商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概論培訓(xùn)教程-資料下載頁
2025-01-25 15:29本頁面
【正文】 能性。l 危險(xiǎn)一般是指損失事件更容易發(fā)生或損失事件一旦發(fā)生會(huì)使得損失更加嚴(yán)重的環(huán)境。l 例如：夜間在沒有路燈的街道上行走容易遭到搶劫，遭搶劫的可能性被稱之為風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)無論街道上有沒有路燈都存在，只是風(fēng)險(xiǎn)程度不同；而沒有路燈則是危險(xiǎn)，有了這個(gè)危險(xiǎn)，就加大了搶劫事件發(fā)生的可能性。54風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)暴露l 風(fēng)險(xiǎn)暴露是指金融機(jī)構(gòu)在各種業(yè)務(wù)活動(dòng)中容易受到風(fēng)險(xiǎn)因素影響的資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，或者說暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的頭寸狀況。l 例如：信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 — 受信用風(fēng)險(xiǎn)影響的貸款量l 所以，風(fēng)險(xiǎn)水平的高低不僅取決于風(fēng)險(xiǎn)因素波動(dòng)性或不確定性的大小，更重要的是取決于其對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的暴露程度！55總結(jié)：風(fēng)險(xiǎn)的基本特征l 風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)事物發(fā)展未來狀態(tài)的看法。時(shí)間是形成風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。l 風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源在于事物發(fā)展未來狀態(tài)所具有的不確定性。不確定性也是形成風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。l 風(fēng)險(xiǎn)和不確定性在很大程度上都受到經(jīng)濟(jì)主體對(duì)相關(guān)信息的掌握。信息是影響風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。l 風(fēng)險(xiǎn)使得事物發(fā)展的未來狀態(tài)必然包含不利狀態(tài)的成分，如損失或低于期望值的回報(bào)。損失也是風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。56（三）為什么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？l 從人本身來看l 從經(jīng)濟(jì)社會(huì)的角度來看57從人本身來看l 人的行為具有追求自身利益最大化下的有限理性和機(jī)會(huì)主義傾向兩個(gè)特征。l 不是完全理性，而是有限理性！使人不能做出正確的決策，造成風(fēng)險(xiǎn)。l 機(jī)會(huì)主義是指人們借助于不正當(dāng)手段謀取自身利益的一種傾向，如欺騙、違背承諾等。有可能使信用秩序動(dòng)搖，如合同違約、欠賬不還等。58從經(jīng)濟(jì)社會(huì)的角度來看l 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)。l 社會(huì)分工，產(chǎn)生商品交換，交易必須依靠契約，蘊(yùn)含著信用風(fēng)險(xiǎn)。l 商品二重性：價(jià)值和價(jià)格的分化，使得價(jià)格可以瞬息萬變，蘊(yùn)含著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。59（四）金融風(fēng)險(xiǎn)的分類信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)60三、風(fēng)險(xiǎn)管理的起源和發(fā)展l 風(fēng)險(xiǎn)管理是人類為了自身的生存和發(fā)展而從事的最基本的活動(dòng)之一。l 原始人為了躲避風(fēng)雨雷電和猛獸群居在巖洞里是最早的風(fēng)險(xiǎn)管理行為之一。（從漁獵到采摘）61風(fēng)險(xiǎn)管理思想的發(fā)展l 公元前 355年，古希臘學(xué)者色諾芬從研究家庭經(jīng)濟(jì)管理入手，著成《經(jīng)濟(jì)論》。書中有對(duì)理財(cái)?shù)慕?jīng)驗(yàn)總結(jié)，也有對(duì)管理不當(dāng)而遭受損失的教訓(xùn)。l 重商主義者蒙克萊于 1614年提出 “政治經(jīng)濟(jì)學(xué) ”，探討一個(gè)封建國(guó)家發(fā)財(cái)致富的途徑，事實(shí)上把經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問題置于宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行研究。62風(fēng)險(xiǎn)管理思想的發(fā)展l 古典經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人威廉 配第，于 1662年著成《 賦 稅 論 》，多 處論 及 財(cái) 政收支、 貨幣 政策的 錯(cuò) 與 對(duì) （ 風(fēng)險(xiǎn) ）的 問題 。l 亞 當(dāng) 斯密 1776年《國(guó)富 論 》和李嘉 圖 1817年《政治 經(jīng)濟(jì) 學(xué)及 賦 稅原理》中，都明 顯 地滲透著 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 分析的思想和方法。63風(fēng)險(xiǎn)管理思想的發(fā)展l 19世紀(jì)，隨著工業(yè)革命的發(fā)展，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理思想開始萌芽，法國(guó)的管理學(xué)家亨利 法 約 爾在《一般管理與工 業(yè) 管理》一 書 中首先把 風(fēng)險(xiǎn) 管理思想引入企 業(yè)經(jīng)營(yíng) 活 動(dòng) 中。l 一 戰(zhàn) 后，德國(guó)最早提出了包括 風(fēng)險(xiǎn) 管理在內(nèi)的企 業(yè) 管理的系 統(tǒng) 性理 論 。被 視為風(fēng)險(xiǎn) 管理的 發(fā) 源地。l 20世 紀(jì) 30年代， 資 本主 義 世界大 蕭 條，美國(guó)的大危機(jī)使得美國(guó) 產(chǎn) 生了 風(fēng)險(xiǎn) 管理的構(gòu)想。l 美國(guó)管理者 協(xié) 會(huì)和 紐約 投保人 協(xié) 會(huì)。64風(fēng)險(xiǎn)管理思想的發(fā)展l 20世紀(jì) 50年代，風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展成為一門學(xué)科。到了六七十年代，美國(guó)主要大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)了風(fēng)險(xiǎn)管理課程，保險(xiǎn)系也把教學(xué)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移為風(fēng)險(xiǎn)管理，保險(xiǎn)僅作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具加以研究。l 1983年，在美國(guó)紐約召開的風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)年會(huì)上，世界各國(guó)的專家學(xué)者共同討論通過了 “101條風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則 ”。65演講完畢，謝謝觀看！
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