現(xiàn)金資產(chǎn)管理-資料下載頁
2025-03-08 10:50本頁面
【正文】 時，重點(diǎn)應(yīng)分析導(dǎo)致存款下降的情況，因?yàn)?，只有在存款下降的情況下，才會導(dǎo)致超額準(zhǔn)備金需要量的增加。存款下降一般取決于近期因素和歷史因素，即受到臨近若干旬的存款下降幅度和歷史上同期存款下降幅度的雙重影響。 對存款變化的預(yù)算，可以用下面的方法計算： 每旬 （ 月 ） 旬 （ 月 ） 中累計 其它因素 關(guān) 鍵性存款降幅 = 存款下降額 － （ 如貸款回收 ） 前三旬 （ 月 ） 平均關(guān)鍵性存款降幅 =前三旬 （ 月 ） 累計關(guān)鍵性存款降幅 247。 3 保險系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 （ 置信概率度的含義同前文 ） 標(biāo)準(zhǔn)差 =√∑(每旬關(guān)鍵性存款降幅－前 3旬平均關(guān)鍵性存款降幅 )2247。 3 歷史同期平均發(fā)展速度 =考查年數(shù)－ 1√ 去年同期關(guān)鍵性存款降幅 最早年份同期關(guān)鍵性存款降幅 （ 同期指從考察旬或月居中的三個旬或月 ） 本旬 （ 月 ） 存款波動周轉(zhuǎn)金需要量 =（ 前三旬平均關(guān)鍵性存款降幅 +保險系數(shù) ） 歷史同期平均發(fā)展速度 （ 2） 貸款的發(fā)放與收回 貸款的發(fā)放與收回對超額準(zhǔn)備金的影響主要取決與貸款使用的范圍 。 同理 ， 貸款的收回對超額準(zhǔn)備金的影響也因貸款對象的不同而有所不同 。 由此 ， 貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金需要量的計算公式是： 貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金的需要量 =用于對他行 支付的貸款 + (用于對本行支付的貸款 — 已收回貸款 ) 法定存款準(zhǔn)備金比率 （ 3） 其它因素對超額準(zhǔn)備金需要量的影響 除了存款因素外，其它一些因素也影響到商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的需要量。這些因素主要的有： 一是向中央銀行借款的因素。 二是同業(yè)往來因素。 三是法定存款準(zhǔn)備金因素。四是信貸資金調(diào)撥因素。 2)超額準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié) 商業(yè)銀行在預(yù)測了超額準(zhǔn)備金需要量的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)及時地進(jìn)行頭寸調(diào)度，以保證超額準(zhǔn)備金規(guī)模的適度性。當(dāng)未來的頭寸需要量較大，現(xiàn)有的超額準(zhǔn)備金不足以應(yīng)付需要時，銀行就應(yīng)當(dāng)設(shè)法補(bǔ)足頭寸，增加超額準(zhǔn)備金；而當(dāng)未來頭寸需要量減少，現(xiàn)有超額準(zhǔn)備金剩余時，則應(yīng)及時地將多余的超額準(zhǔn)備金運(yùn)用出去，尋求更好的盈利機(jī)會。 除了庫存現(xiàn)金和在中央銀行的存款外，大多數(shù)商業(yè)銀行還在其它金融機(jī)構(gòu)保持一定數(shù)量的活期存款，即同業(yè)存款。 那些較大的銀行一般都是雙重角色，一方面它作為其它銀行的代理行而接受其它銀行的存放同業(yè)款，另一方面，它又是被代理行，將一部分資金以活期存款形式存放在代理行。這就形成了銀行之間的代理行業(yè)務(wù)。銀行之間開展代理業(yè)務(wù)，需要花費(fèi)一定的成本，商業(yè)銀行在其代理行保持一定數(shù)量的活期存款，主要目的就是為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。 商業(yè)銀行在同業(yè)的存款余額需要量，主要取決于以下幾個因素： 1)使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項(xiàng)目。如果使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項(xiàng)目較多，同業(yè)存款的需要量也較多；反之，使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項(xiàng)目較少，同業(yè)存款的需要量也就較少。 2)代理行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)越高，同業(yè)存款的需要量就越大。 3)可投資余額的收益率。如果同業(yè)存款中可投資余額的收益率較高，同業(yè)存款的需要量就少一些；否則，同行存款的需要量就多一些。 表 9— 3是某銀行同業(yè)存款需要量的測算表。假設(shè)該銀行在一個月中需要購買代理行的以下一些業(yè)務(wù)：支票清算 10 540筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是 ；電子轉(zhuǎn)帳 28筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是 ；證券保管 7筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 ；另外，代理行還為本行提供數(shù)據(jù)處理和計算機(jī)軟件服務(wù)，其獲得本行手續(xù)費(fèi) 100元；如果代理行同業(yè)存放款的準(zhǔn)備金率為 12%，平均浮存（即托收未達(dá)款）為 7 200元；可投資余額的年收益率為 8%。 表 9— 3 同業(yè)存款余額需要量測算表 1.月份代理行提供的服務(wù) 成本（元） 支票清算 10 540筆 每筆 電子轉(zhuǎn)帳 28筆 每筆 證券保管 7筆 每筆 數(shù)據(jù)處理及計算機(jī)軟件服務(wù) 全月總成本 2. 代理行收益 計算機(jī)服務(wù)手續(xù)費(fèi) 應(yīng)從同行業(yè)存款中獲得的投資收益 總計 3. 同業(yè)存款余額需要量 投資收益 =投資收益率 30/365（ 同業(yè)存 款余額 浮存 應(yīng)提準(zhǔn)備金 ） 同業(yè)存款余額 =100 059元 在該表中，代理行為本行提供的服務(wù)的總成本是 ，代理行已經(jīng)通過現(xiàn)金方式收取了本行 100元 的計算機(jī)服務(wù)手續(xù)費(fèi)，為達(dá)到收支平衡，代理行還需要從同行業(yè)存款的投資中獲得 。但不是所有的同業(yè)存款代理行都可以用來投資，它還需要扣除浮存和應(yīng)提準(zhǔn)備金，這樣，通過上述公式的計算，該銀行需要在其代理行存放至少 100 059元的存款。 思考與練習(xí) ： 現(xiàn)金資產(chǎn) 庫存現(xiàn)金 在央行存款 法定存款準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 存放同業(yè)存款 在途資金 資金頭寸 基礎(chǔ)頭寸 可用頭寸 可貸頭寸 頭寸調(diào)度 滯后準(zhǔn)備金及算法 同步準(zhǔn)備金及算法 ?其主要作用是什么？ 同？ 4我國存款準(zhǔn)備金制度是如何變遷的？ ？ ？ 資金頭寸需要量及時期頭寸需要量是如何計算的 ？ ？ 都有哪些渠道 ？ ？ ？ 如何預(yù)測商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金的需要量和最適送鈔量 ？ ？ ？ 銀行如何調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金數(shù)量 ？ ？ 測算同業(yè)存款需求量都有哪些影響因素 ？ 演講完畢，謝謝觀看！
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