12不確定性與風(fēng)險(xiǎn)分析-資料下載頁(yè)
2025-03-05 16:18本頁(yè)面
【正文】 （ 2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析分析的程序 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 的程序 是指對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的一個(gè)系統(tǒng) 的、循環(huán)的工作流程，包括 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策決 策、實(shí)施決策、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)控 五個(gè)方面內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 概率分析 是運(yùn)用 概率方法和數(shù)理統(tǒng)計(jì) 方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率 分布和風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響進(jìn)行 定量分析 。 概率分析首先預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率，將風(fēng)險(xiǎn)因素作為自 變量，預(yù)測(cè)其取值范圍和概率分布；再將選定的評(píng)價(jià)指標(biāo)作為因 變量，預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)取值范圍和概率分布，計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo) 的期望值，以及項(xiàng)目成功的概率。 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 (1)概率分析的步驟 1)選定一個(gè)或幾個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo) 2)選定需要進(jìn)行概率分析的風(fēng)險(xiǎn)因素 3)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素變化的取值范圍及概率分布 4)計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)取值和概率分布 5)計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值和項(xiàng)目可接受的概率 6)分析計(jì)算結(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 (2)凈現(xiàn)值的期望值 凈現(xiàn)值 是用來描述隨機(jī)變量的一個(gè)主要參數(shù)。 期望值 是在大量 重復(fù)事件中隨機(jī)變量取值的平均值。換句話說，期望值是隨機(jī)變量 所有可能取值的加權(quán)平均值，權(quán)重為各種可能取值出現(xiàn)的概率。 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值的期望值及方差計(jì)算公式如下： 1( N P V ) N P VniiiEP????2( N P V ) [ N P V ( N P V ) ]iiD E P??? 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 例題 1210：已知某投資方案各種因素可能出現(xiàn)的數(shù)值及其對(duì)應(yīng) 的概率如表 126所示。假設(shè)投資發(fā)生在期初，年凈現(xiàn)金流量均發(fā)生 在各年的年末。已知標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率為 10%，試求其凈現(xiàn)值的期望值。 表 126 投資方案變量因素值及其概率 投資額 /萬元 年凈收益 /萬元 壽命期 /年 數(shù)值 概率 數(shù)值 概率 數(shù)值 概率 120 30% 20 25% 10 100% 150 50% 28 40% 175 20% 33 35% 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 解：根據(jù)各因素的取值范圍，共有 9種不同的組合狀態(tài)，根據(jù)凈現(xiàn) 值的計(jì)算公式，可求出各種狀態(tài)的凈現(xiàn)值及其對(duì)應(yīng)的概率如表 127所示。 根據(jù)凈現(xiàn)值的期望值計(jì)算公式，可求出： ( N P V ) 5 5 7 5 1 5 5 7 5 1 7 1 ( )E ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 萬 元 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 解： 表 127 方案所有組合狀態(tài)的概率及凈現(xiàn)值 投資額 /萬元 120 150 175 年凈收益 /萬元 20 28 33 20 28 33 20 28 33 組合概率 5 5 5 5 凈現(xiàn)值 /萬元 5 7 1 5 52,77 1 7 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 解： 222222222( N P V ) [ N P V ( N P V ) ][ 1 ] 5 [ 5 1 ] [ 7 1 ] 5 [ 1 1 ] 5[ 5 1 ] [ 7 1 ] 5[ 1 1 ] [ 1 ] [ 7 iiD E P? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???21 ] 1311 .18??( N P V ) ( N P V ) 36 .21 ( )D? ?? 萬 元36. 21= 774( N P V ) 24. 51E? ??V離 散 系 數(shù) C 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 解：凈現(xiàn)值大于等于零的累計(jì)概率為： 該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值的期望值為 ，凈現(xiàn)值大于等于零的 累計(jì)概率為 %，但是標(biāo)準(zhǔn)差為 ，離散系數(shù)為 ， 說明該項(xiàng)目有較大風(fēng)險(xiǎn)。 ( N P V 0) 75 2 05 75 7 45 74 .5%P ? ? ? ? ? ? ??? 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?四 、風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)分析的目的 是研究如何降低風(fēng)險(xiǎn)程度或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng) 險(xiǎn)損失。在預(yù)測(cè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度后，應(yīng)根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)因 素提出 相應(yīng)的規(guī)避和防范對(duì)策 ，以期減小可能的損失。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防 范對(duì)策主要有以下幾種： (1)風(fēng)險(xiǎn)回避 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制 (3)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 1)非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 2)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) 北京建筑大學(xué) ?四 、風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)分析的目的 是研究如何降低風(fēng)險(xiǎn)程度或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng) 險(xiǎn)損失。在預(yù)測(cè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度后，應(yīng)根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)因 素提出 相應(yīng)的規(guī)避和防范對(duì)策 ，以期減小可能的損失。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防 范對(duì)策主要有以下幾種： (4)風(fēng)險(xiǎn)自留 1)無計(jì)劃自留 2)有計(jì)劃自我保險(xiǎn) LOGO 北京建筑大學(xué) LOGO 演講完畢，謝謝觀看！
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