債券的風(fēng)險(xiǎn)度量培訓(xùn)課程-資料下載頁
2025-03-09 15:40本頁面
【正文】 算凸度 (以年計(jì) )yearlyconcave = 能否結(jié)合程序?qū)崿F(xiàn)求 V+， V等，能否結(jié)合這個(gè)程序?qū)崿F(xiàn)最大的凸度求解？到期收益率函數(shù)的源程序的 A(n,d,p,Par)值得學(xué)習(xí)和借鑒 精確計(jì)算凸度的程序： %macro d(y,cupon,period,p0)。 data a。 c2=0。 tc2=0。 do n=1 to period。 t=n。 if nperiod then c=cupon。 else if n=period then c=cupon+p0。 a=1/((1+y)**n)。 c1=c/((1+y)**n)。 tc1=t*(t+1)*c1。 c2=c2+c/((1+y)**n)。 tc2=tc2+t*(t+1)*c/((1+y)**n)。 if n=period then concave=tc2/(c2*((1+y)**2))。 yearlyconcave=concave/4。 put concave= 。 put yearlyconcave=。 output。 drop n tc2 c2。 end。 proc print data=a。 %mend d。 %d(,40,100) 。 run。 結(jié)果：精確計(jì)算凸度 (以年計(jì) ) yearlyconcave = 演講完畢，謝謝觀看！
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1