商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概論培訓(xùn)教程(完整版)
【正文】 是一家主要從事定息債務(wù)工具套利活動(dòng)的對(duì)沖基金。指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。交易數(shù)量愈大，損失愈大?；馂?zāi) 最大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)控機(jī)制及公司治理機(jī)制的失效。指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而是銀行遭受損失的可能性。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位、各個(gè)種類的風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理。10全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式20世紀(jì) 60年代以后，西方各國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，對(duì)銀行資金需求旺盛，為了擴(kuò)大資金來(lái)源，解決資金供給相對(duì)不足的矛盾，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，如大額存單、回購(gòu)協(xié)議、同業(yè)拆借。風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的流動(dòng)性。第一講 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概論1先修課程l 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理l 商業(yè)銀行信貸管理l 投資銀行學(xué)l 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)l 統(tǒng)計(jì)學(xué)2一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)3風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理l 風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于事先無(wú)法預(yù)料的不確定因素的變化，使得商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益產(chǎn)生背離，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失或獲得額外收益的機(jī)會(huì)和可能性。作為一種行為，是指通過(guò)運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法去管理資源要素，有效控制和處置面臨的各種風(fēng)險(xiǎn) ,從而達(dá)到以最小的成本來(lái)獲得最大安全保障的目標(biāo)。20世紀(jì) 70年代末，西方國(guó)家通貨膨脹率不斷上升，國(guó)際市場(chǎng)利率急劇波動(dòng)。11問(wèn)題：下列業(yè)務(wù)涉及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 17o 1995年 2月 23日，在巴林期貨的最后一日，里森對(duì)影響市場(chǎng)走向的努力徹底失敗。即國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)，指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化是該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性該基金與量子基金、老虎基金、歐米伽基金一起被稱為國(guó)際四大對(duì)沖基金。LTCM當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)總值大約 50億美元，卻向銀行與證券公司借貸了將近 1250億美元。24戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)指通過(guò)各種交易活動(dòng)，把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失?？捎糜诠芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)、匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)29風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，通過(guò)制定并實(shí)施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估、控制、檢測(cè)和改進(jìn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。是風(fēng)險(xiǎn)管理的最后階段，也是最核心、最關(guān)鍵的階段39二、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步討論金融風(fēng)險(xiǎn)與金融體系1風(fēng)險(xiǎn)的概念和性質(zhì)2為什么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？3風(fēng)險(xiǎn)的分類440（一）金融風(fēng)險(xiǎn)與金融體系 l 風(fēng)險(xiǎn)是金融體系的基本屬性l 風(fēng)險(xiǎn)配置是金融體系的基本功能41怎樣理解金融體系？l 金融活動(dòng)：以金融機(jī)構(gòu)為代表的金融主體運(yùn)用金融工具（或稱金融產(chǎn)品）在有關(guān)的交易規(guī)則下進(jìn)行的投資或融資活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn) 不確定性實(shí)踐中概率分布是依賴于決策者的認(rèn)知能力和信息量，所以我們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性不做嚴(yán)格區(qū)分。l 損失發(fā)生了，風(fēng)險(xiǎn)就不存在了。l 危險(xiǎn)一般是指損失事件更容易發(fā)生或損失事件一旦發(fā)生會(huì)使得損失更加嚴(yán)重的環(huán)境。信息是影響風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。l 社會(huì)分工，產(chǎn)生商品交換，交易必須依靠契約，蘊(yùn)含著信用風(fēng)險(xiǎn)。配第，于 1662年著成《 賦 稅 論 》，多 處論 及 財(cái) 政收支、 貨幣 政策的 錯(cuò) 與 對(duì) （ 風(fēng)險(xiǎn) ）的 問(wèn)題 。l 美國(guó)管理者 協(xié) 會(huì)和 紐約 投保人 協(xié) 會(huì)。到了六七十年代，美國(guó)主要大學(xué)的工商管理學(xué)院都開(kāi)設(shè)了風(fēng)險(xiǎn)管理課程，保險(xiǎn)系也把教學(xué)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移為風(fēng)險(xiǎn)管理，保險(xiǎn)僅作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具加以研究。斯密
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