CW r W r r D U r D U r D T r? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 對(duì)模型 CC 而言，設(shè)參數(shù)0 1 2 3 4 5? ? ? ? ? ?,,C C C C C C C C C C C C??????是下面最優(yōu)化問題的解： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 1 2 3 4 51 20 1 2 1 3 2 4 1 5 20? ? ? ? ? ?,, ? ? ? ? ? ?m in | , , , , |CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CCW r r D U r D U r D T r D T r d r?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 令： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 2 0 1 2 1 3 2 4 1 5 2? ? ? ? ? ?, , , , , ,C C C C C C C C C C C C C CW r W r r D U r D U r D T r D T r? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? LP 統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分布為： ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?1 2 1 21 / 211 21 2 1 2 1 200,in f , in f , , , ,di i it W r d r W r d W r a s T?? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ???? ? ??? 這里 ,i A A A C C C? ， d??? 表示依分布收斂。
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